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    academicJournal
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    academicJournal
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    Asymmetric effects and volatility transmission from metals markets to solar energy stocks: Evidence from DCC, ADCC, and quantile regression approach
    Yahya, Farzan ; Abbas, Ghulam ; et al.
    In: Resources Policy, Jg. 82 (2023-05-01)
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    Time-variation between metal commodities and oil, and the impact of oil shocks: GARCH-MIDAS and DCC-MIDAS analyses
    Yaya, Ola ; Oluwa, S. ; et al.
    In: Resources Policy, Jg. 79 (2022-12-01)
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    Impact of the COVID-19 pandemic on return and risk transmission between oil and precious metals: Evidence from DCC-GARCH model
    Yıldırım, Durmuş Çağrı ; Esen, Ömer ; et al.
    In: Resources Policy, Jg. 79 (2022-12-01)
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    Is gold a long-run hedge, diversifier, or safe haven for oil? Empirical evidence based on DCC-MIDAS
    Liu, Min ; Lee, Chien-Chiang
    In: Resources Policy, Jg. 76 (2022-06-01)
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    Dynamic connectedness in non-ferrous commodity markets: Evidence from India using TVP-VAR and DCC-GARCH approaches
    Mishra, Aswini Kumar ; Ghate, Kshitish
    In: Resources Policy, Jg. 76 (2022-06-01)
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    academicJournal
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    Modeling the nexus of crude oil, new energy and rare earth in China: An asymmetric VAR-BEKK (DCC)-GARCH approach
    Chen, Yufeng ; Zheng, Biao ; et al.
    In: Resources Policy, Jg. 65 (2020-03-01)
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    Dynamic linkages between strategic commodities and stock market in Turkey: Evidence from SVAR-DCC-GARCH model
    Akkoc, Ugur ; Civcir, Irfan
    In: Resources Policy, Jg. 62 (2019-08-01), S. 231-239
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    Do commodities effectively hedge real estate risk? A multi-scale asymmetric DCC approach
    Raza, Naveed ; Ali, Sajid ; et al.
    In: Resources Policy, Jg. 57 (2018-08-01), S. 10-29
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
  12. Detailansicht für Treffer 12 öffnen
    Returns and volatility linkages between international crude oil price, metal and other stock indices in India: Evidence from VAR-DCC-GARCH models
    Singhal, Shelly ; Ghosh, Sajal
    In: Resources Policy, Jg. 50 (2016-12-01), S. 276-288
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
  13. Detailansicht für Treffer 13 öffnen
    Impact of the COVID-19 pandemic on return and risk transmission between oil and precious metals: Evidence from DCC-GARCH model
    Durmuş Çağrı Yıldırım ; Esen, Ömer ; et al.
    In: Resources policy, Jg. 79 (2021-09-12)
    Online unknown
    Zugriff:
    View record in OpenAIRE (Volltext)
    Wie komme ich dran?
  14. Detailansicht für Treffer 14 öffnen
    Asymmetric effects and volatility transmission from metals markets to solar energy stocks: Evidence from DCC, ADCC, and quantile regression approach
    Yahya, Farzan ; Abbas, Ghulam ; et al.
    In: Resources Policy, Jg. 82 (2023-05-01), S. 103501-103501
    Online unknown
    Zugriff:
    View record in OpenAIRE (Volltext)
    Wie komme ich dran?
  15. Detailansicht für Treffer 15 öffnen
    Time-variation between metal commodities and oil, and the impact of oil shocks: GARCH-MIDAS and DCC-MIDAS analyses
    Yaya, OlaOluwa S. ; Ogbonna, Ahamuefula E. ; et al.
    In: Resources Policy, Jg. 79 (2022-12-01), S. 103036-103036
    Online unknown
    Zugriff:
    View record in OpenAIRE (Volltext)
    Wie komme ich dran?
  16. Detailansicht für Treffer 16 öffnen
    Dynamic connectedness in non-ferrous commodity markets: Evidence from India using TVP-VAR and DCC-GARCH approaches
    Aswini Kumar Mishra ; Ghate, Kshitish
    In: Resources Policy, Jg. 76 (2022-06-01), S. 102572-102572
    Online unknown
    Zugriff:
    View record in OpenAIRE (Volltext)
    Wie komme ich dran?
  17. Detailansicht für Treffer 17 öffnen
    Is gold a long-run hedge, diversifier, or safe haven for oil? Empirical evidence based on DCC-MIDAS
    Liu, Min ; Lee, Chien-Chiang
    In: Resources Policy, Jg. 76 (2022-06-01), S. 102703-102703
    Online unknown
    Zugriff:
    View record in OpenAIRE (Volltext)
    Wie komme ich dran?
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    Do commodities effectively hedge real estate risk? A multi-scale asymmetric DCC approach
    Ali, Sajid ; Syed Ali Raza ; et al.
    In: Resources Policy, Jg. 57 (2018-08-01), S. 10-29
    Online unknown
    Zugriff:
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    Wie komme ich dran?
  19. Detailansicht für Treffer 19 öffnen
    Returns and volatility linkages between international crude oil price, metal and other stock indices in India: Evidence from VAR-DCC-GARCH models
    Ghosh, Sajal ; Singhal, Shelly
    In: Resources Policy, Jg. 50 (2016-12-01), S. 276-288
    Online unknown
    Zugriff:
    View record in OpenAIRE (Volltext)
    Wie komme ich dran?
  20. Detailansicht für Treffer 20 öffnen
    Modeling the nexus of crude oil, new energy and rare earth in China: An asymmetric VAR-BEKK (DCC)-GARCH approach
    Zheng, Biao ; Qu, Fang ; et al.
    In: Resources Policy, Jg. 65 (2020-03-01), S. 101545-101545
    Online unknown
    Zugriff:
    View record in OpenAIRE (Volltext)
    Wie komme ich dran?
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