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    European stock market comovement dynamics during some major financial market turmoils in the period 1997 to 2010 – a comparative DCC-GARCH and wavelet correlation analysis.
    Dajcman, Silvo ; Festic, Mejra ; et al.
    In: Applied Economics Letters, Jg. 19 (2012-09-01), Heft 13, S. 1249-1256
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    COVID-19 and the forward-looking stock-bond return relationship.
    Cai, Xiaojing ; Cong, Yingnan ; et al.
    In: Applied Economics Letters, Jg. 30 (2023-02-01), Heft 3, S. 297-301
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    Finding hidden structure of sparse longitudinal data via functional Eigenfunctions.
    Kim, Jong-Min ; Hwang, Sun Young
    In: Applied Economics Letters, Jg. 31 (2024-07-01), Heft 12, S. 1142-1149
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    Testing the Friedman–Schwartz hypothesis using time-varying correlation analysis.
    Ghosh, Taniya ; Parab, Prashant Mehul
    In: Applied Economics Letters, Jg. 26 (2019-11-15), Heft 20, S. 1694-1699
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    Spillover effects of the 2008 financial crisis on NIE stock markets.
    Hwang, Jae-Kwang ; Ogwu, Alex
    In: Applied Economics Letters, Jg. 23 (2016-12-01), Heft 18, S. 1261-1264
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    On the time-varying nature of the debt-growth nexus: evidence from the euro area.
    Gómez-Puig, Marta ; Sosvilla-Rivero, Simón
    In: Applied Economics Letters, Jg. 25 (2018-05-15), Heft 9, S. 597-600
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    The impact of regulatory ban on connectedness of cryptocurrency market.
    Yu, Cong ; Chen, Yun
    In: Applied Economics Letters, Jg. 31 (2024-04-01), Heft 7, S. 654-660
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    Non-fungible tokens and metal markets: time-varying spillovers and portfolio implications.
    Shao, Shi-Feng ; Li, Yonglin ; et al.
    In: Applied Economics Letters, 2024-06-06, S. 1-6
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    Safe-haven or speculation? Research on price and risk dynamics of Bitcoin.
    Liu, Xin ; Li, Bowen
    In: Applied Economics Letters, Jg. 31 (2024-02-25), Heft 4, S. 281-287
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