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    Linear time-varying regression with copula–DCC–asymmetric–GARCH models for volatility: the co-movement between industrial electricity demand and financial factors.
    Kim, Yunsun ; Hwang, Sun-Young ; et al.
    In: Applied Economics, Jg. 55 (2023-01-15), Heft 3, S. 255-272
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    Directional time-varying partial correlation with the Gaussian copula-DCC-GARCH model.
    Kim, Jong-Min ; Jung, Hojin
    In: Applied Economics, Jg. 50 (2018-09-01), Heft 41, S. 4418-4426
    Online academicJournal
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    Linear time-varying regression with a DCC-GARCH model for volatility.
    Kim, Jong-Min ; Jung, Hojin ; et al.
    In: Applied Economics, Jg. 48 (2016-04-08), Heft 17, S. 1573-1582
    Online academicJournal
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    Do sovereign rating announcements affect emerging market exchange rate correlations? A multivariate DCC-GARCH approach.
    Eraslan, Veysel
    In: Applied Economics, Jg. 49 (2017-05-01), Heft 21, S. 2060-2082
    Online academicJournal
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    Dependence structure between nominal and index-linked bond returns: a bivariate copula and DCC-GARCH approach.
    Benlagha, Noureddine
    In: Applied Economics, Jg. 46 (2014-11-01), Heft 31, S. 3849-3860
    Online academicJournal
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    Time-varying correlations in oil, gas and CO 2 prices: an application using BEKK, CCC and DCC-MGARCH models.
    Chevallier, Julien
    In: Applied Economics, Jg. 44 (2012-11-10), Heft 32, S. 4257-4274
    Online academicJournal
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    Student-t distribution based VAR-MGARCH: an application of the DCC model on international portfolio risk management.
    Ku, Yuan-Hung Hsu
    In: Applied Economics, Jg. 40 (2008-07-10), Heft 13, S. 1685-1697
    Online academicJournal
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    More different than alike: cross-sector volatility spillovers in Chinese stock sectors during COVID-19 pandemic.
    Chen, Yufeng ; Yimaier, Reyila ; et al.
    In: Applied Economics, 2024-01-29, S. 1-19
    Online academicJournal
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    Time-varying multivariate causality among infectious disease pandemic and emerging financial markets: the case of the Latin American stock and exchange markets.
    Coronado, Semei ; Martinez, Jose N. ; et al.
    In: Applied Economics, Jg. 54 (2022-07-25), Heft 34, S. 3924-3932
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    Large cryptocurrency-portfolios: efficient sorting with leverage constraints.
    Yang, Yang ; Zhao, Zhao
    In: Applied Economics, Jg. 53 (2021-05-01), Heft 21, S. 2398-2411
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    Does the US stock market information matter for European equity market volatility: a multivariate perspective?
    Tang, Yusui ; Ma, Feng ; et al.
    In: Applied Economics, Jg. 54 (2022-12-30), Heft 58, S. 6726-6743
    Online academicJournal
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    Interdependence between cash crop and staple food international prices across periods of varying financial market stress.
    Amrouk, El Mamoun ; Grosche, Stephanie-Carolin ; et al.
    In: Applied Economics, Jg. 52 (2020-01-25), Heft 4, S. 345-360
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    Dynamic correlation and equicorrelation analysis of global financial turmoil: evidence from emerging East Asian stock markets.
    Cai, Xiao Jing ; Tian, Shuairu ; et al.
    In: Applied Economics, Jg. 48 (2016-08-20), Heft 40, S. 3789-3803
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    Dynamics of sectoral business cycle comovement.
    Sandqvist, Anna Pauliina
    In: Applied Economics, Jg. 49 (2017-10-08), Heft 47, S. 4742-4759
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    The dynamic correlation and volatility of real estate price and rental: an application of MSV model.
    Hui, Eddie ; Chi-man ; et al.
    In: Applied Economics, Jg. 44 (2012-08-20), Heft 23, S. 2985-2995
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    Excess comovements between the euro/US dollar and pound sterling/US dollar exchange rates.
    Kühl, Michael
    In: Applied Economics, Jg. 50 (2018-07-22), Heft 34/35, S. 3664-3685
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    The long-term correlation between clean energy and energy metals and the role of climate policy uncertainty.
    Wei, Shiyao ; Zhang, Hongwei ; et al.
    In: Applied Economics, 2023-10-23, S. 1-9
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    Is the relationship between gold and the U.S. dollar always negative? The role of macroeconomic uncertainty.
    Zhou, Yimin ; Han, Liyan ; et al.
    In: Applied Economics, Jg. 50 (2018-01-28), Heft 4, S. 354-370
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    Measuring the systemic risk transfer from the United States to the South African financial sector.
    Foggitt, Gregory M. ; Heymans, André ; et al.
    In: Applied Economics, Jg. 51 (2019-06-20), Heft 27, S. 2934-2944
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    Analysis of the volatility’s dependency structure during the subprime crisis.
    Arruda, Bruno P. ; Valls Pereira, Pedro L.
    In: Applied Economics, Jg. 45 (2013-12-20), Heft 36, S. 5031-5045
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