Zum Hauptinhalt springen
UB Hagen

Suchergebnisse

UB Katalog

Artikel & mehr
164 Treffer

Suchmaske

Suchtipp für den Bereich Artikel & mehr: Wörter werden automatisch mit UND verknüpft. Eine ODER-Verknüpfung erreicht man mit dem Zeichen "|", eine NICHT-Verknüpfung mit einem "-" (Minus) vor einem Wort. Anführungszeichen ermöglichen eine Phrasensuche.
Beispiele: (burg | schloss) -mittelalter, "berufliche bildung"

Das folgende Suchfeld wird hier nicht unterstützt: "Signatur / Strichcode".

Suchergebnisse einschränken oder erweitern

Aktive Suchfilter

Erscheinungszeitraum

Mehr Treffer

Weniger Treffer

Gefunden in

Art der Quelle

Schlagwort

Verlag

Publikation

Sprache

Geographischer Bezug

164 Treffer

Sortierung: 
  1. Detailansicht für Treffer 1 öffnen
    A multi-curve HJM factor model for pricing and risk management.
    BIENEK, TOBIAS ; DEELSTRA, GRISELDA ; et al.
    In: Quantitative Finance, Jg. 23 (2023-11-01), Heft 11, S. 1659-1675
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Full Text Finder (Volltext)
    Wie komme ich dran?
  2. Detailansicht für Treffer 2 öffnen
    Multi-curve HJM modelling for risk management.
    Sabelli, Chiara ; Pioppi, Michele ; et al.
    In: Quantitative Finance, Jg. 18 (2018-04-01), Heft 4, S. 563-590
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Siehe Detailanzeige für Volltext
    Wie komme ich dran?
  3. Detailansicht für Treffer 3 öffnen
    Long-Term Yield in an Affine HJM Framework on Sd+.
    Biagini, Francesca ; Gnoatto, Alessandro ; et al.
    In: Applied Mathematics & Optimization, Jg. 77 (2018-06-01), Heft 3, S. 405-441
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    View record at Springer (Volltext)
    Siehe Detailanzeige für Volltext
    Wie komme ich dran?
  4. Detailansicht für Treffer 4 öffnen
    Valuation of non-negative equity guarantees, considering contagion risk for house prices under the HJM interest rate model.
    Chen, Fen-Ying ; Yang, Sharon S. ; et al.
    In: Quantitative Finance, Jg. 21 (2021-09-01), Heft 9, S. 1551-1565
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
  5. Detailansicht für Treffer 5 öffnen
    Pricing Treasury Inflation Protected Securities and Related Derivatives using an HJM Model.
    Jarrow, Robert ; Yildirim, Yildiray
    In: Journal of Financial & Quantitative Analysis, Jg. 38 (2003-06-01), Heft 2, S. 337-358
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    View record in JSTOR (Volltext)
    Wie komme ich dran?
  6. Detailansicht für Treffer 6 öffnen
    Explosion in the quasi-Gaussian HJM model.
    Pirjol, Dan ; Zhu, Lingjiong
    In: Finance & Stochastics, Jg. 22 (2018-07-01), Heft 3, S. 643-666
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    View record at Springer (Volltext)
    Siehe Detailanzeige für Volltext
    Wie komme ich dran?
  7. Detailansicht für Treffer 7 öffnen
    Pricing Asian Interest Rate Options with a Three-Factor HJM Model.
    Barbedo, Claudio Henrique ; Vicente, José Valentim ; et al.
    In: Brazilian Review of Finance / Revista Brasileira de Finanças, Jg. 8 (2010-03-01), Heft 1, S. 9-23
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
  8. Detailansicht für Treffer 8 öffnen
    Pricing regime-switching risk in an HJM interest rate environment.
    Elliott, Robert J. ; Siu, Tak Kuen
    In: Quantitative Finance, Jg. 16 (2016-12-01), Heft 12, S. 1791-1800
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Siehe Detailanzeige für Volltext
    Wie komme ich dran?
  9. Detailansicht für Treffer 9 öffnen
    On Gaussian HJM framework for Eurodollar Futures.
    Raman, Balaji ; Pozdnyakov, Vladimir
    In: Applied Stochastic Models in Business & Industry, Jg. 27 (2011-07-01), Heft 4, S. 384-401
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
  10. Detailansicht für Treffer 10 öffnen
