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    A subordinated CIR intensity model with application to wrong-way risk CVA
    Mbaye, Cheikh ; Vrins, Frédéric
    In: International journal of theoretical and applied finance, Jg. 21 (2018-11-01), Heft 7, S. 1-22
    Online academicJournal
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    Catastrophe insurance derivatives pricing using a Cox process with jump diffusion CIR intensity
    Jang, Jiwook ; Park, Jong Jun ; et al.
    In: International journal of theoretical and applied finance, Jg. 21 (2018-11-01), Heft 7, S. 1-20
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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    Simple simulation schemes for CIR and Wishart processes
    Baldi, Paolo ; Pisani, Camilla
    In: International journal of theoretical and applied finance, Jg. 16 (2013-12-01), Heft 8, S. 1-15
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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    Chi-square simulation of the CIR process and the Heston model
    Malham, Simon J. A. ; Wiese, Anke
    In: International journal of theoretical and applied finance, Jg. 16 (2013-05-01), Heft 3, S. 1-38
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
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    Intensity-based models for pricing mortgage-backed securities with repayment risk under a CIR process
    Wu, Sen ; Jiang, Lishang ; et al.
    In: International journal of theoretical and applied finance, Jg. 15 (2012-05-01), Heft 3, S. 1-17
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
xs 0 - 576
sm 576 - 768
md 768 - 992
lg 992 - 1200
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