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    Deep Learning for Market by Order Data.
    Zhang, Zihao ; Lim, Bryan ; et al.
    In: Applied Mathematical Finance, Jg. 28 (2021-03-01), Heft 1, S. 79-95
    Online academicJournal
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    Wie komme ich dran?
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    Spoofing and Price Manipulation in Order-Driven Markets.
    Cartea, Álvaro ; Jaimungal, Sebastian ; et al.
    In: Applied Mathematical Finance, Jg. 27 (2020-03-01), Heft 1/2, S. 67-98
    Online academicJournal
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    Optimal portfolio execution under time-varying liquidity constraints.
    Lin, Hua-Yi ; Fahim, Arash
    In: Applied Mathematical Finance, Jg. 24 (2017-11-01), Heft 5, S. 387-416
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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    Wie komme ich dran?
  4. Detailansicht für Treffer 4 öffnen
    Optimal Execution and Price Manipulations in Time-varying Limit Order Books.
    Alfonsi, Aurélien ; Acevedo, José Infante
    In: Applied Mathematical Finance, Jg. 21 (2014-07-01), Heft 3, S. 201-237
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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    Wie komme ich dran?
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