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    Spillover dynamics in DeFi, G7 banks, and equity markets during global crises: A TVP-VAR analysis
    Younis, Ijaz ; Gupta, Himani ; et al.
    In: Research in International Business and Finance, Jg. 70 (2024-06-01), Heft Part B
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    Does extreme climate change drive the connectedness among global gold markets? Evidence from TVP-VAR and causality-in-quantiles techniques
    Zhu, Xuehong ; Zhang, Shishi ; et al.
    In: Resources Policy, Jg. 91 (2024-04-01)
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    Dynamic interlinkages between carbon risk and volatility of green and renewable energy: A TVP-VAR analysis
    Ha, Le Thanh ; Bouteska, Ahmed ; et al.
    In: Research in International Business and Finance, Jg. 69 (2024-04-01)
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    Evolution of the exchange rate pass-through into prices in Peru: An empirical application using TVP-VAR-SV models
    Rodriguez, Gabriel ; Castillo B., Paul ; et al.
    In: Journal of International Money and Finance, Jg. 142 (2024-04-01)
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    Does news related to digital economy and central bank digital currency affect digital economy ETFs? Evidence from TVP-VAR connectedness and wavelet local multiple correlation analyses
    Hoque, Mohammad Enamul ; Billah, Mabruk ; et al.
    In: Global Finance Journal, Jg. 61 (2024-07-01)
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    Connectedness between oil price shocks and US sector returns: Evidence from TVP-VAR and wavelet decomposition
    Sevillano, María Caridad ; Jareño, Francisco ; et al.
    In: Energy Economics, Jg. 131 (2024-03-01)
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    Multi-scale impacts of oil shocks on travel and leisure stocks: A MODWT-Bayesian TVP model with shrinkage approach
    Liang, Ruibin ; Cheng, Sheng ; et al.
    In: Technological Forecasting & Social Change, Jg. 200 (2024-03-01)
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    TVP-VAR based time and frequency domain food & energy commodities connectedness an analysis for financial/geopolitical turmoil episodes
    Polat, Onur ; Ertuğrul, Hasan Murat ; et al.
    In: Applied Energy, Jg. 357 (2024-03-01)
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    On the transmission mechanism between the inventory arbitrage activity, speculative activity and the commodity price under the US QE policy: Evidence from a TVP-VAR model
    Yao, Wei ; Alexiou, Constantinos
    In: International Review of Economics and Finance, Jg. 89 (2024), Heft Part A, S. 1054-1072
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    Fast estimation of a large TVP-VAR model with score-driven volatilities
    Zheng, Tingguo ; Ye, Shiqi ; et al.
    In: Journal of Economic Dynamics and Control, Jg. 157 (2023-12-01)
    Online academicJournal
    Zugriff:
    View record from ScienceDirect (Volltext)
    Wie komme ich dran?
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    Exploring the time-varying dependence between Bitcoin and the global stock market: Evidence from a TVP-VAR approach
    Zhao, Junming ; Zhang, Tianding
    In: Finance Research Letters, Jg. 58 (2023-12-01), Heft Part A
    academicJournal
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    Geopolitical risks, oil price shocks and inflation: Evidence from a TVP–SV–VAR approach
    Yang, Tianle ; Dong, Qingyuan ; et al.
    In: Energy Economics, Jg. 127 (2023-11-01), Heft Part B
    academicJournal
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    Connectedness and portfolio management between renewable energy tokens and metals: Evidence from TVP-VAR approach
    Ali, Shoaib ; Ijaz, Muhammad Shahzad ; et al.
    In: Energy Economics, Jg. 127 (2023-11-01), Heft Part A
    academicJournal
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    Connectedness between monetary policy uncertainty and sectoral stock market returns: Evidence from asymmetric TVP-VAR approach
    Raza, Syed Ali ; Sharif, Arshian ; et al.
    In: International Review of Financial Analysis, Jg. 90 (2023-11-01)
    academicJournal
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    Integration between asset management tokens, asset management stock, and other financial markets: Evidence from TVP-VAR modeling
    Yousaf, Imran ; Riaz, Yasir ; et al.
    In: Finance Research Letters, Jg. 57 (2023-11-01)
    academicJournal
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    Economic policy uncertainty, geopolitical risks, and the heterogeneity of commodity price fluctuations in China ——an empirical study based on TVP-SV-VAR model
    Hu, Guoheng ; Liu, Shan ; et al.
    In: Resources Policy, Jg. 85 (2023-08-01), Heft Part A
    academicJournal
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    Geopolitical risks and investor sentiment: Causality and TVP-VAR analysis
    He, Zhifang
    In: North American Journal of Economics and Finance, Jg. 67 (2023-07-01)
    academicJournal
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    Time-frequency co-movement and network connectedness between green bond and financial asset markets: Evidence from multiscale TVP-VAR analysis
    Huang, Zishan ; Zhu, Huiming ; et al.
    In: North American Journal of Economics and Finance, Jg. 67 (2023-07-01)
    academicJournal
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    The time-varying effects of liquidity and market efficiency of the European Union carbon market: Evidence from the TVP-SVAR-SV approach
    Zhong, Meirui ; Zhang, Rui ; et al.
    In: Energy Economics, Jg. 123 (2023-07-01)
    academicJournal
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  20. Detailansicht für Treffer 20 öffnen
    Time-frequency volatility transmission among energy commodities and financial markets during the COVID-19 pandemic: A Novel TVP-VAR frequency connectedness approach
    Huang, Jionghao ; Chen, Baifan ; et al.
    In: Finance Research Letters, Jg. 53 (2023-05-01)
    academicJournal
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