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    Co-movements, option pricing and risk management: an application to WTI versus Brent spread options.
    De Giovanni, Domenico ; Leccadito, Arturo ; et al.
    In: Annals of Operations Research, Jg. 336 (2024-05-01), Heft 1/2, S. 1039-1061
    Online academicJournal
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    On the calibration of the Schwartz two-factor model to WTI crude oil options and the extended Kalman Filter.
    Ewald, Christian-Oliver ; Zhang, Aihua ; et al.
    In: Annals of Operations Research, Jg. 282 (2019-11-01), Heft 1/2, S. 119-130
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    Financial and energy exchange traded funds futures: an evidence of spillover and portfolio hedging.
    Yadav, Miklesh Prasad ; Bhatia, Shikha ; et al.
    In: Annals of Operations Research, Jg. 333 (2024-02-01), Heft 1, S. 501-516
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    Portfolio optimization of financial commodities with energy futures.
    Wang, Lu ; Ahmad, Ferhana ; et al.
    In: Annals of Operations Research, Jg. 313 (2022-06-01), Heft 1, S. 401-439
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    Intra-day co-movements of crude oil futures: China and the international benchmarks.
    Ji, Qiang ; Zhang, Dayong ; et al.
    In: Annals of Operations Research, Jg. 313 (2022-06-01), Heft 1, S. 77-103
    Online academicJournal
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    Wie komme ich dran?
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