    A general HJM framework for multiple yield curve modelling.
    Cuchiero, Christa ; Fontana, Claudio ; et al.
    In: Finance & Stochastics, Jg. 20 (2016-04-01), Heft 2, S. 267-320
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    View record at Springer (Volltext)
    Wie komme ich dran?
  11. Detailansicht für Treffer 11 öffnen
    PRICING SWAPTIONS UNDER MULTIFACTOR GAUSSIAN HJM MODELS.
    Nunes, João Pedro Vidal ; Prazeres, Pedro Miguel Silva
    In: Mathematical Finance, Jg. 24 (2014-10-01), Heft 4, S. 762-789
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Siehe Detailanzeige für Volltext
    Wie komme ich dran?
  12. Detailansicht für Treffer 12 öffnen
    Finite-dimensional Realizations of Regime-switching HJM Models.
    Elhouar, Mikael
    In: Applied Mathematical Finance, Jg. 15 (2008-08-01), Heft 4, S. 331-354
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Siehe Detailanzeige für Volltext
    Wie komme ich dran?
  13. Detailansicht für Treffer 13 öffnen
    A Semi‐Explicit Approach to Canary Swaptions in HJM One‐Factor Model.
    Henrard, Marc
    In: Applied Mathematical Finance, Jg. 13 (2006-03-01), Heft 1, S. 1-18
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Siehe Detailanzeige für Volltext
    Wie komme ich dran?
  14. Detailansicht für Treffer 14 öffnen
    Small-noise limit of the quasi-Gaussian log-normal HJM model.
    Pirjol, Dan ; Zhu, Lingjiong
    In: Operations Research Letters, Jg. 45 (2017), Heft 1, S. 6-11
    Online academicJournal
    Zugriff:
    View record from ScienceDirect (Volltext)
    Wie komme ich dran?
  15. Detailansicht für Treffer 15 öffnen
    A multi-factor HJM and PCA approach to risk management of VIX futures.
    Bélanger, Philippe ; Picard, Marc-André
    In: Journal of Risk Finance (Emerald Group Publishing Limited), Jg. 19 (2018-11-01), Heft 5, S. 524-547
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Full Text Finder (Volltext)
    Wie komme ich dran?
  16. Detailansicht für Treffer 16 öffnen
    Parsimonious HJM modelling for multiple yield curve dynamics.
    Moreni, N. ; Pallavicini, A.
    In: Quantitative Finance, Jg. 14 (2014-02-01), Heft 2, S. 199-210
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Siehe Detailanzeige für Volltext
    Wie komme ich dran?
  17. Detailansicht für Treffer 17 öffnen
    A Lévy HJM multiple-curve model with application to CVA computation.
    Crépey, Stéphane ; Grbac, Zorana ; et al.
    In: Quantitative Finance, Jg. 15 (2015-03-01), Heft 3, S. 401-419
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Siehe Detailanzeige für Volltext
    Wie komme ich dran?
  18. Detailansicht für Treffer 18 öffnen
    Exponential moments for HJM models with jumps.
    Jakubowski, Jacek ; Zabczyk, Jerzy
    In: Finance & Stochastics, Jg. 11 (2007-07-01), Heft 3, S. 429-445
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    View record at Springer (Volltext)
    Wie komme ich dran?
  19. Detailansicht für Treffer 19 öffnen
    A multi-factor Markovian HJM model for pricing American interest rate derivatives.
    Kramin, Marat ; Nandi, Saikat ; et al.
    In: Review of Quantitative Finance & Accounting, Jg. 31 (2008-11-01), Heft 4, S. 359-378
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    View record at Springer (Volltext)
    Wie komme ich dran?
  20. Detailansicht für Treffer 20 öffnen
    Pricing currency options under double exponential jump diffusion in a Markov-modulated HJM economy.
    Chiang, Mi-Hsiu ; Li, Chang-Yi ; et al.
    In: Review of Quantitative Finance & Accounting, Jg. 46 (2016-04-01), Heft 3, S. 459-482
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    View record at Springer (Volltext)
    Wie komme ich dran?
xs 0 - 576
sm 576 - 768
md 768 - 992
lg 992 - 1200
xl 1200 - 1366
xxl 1366 -