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    Time-varying Granger causality tests in the energy markets: A study on the DCC-MGARCH Hong test
    Caporin, Massimiliano ; Costola, Michele
    In: Energy Economics, Jg. 111 (2022-07-01), S. 106088-106088
    Online unknown
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    Time-varying volatility spillover between Chinese fuel oil and stock index futures markets based on a DCC-GARCH model with a semi-nonparametric approach
    Hou, Yang ; Li, Steven ; et al.
    In: Energy Economics, Jg. 83 (2019-09-01), S. 119-143
    Online unknown
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    Hedging emerging market stock prices with oil, gold, VIX, and bonds: A comparison between DCC, ADCC and GO-GARCH
    Sadorsky, Perry ; Syed Abul Basher
    In: Energy Economics, Jg. 54 (2016-02-01), S. 235-247
    Online unknown
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    Dieser Titel kann aus lizenzrechtlichen Gründen nur im Campusnetz oder nach Anmeldung angezeigt werden!
    serialPeriodical
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    On the links between stock and commodity markets' volatility
    Joëts, Marc ; Creti, Anna ; et al.
    In: Energy Economics, Jg. 37 (2013-05-01), S. 16-28
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    Forecasting volatility and correlation between oil and gold prices using a novel multivariate GAS model
    Xu, Jianjun ; Chen, Rongda
    In: Energy Economics, Jg. 78 (2019-02-01), S. 379-391
    Online unknown
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    'De-financialization' of commodities? Evidence from stock, crude oil and natural gas markets
    Chevallier, Julien ; Guesmi, Khaled ; et al.
    In: Energy Economics, Jg. 68 (2017-10-01), S. 228-239
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    Risk spillovers across the energy and carbon markets and hedging strategies for carbon risk
    Hammoudeh, Shawkat ; Balcilar, Mehmet ; et al.
    In: Energy Economics, Jg. 54 (2016-02-01), S. 159-172
    Online unknown
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    Dynamic correlations between oil prices and the stock prices of clean energy and technology firms: The role of reserve currency (US dollar)
    Soytas, Ugur ; Kocaarslan, Baris
    In: Energy Economics, Jg. 84 (2019-10-01), S. 104502-104502
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    Modelling the general dependence between commodity forward curves
    Zolotko, Mikhail ; Okhrin, Ostap
    In: Energy Economics, Jg. 43 (2014-05-01), S. 284-296
    Online unknown
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    Time-varying Granger causality tests for applications in global crude oil markets
    Wang, Shouyang ; Kin Keung Lai ; et al.
    In: Energy Economics, Jg. 42 (2014-03-01), S. 289-298
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    Oil price fluctuation, volatility spillover and the Ghanaian equity market: Implication for portfolio management and hedging effectiveness
    Lin, Boqiang ; Wesseh, Presley K. ; et al.
    In: Energy Economics, Jg. 42 (2014-03-01), S. 172-182
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    U.S. stock returns and oil prices: The tale from daily data and the 2008–2009 financial crisis
    André Varella Mollick ; Assefa, Tibebe A.
    In: Energy Economics, Jg. 36 (2013-03-01), S. 1-18
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    Crude oil hedging strategies using dynamic multivariate GARCH
    Tansuchat, Roengchai ; McAleer, Michael ; et al.
    In: Energy Economics, Jg. 33 (2011-09-01), S. 912-923
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    Risk connectedness between energy and stock markets: Evidence from oil importing and exporting countries
    Benlagha, Noureddine ; Karim, Sitara ; et al.
    In: Energy Economics, Jg. 115 (2022-11-01), S. 106348-106348
    Online unknown
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    Price risk and hedging strategies in Nord Pool electricity market evidence with sector indexes
    Lotfi, Belkacem ; Heni, Boubaker ; et al.
    In: Energy Economics, Jg. 80 (2019-05-01), S. 635-655
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  17. Detailansicht für Treffer 17 öffnen
    Temporal and spectral dependence between crude oil and agricultural commodities: A wavelet-based copula approach
    Oglend, Atle ; Roy Endre Dahl ; et al.
    In: Energy Economics, Jg. 80 (2019-05-01), S. 277-296
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    High-frequency volatility connectedness between the US crude oil market and China's agricultural commodity markets
    Luo, Jiawen ; Ji, Qiang
    In: Energy Economics, Jg. 76 (2018-10-01), S. 424-438
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    An analysis of investor behaviour and information flows surrounding the negative WTI oil price futures event
    Hou, Yang ; Corbet, Shaen ; et al.
    In: Energy Economics, Jg. 104 (2021-12-01), S. 105589-105589
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    Can clean energy stock price rule oil price? New evidences from a regime-switching model at first and second moments
    Kanjilal, Kakali ; Ghosh, Sajal ; et al.
    In: Energy Economics, Jg. 95 (2021-03-01), S. 105116-105116
    Online unknown
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