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    Foreign Acquisition and Credit Risk: Evidence from the U.S. CDS Market.
    Yilmaz, Umit
    In: Journal of Financial & Quantitative Analysis, Jg. 58 (2023-06-01), Heft 4, S. 1734-1767
    Online academicJournal
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    Related Securities and Equity Market Quality: The Case of CDS.
    Boehmer, Ekkehart ; Chava, Sudheer ; et al.
    In: Journal of Financial & Quantitative Analysis, Jg. 50 (2015-06-01), Heft 3, S. 509-541
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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    Are Credit Default Swaps a Sideshow? Evidence That Information Flows from Equity to CDS Markets.
    Hilscher, Jens ; Pollet, Joshua M. ; et al.
    In: Journal of Financial & Quantitative Analysis, Jg. 50 (2015-06-01), Heft 3, S. 543-567
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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    Withholding Bad News in the Face of Credit Default Swap Trading: Evidence from Stock Price Crash Risk.
    Liu, Jinyu ; Ng, Jeffrey ; et al.
    In: Journal of Financial & Quantitative Analysis, Jg. 59 (2024-03-01), Heft 2, S. 557-595
    academicJournal
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    Counterparty Risk in Over-the-Counter Markets.
    Frei, Christoph ; Capponi, Agostino ; et al.
    In: Journal of Financial & Quantitative Analysis, Jg. 57 (2022-05-01), Heft 3, S. 1058-1082
    Online academicJournal
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    Volltext (PDF)
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    Credit Default Swaps and Lender Incentives in Bank Debt Renegotiations.
    Chakraborty, Indraneel ; Chava, Sudheer ; et al.
    In: Journal of Financial & Quantitative Analysis, Jg. 58 (2023-08-01), Heft 5, S. 1911-1942
    academicJournal
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    Credit Default Swaps and Firm Value.
    Narayanan, Rajesh ; Uzmanoglu, Cihan
    In: Journal of Financial & Quantitative Analysis, Jg. 53 (2018-06-01), Heft 3, S. 1227-1259
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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    Anchoring Credit Default Swap Spreads to Firm Fundamentals.
    Bai, Jennie ; Wu, Liuren
    In: Journal of Financial & Quantitative Analysis, Jg. 51 (2016-10-01), Heft 5, S. 1521-1543
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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    The Geography of Racially Polarized Voting: Calibrating Surveys at the District Level.
    KURIWAKI, SHIRO ; ANSOLABEHERE, STEPHEN ; et al.
    In: American Political Science Review, Jg. 118 (2024-05-01), Heft 2, S. 922-939
    academicJournal
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    Real Economic Shocks and Sovereign Credit Risk.
    Augustin, Patrick ; Tédongap, Roméo
    In: Journal of Financial & Quantitative Analysis, Jg. 51 (2016-04-01), Heft 2, S. 541-628
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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    Liquidity and Arbitrage in the Market for Credit Risk.
    Nashikkar, Amrut ; Subrahmanyam, Marti G. ; et al.
    In: Journal of Financial & Quantitative Analysis, Jg. 46 (2011-06-01), Heft 3, S. 627-656
    Online academicJournal
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    Volltext (PDF)
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    An Explicit, Multi-Factor Credit Default Swap Pricing Model with Correlated Factors.
    Chen, Ren-Raw ; Cheng, Xiaolin ; et al.
    In: Journal of Financial & Quantitative Analysis, Jg. 43 (2008-03-01), Heft 1, S. 123-160
    Online academicJournal
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    State Taxes and Reserve Requirements as Major Determinants of Yield Spreads among Money Market Instruments.
    Fabozzi, Frank J. ; Thurston, Thom B.
    In: Journal of Financial & Quantitative Analysis, Jg. 21 (1986-12-01), Heft 4, S. 427-436
    Online academicJournal
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    What Drives the Commonality between Credit Default Swap Spread Changes?
    Anderson, Mike
    In: Journal of Financial & Quantitative Analysis, Jg. 52 (2017-02-01), Heft 1, S. 243-275
    Online academicJournal
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    THE "DARK SIDE" OF CREDIT DEFAULT SWAPS INITIATION: A CLOSE LOOK AT SOVEREIGN DEBT CRISES.
    Balima, Hippolyte Wenéyam ; Combes, Jean-Louis ; et al.
    In: Macroeconomic Dynamics, Jg. 25 (2021), Heft 1, S. 124-153
    Online academicJournal
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    The Economic Role of Jumps and Recovery Rates in the Market for Corporate Default Risk.
    Schneider, Paul ; Sögner, Leopold ; et al.
    In: Journal of Financial & Quantitative Analysis, Jg. 45 (2010-09-10), Heft 6, S. 1517-1547
    Online academicJournal
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    Firm and Guarantor Risk, Risk Contagion, and the Interfirm Spread among Insured Deposits.
    Cook, Douglas O. ; Spellman, Lewis J.
    In: Journal of Financial & Quantitative Analysis, Jg. 31 (1996-06-01), Heft 2, S. 265-281
    Online academicJournal
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    SOVEREIGN CREDIT RISK, MACROECONOMIC DYNAMICS, AND FINANCIAL CONTAGION: EVIDENCE FROM JAPAN.
    Qian, Zongxin ; Wang, Wendun ; et al.
    In: Macroeconomic Dynamics, Jg. 21 (2017-12-01), Heft 8, S. 2096-2120
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    JFQ volume 49 issue 2 Cover and Back matter.
    In: Journal of Financial & Quantitative Analysis, Jg. 49 (2014-04-01), Heft 2, S. b1
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    JFQ volume 49 issue 1 Cover and Back matter.
    In: Journal of Financial & Quantitative Analysis, Jg. 49 (2014-02-01), Heft 1, S. b1
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