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    Volatility information difference between CDS, options, and the cross section of options returns.
    Guo, Biao ; Shi, Yukun ; et al.
    In: Quantitative Finance, Jg. 20 (2020-12-01), Heft 12, S. 2025-2036
    Online academicJournal
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    Network reconstruction with UK CDS trade repository data.
    Abel, William ; Silvestri, Laura
    In: Quantitative Finance, Jg. 17 (2017-12-01), Heft 12, S. 1923-1932
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    Computing the survival probability in the Madan–Unal credit risk model: application to the CDS market.
    Ballestra, Luca Vincenzo ; Pacelli, Graziella ; et al.
    In: Quantitative Finance, Jg. 17 (2017-02-01), Heft 2, S. 299-313
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    Non-linear Gaussian sovereign CDS pricing models.
    In: Quantitative Finance, Jg. 19 (2019-02-01), Heft 2, S. 191-210
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    Ghost calibration and the pricing of barrier options and CDS in spectrally onesided Levy models: the parabolic Laplace inversion method
    BOyarchenko, M. ; Levendorski, S.
    In: QUANTITATIVE FINANCE, Jg. 15 (2015), Heft 3, S. 421-441
    Online serialPeriodical
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    Debt rating downgrades of financial institutions: causality tests on single-issue CDS and iTraxx
    Nataf, Olivier ; Lieven De Moor ; et al.
    In: Quantitative Finance, Jg. 19 (2019-07-08), S. 1975-1993
    Online unknown
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    Volatility information difference between CDS, options, and the cross section of options returns
    Guo, Biao ; Shi, Yukun ; et al.
    In: Quantitative Finance, Jg. 20 (2020-10-15), S. 2025-2036
    Online unknown
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    Network reconstruction with UK CDS trade repository data
    Silvestri, Laura ; Abel, William
    In: Quantitative Finance, Jg. 17 (2017-09-06), S. 1923-1932
    Online unknown
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    Ghost calibration and the pricing of barrier options and CDS in spectrally one-sided Lévy models: the parabolic Laplace inversion method
    Levendorskiĭ, Sergei ; Boyarchenko, Mitya
    In: Quantitative Finance, Jg. 15 (2014-08-06), S. 421-441
    Online unknown
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    A dynamic programming approach for pricing CDS and CDS options
    Errais, Eymen ; Hatem Ben Ameur ; et al.
    In: Quantitative Finance, Jg. 9 (2009-09-01), S. 717-726
    Online unknown
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    Dynamic credit default swap curves in a network topology.
    Xu, Xiu ; Chen, Cathy Yi-Hsuan ; et al.
    In: Quantitative Finance, Jg. 19 (2019-10-01), Heft 10, S. 1705-1726
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    Digital economy era: the role of the telecommunications sector in frequency-dependent default risk connectedness.
    Shi, Shimeng ; Liu, Pei ; et al.
    In: Quantitative Finance, Jg. 20 (2020-12-01), Heft 12, S. 2085-2100
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    Assessing the relevance of an information source to trading from an adaptive-markets hypothesis perspective.
    Chalamandaris, George
    In: Quantitative Finance, Jg. 20 (2020-07-01), Heft 7, S. 1101-1122
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