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    RISE AND FALL OF SYNTHETIC CDO MARKET: LESSONS LEARNED.
    In: International Journal of Theoretical and Applied Finance, Jg. 20 (2017-12-01), Heft 08
    Online academicJournal
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    Empirical Copulas for CDO Tranche Pricing Using Relative Entropy : Credit correlation : life after Copulas
    Dempster, M. A. H. ; Medova, E. A. ; et al.
    In: INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED FINANCE, Jg. 10 (2007), Heft NO 4, S. 679-702
    Online Konferenz
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    EXACT PRICING ASYMPTOTICS OF INVESTMENT-GRADE TRANCHES OF SYNTHETIC CDO'S: A LARGE HOMOGENEOUS POOL.
    Sowers, Richard B.
    In: International Journal of Theoretical and Applied Finance, Jg. 13 (2010-05-01), Heft 03, S. 367
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Full Text Finder (Volltext)
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    Notes on Exact and Semi-Exact Levy Models for the Valuation of CDOs
    Eichler, A. ; Leobacher, G. ; et al.
    In: INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED FINANCE, Jg. 13 (2010), Heft 6, S. 979-1000
    Online serialPeriodical
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    Pricing and Hedging of CDO-Squared Tranches by Using a One Factor Levy Model
    Guillaume, F. ; Jacobs, P. ; et al.
    In: INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED FINANCE, Jg. 12 (2009), Heft 5, S. 663-686
    Online serialPeriodical
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    Volltext (PDF)
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    HEDGING OF SYNTHETIC CDO TRANCHES WITH SPREAD AND DEFAULT RISK BASED ON A COMBINED FORECASTING APPROACH
    Huang, Wen-Li ; Liu, Wen-Qiong
    In: International Journal of Theoretical and Applied Finance, Jg. 22 (2019-03-01), S. 1850057-1850057
    Online unknown
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    PRICING AND HEDGING OF CDO-SQUARED TRANCHES BY USING A ONE FACTOR LÉVY MODEL
    Guillaume, Florence ; Jacobs, Philippe ; et al.
    In: International Journal of Theoretical and Applied Finance, Jg. 12 (2009), Heft 05, S. 663-685
    Online unknown
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    RISE AND FALL OF SYNTHETIC CDO MARKET: LESSONS LEARNED
    Jabłecki, Juliusz
    In: International Journal of Theoretical and Applied Finance, Jg. 20 (2017-12-01), S. 1750052-1750052
    Online unknown
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    EXACT PRICING ASYMPTOTICS OF INVESTMENT-GRADE TRANCHES OF SYNTHETIC CDO'S: A LARGE HOMOGENEOUS POOL
    Sowers, Richard B.
    In: International Journal of Theoretical and Applied Finance, Jg. 13 (2010-05-01), S. 367-401
    Online unknown
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    NOTES ON EXACT AND SEMI-EXACT LÉVY MODELS FOR THE VALUATION OF CDOs
    Leobacher, Gunther ; Zellinger, H. ; et al.
    In: International Journal of Theoretical and Applied Finance, Jg. 13 (2010), Heft 06, S. 979-1000
    Online unknown
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    EMPIRICAL COPULAS FOR CDO TRANCHE PRICING USING RELATIVE ENTROPY
    Yang, Seung W. ; Dempster, Michael A. H. ; et al.
    In: International Journal of Theoretical and Applied Finance, Jg. 10 (2007-06-01), S. 679-701
    Online unknown
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    Nachschlagewerk
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    ERRATUM: 'EMPIRICAL COPULAS FOR CDO TRANCHE PRICING USING RELATIVE ENTROPY'
    Medova, Elena ; Dempster, Michael A. H. ; et al.
    In: International Journal of Theoretical and Applied Finance, Jg. 10 (2007-11-01), S. 1255-1260
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    SIMULTANEOUS CALIBRATION TO A RANGE OF PORTFOLIO CREDIT DERIVATIVES WITH A DYNAMIC DISCRETE-TIME MULTI-STEP MARKOV LOSS MODEL
    Walker, Michael B.
    In: International Journal of Theoretical and Applied Finance, Jg. 12 (2009-08-01), S. 633-662
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    A NEW FRAMEWORK FOR DYNAMIC CREDIT PORTFOLIO LOSS MODELLING
    Piterbarg, Vladimir ; Andersen, Leif B. G. ; et al.
    In: International Journal of Theoretical and Applied Finance, Jg. 11 (2008-03-01), S. 163-197
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