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    Which information matters to market risk spreading in Brazil? Volatility transmission modelling using MGARCH-BEKK, DCC, t-Copulas.
    de Oliveira, Felipe A. ; Maia, Sinézio F. ; et al.
    In: North American Journal of Economics & Finance, Jg. 45 (2018-07-01), S. 83-100
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    Time-varying asymmetric volatility spillover between global markets and China's A, B and H-shares using EGARCH and DCC-EGARCH models.
    Do, A. ; Powell, R. ; et al.
    In: North American Journal of Economics & Finance, Jg. 54 (2020-11-01), S. N.PAG
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    Hedging Bitcoin with commodity futures: An analysis with copper, gas, gold, and crude oil futures.
    Joo, Young C. ; Park, Sung Y.
    In: North American Journal of Economics & Finance, Jg. 72 (2024-05-01), S. N.PAG
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    Unveiling hidden connections: Spillover among BRICS' cryptocurrency-implied exchange rate discounts and US financial markets.
    Liu, Jianjian ; Wang, Shuhan ; et al.
    In: North American Journal of Economics & Finance, Jg. 71 (2024-03-01), S. N.PAG
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    Dynamic volatility spillover among cryptocurrencies and energy markets: An empirical analysis based on a multilevel complex network.
    Wang, Xuetong ; Fang, Fang ; et al.
    In: North American Journal of Economics & Finance, Jg. 69 (2024), S. N.PAG
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    What determines the long-term correlation between oil prices and exchange rates?
    Yang, Lu ; Cai, Xiao Jing ; et al.
    In: North American Journal of Economics & Finance, Jg. 44 (2018-04-01), S. 140-152
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    Risk spillover and network connectedness analysis of China's green bond and financial markets: Evidence from financial events of 2015–2020.
    Gao, Yang ; Li, Yangyang ; et al.
    In: North American Journal of Economics & Finance, Jg. 57 (2021-07-01), S. N.PAG
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    Time-varying predictability of oil market movements over a century of data: The role of US financial stress.
    Gupta, Rangan ; Kanda, Patrick ; et al.
    In: North American Journal of Economics & Finance, Jg. 50 (2019-11-01), S. N.PAG
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    Systemic risk of Chinese financial institutions and asset price bubbles.
    Zhang, Xiaoming ; Wei, Chunyan ; et al.
    In: North American Journal of Economics & Finance, Jg. 64 (2023-01-20), S. N.PAG
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
  10. Detailansicht für Treffer 10 öffnen
    Can NFTs hedge the risk of traditional assets after the COVID-19 pandemic?
    Zhang, Wenting ; Liu, Tiantian ; et al.
    In: North American Journal of Economics & Finance, Jg. 72 (2024-05-01), S. N.PAG
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
  11. Detailansicht für Treffer 11 öffnen
    The amplifying role of geopolitical Risks, economic policy Uncertainty, and climate risks on Energy-Stock market volatility spillover across economic cycles.
    Hu, Zinan ; Borjigin, Sumuya
    In: North American Journal of Economics & Finance, Jg. 71 (2024-03-01), S. N.PAG
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    The impact of NAFTA on North American stock market linkages.
    Lahrech, Abdelmounaim ; Sylwester, Kevin
    In: North American Journal of Economics & Finance, Jg. 25 (2013-08-01), S. 94-108
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    How macroeconomic conditions affect systemic risk in the short and long-run?
    Kurter, Zeynep O.
    In: North American Journal of Economics & Finance, Jg. 70 (2024-01-10), S. N.PAG
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    Economic policy uncertainty, macroeconomic shocks, and systemic risk: Evidence from China.
    Yang, Xite ; Zhang, Qin ; et al.
    In: North American Journal of Economics & Finance, Jg. 69 (2024), S. N.PAG
    academicJournal
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    Do precious metal prices help in forecasting South African inflation?
    Balcilar, Mehmet ; Katzke, Nico ; et al.
    In: North American Journal of Economics & Finance, Jg. 40 (2017-04-01), S. 63-72
    academicJournal
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  16. Detailansicht für Treffer 16 öffnen
    Commodity financialization and funding liquidity in China.
    Jia, Xiangfu ; Liao, Wenting ; et al.
    In: North American Journal of Economics & Finance, Jg. 60 (2022-04-01), S. N.PAG
    academicJournal
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    Modeling dynamic conditional correlations with leverage effects and volatility spillover effects: Evidence from the Chinese and US stock markets affected by the recent trade friction.
    Pan, Qunxing ; Mei, Xiaowen ; et al.
    In: North American Journal of Economics & Finance, Jg. 59 (2022), S. N.PAG
    academicJournal
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    Impact of the COVID-19 outbreak and its related announcements on the Chinese conventional and Islamic stocks' connectedness.
    Aloui, Chaker ; Asadov, Alam ; et al.
    In: North American Journal of Economics & Finance, Jg. 59 (2022), S. N.PAG
    academicJournal
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  19. Detailansicht für Treffer 19 öffnen
    Improving international diversification benefits for US investors.
    Miralles-Marcelo, José Luis ; Miralles-Quirós, María del Mar ; et al.
    In: North American Journal of Economics & Finance, Jg. 32 (2015-04-01), S. 64-76
    academicJournal
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    Global factors driving structural changes in the co-movement between sharia stocks and sukuk in the Gulf Cooperation Council countries.
    Aloui, Chaker ; Hammoudeh, Shawkat ; et al.
    In: North American Journal of Economics & Finance, Jg. 31 (2015), S. 311-329
    academicJournal
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