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    Stock Market TVP-VAR Dynamic Connectedness and VIX Shocks Spillovers: Evidence from a Sectoral Analysis of the Fragile Five
    Jurkowska, Aleksandra ; Ozcelebi, Oguzhan ; et al.
    In: International Entrepreneurship Review, Jg. 10 (2024), Heft 1, S. 97-126
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
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    The Determinants and their Time-Varying Spillovers on Liquefied Natural Gas Import Prices in China Based on TVP-FAVAR Model
    Huang, Ying ; Jiao, Yusheng
    In: JIPS(Journal of Information Processing Systems), Jg. 20 (2024-02-28), Heft 1, S. 93-104
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    Time-variation in response of inflation to monetary policy shocks in India: evidence from TVP-VAR models
    Kumawat, Lokendra
    In: Indian Economic Review: Journal of Delhi School of Economics, 2024-06-15, S. 1-16
    Online academicJournal
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    Welfare influences of green energy volatility in Vietnam: new evidence from an extended TVP-VAR approach
    Ha, Le Thanh
    In: Environmental Science and Pollution Research, Jg. 31 (2024-05-01), Heft 25, S. 36291-36306
    Online academicJournal
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    A TVP-VAR assessment of the spillover effects of geopolitical risk shocks on macroeconomic variability: a study of the Ghanaian economy.
    Asomaning, Kwame Ofori ; Hamayoon, Shah ; et al.
    In: Future Business Journal, Jg. 10 (2024-05-26), Heft 1, S. 1-13
    Online academicJournal
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    TVP-VAR Frequency Connectedness Between the Foreign Exchange Rates of Non-Euro Area Member Countries
    Akbulut, Nesrin ; Ari, Yakup
    In: Folia Oeconomica Stetinensia, Jg. 23 (2023), Heft 2, S. 1-23
    Online academicJournal
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    Cross-border spillovers in G20 sovereign CDS markets: cluster analysis based on K-means machine learning algorithm and TVP–VAR models
    Chen, Zhizhen ; Shi, Guifen ; et al.
    In: Empirical Economics: Journal of the Institute for Advanced Studies, Vienna, Austria, 2024-06-18, S. 1-40
    Online academicJournal
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    A TVP-VAR assessment of the spillover effects of geopolitical risk shocks on macroeconomic variability: a study of the Ghanaian economy
    Kwame Ofori Asomaning ; Hamayoon, Shah ; et al.
    In: Future Business Journal, Jg. 10 (2024-05-01), Heft 1, S. 1-13
    Online academicJournal
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    The dynamic connectedness between collateralized loan obligations and major asset classes: a TVP-VAR approach and portfolio hedging strategies for investors
    Papathanasiou, Spyros ; Kenourgios, Dimitris ; et al.
    In: Empirical Economics: Journal of the Institute for Advanced Studies, Vienna, Austria, 2024-04-02, S. 1-27
    Online academicJournal
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    The dynamic risk spillover effects among carbon, renewable energy, and electricity markets based on the TVP-VAR-DY model
    Luo, Yimin ; Hong, Shuifeng ; et al.
    In: Environmental Science and Pollution Research, Jg. 31 (2024-04-01), Heft 20, S. 30099-30111
    Online academicJournal
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    Time-varying connectedness between global economic policy uncertainty and regional real estate markets: evidence from TVP-VAR extended joint connectedness approach
    Zou, Haobo ; Ahmed, Mansoora ; et al.
    In: International Journal of Housing Markets and Analysis, Jg. 17 (2024-01-10), Heft 1, S. 79-95
    Online academicJournal
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    The Volatility Relationship Among Financial Assets: TVP-VAR Model.
    ERDOĞAN, Burhan
    In: BES Journal: International Journal of Business & Economic Studies, Jg. 5 (2023-10-01), Heft 4, S. 225-237
    Online academicJournal
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    Dynamic connectedness and hedging opportunities of the commodity and stock markets in China: evidence from the TVP-VAR and cDCC-FIAPARCH
    Li, Binlin ; Haneklaus, Nils ; et al.
    In: Financial Innovation, Jg. 10 (2024-03-01), Heft 1, S. 1-30
    Online academicJournal
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    Dynamic interrelations between environmental innovations, human capital, and energy security in Vietnam: new evidence from an extended TVP-VAR approach
    Ha, Le Thanh
    In: Environmental Science and Pollution Research, 2023-08-25, S. 1-17
    Online academicJournal
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    Quantifying interconnectedness and centrality ranking among financial institutions with TVP-VAR framework
    Xu, Hai-Chuan ; Jawadi, Fredj ; et al.
    In: Empirical Economics: Journal of the Institute for Advanced Studies, Vienna, Austria, Jg. 65 (2023-07-01), Heft 1, S. 93-110
    Online academicJournal
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  16. Detailansicht für Treffer 16 öffnen
    Stock Market TVP-VAR Dynamic Connectedness and VIX Shocks Spillovers: Evidence from a Sectoral Analysis of the Fragile Five.
    Jurkowska, Aleksandra ; Ozcelebi, Oguzhan ; et al.
    In: International Entrepreneurship Review, Jg. 10 (2024-03-01), Heft 1, S. 97-126
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  17. Detailansicht für Treffer 17 öffnen
    Dynamic connectedness and hedging opportunities of the commodity and stock markets in China: evidence from the TVP-VAR and cDCC-FIAPARCH.
    Li, Binlin ; Haneklaus, Nils ; et al.
    In: Financial Innovation, Jg. 10 (2024-03-07), Heft 1, S. 1-30
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    academicJournal
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    academicJournal
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    Return and volatility spillovers between non-fungible tokens and conventional currencies: evidence from the TVP-VAR model
    Yousaf, Imran ; Youssef, Manel ; et al.
    In: Financial Innovation, Jg. 10 (2024-03-01), Heft 1, S. 1-22
    Online academicJournal
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