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    Hedging Dow Jones Islamic and conventional emerging market indices with CDS, oil, gold and the VSTOXX: A comparison between DCC, ADCC and GO-GARCH models
    Mohamed Chiheb Feki ; Tahi, Sofiane ; et al.
    In: Borsa Istanbul Review, Jg. 22 (2022-03-01), S. 209-225
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    The impact of crude oil price on Islamic stock indices of South East Asian countries: Evidence from MGARCH-DCC and wavelet approaches
    Saiti, Buerhan ; Ahmad Monir Abdullah ; et al.
    In: Borsa Istanbul Review, Jg. 16 (2016-12-01), S. 219-232
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    Time-varying volatility spillover between Chinese fuel oil and stock index futures markets based on a DCC-GARCH model with a semi-nonparametric approach
    Hou, Yang ; Li, Steven ; et al.
    In: Energy Economics, Jg. 83 (2019-09-01), S. 119-143
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    Cross-market volatility index with Factor-DCC
    Chevallier, Julien ; Aboura, Sofiane ; et al.
    In: International Review of Financial Analysis, Jg. 42 (2015-12-01), S. 132-140
    Online unknown
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    Time-Varying Granger Causality Tests for Applications in Global Crude Oil Markets: A Study on the DCC-MGARCH Hong Test
    Caporina, Massimiliano ; Costola, Michele
    In: SSRN Electronic Journal, 2021
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    The time-varying linkages between global oil market and China's commodity sectors: Evidence from DCC-GJR-GARCH analyses
    Jiang, Yonghong ; Mo, Bin ; et al.
    In: Energy, Jg. 166 (2019), S. 577-586
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    New DCC analyses of return transmission, volatility spillovers, and optimal hedging among oil futures and oil equities in oil-producing countries
    Tsuji, Chikashi
    In: Applied Energy, Jg. 229 (2018-11-01), S. 1202-1217
    Online unknown
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    Return transmission and asymmetric volatility spillovers between oil futures and oil equities: New DCC-MEGARCH analyses
    Tsuji, Chikashi
    In: Economic Modelling, Jg. 74 (2018-08-01), S. 167-185
    Online unknown
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    Which information matters to market risk spreading in Brazil? Volatility transmission modelling using MGARCH-BEKK, DCC, t-Copulas
    Cássio da Nóbrega Besarria ; Diego Pitta de Jesus ; et al.
    In: The North American Journal of Economics and Finance, Jg. 45 (2018-07-01), S. 83-100
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    Systematic risk in cryptocurrency market: Evidence from DCC-MGARCH model
    Wongchoti, Udomsak ; Nguyen Phuc Canh ; et al.
    In: Finance Research Letters, Jg. 29 (2019-06-01), S. 90-100
    Online unknown
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    Do commodities effectively hedge real estate risk? A multi-scale asymmetric DCC approach
    Ali, Sajid ; Syed Ali Raza ; et al.
    In: Resources Policy, Jg. 57 (2018-08-01), S. 10-29
    Online unknown
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    How Do Linkages Between Major Exchange Rates Differ When the Daily Quotations Come From Different Times of Day? Analysis Using Bid and Ask Prices and DCC-Copula Models
    Doman, Ryszard ; Doman, Małgorzata
    In: SSRN Electronic Journal, 2020
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    Apple, Microsoft, Amazon and Google - A Correlation Analysis: Evidence from a DCC-GARCH Model
    Klaus, Juergen ; Koser, Christoph
    In: SSRN Electronic Journal, 2020
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    Time-varying asymmetric volatility spillover between global markets and China’s A, B and H-shares using EGARCH and DCC-EGARCH models
    Powell, Robert ; Singh, Abhay K. ; et al.
    In: The North American Journal of Economics and Finance, Jg. 54 (2020-11-01), S. 101096-101096
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    Returns and volatility linkages between international crude oil price, metal and other stock indices in India: Evidence from VAR-DCC-GARCH models
    Ghosh, Sajal ; Singhal, Shelly
    In: Resources Policy, Jg. 50 (2016-12-01), S. 276-288
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    A DCC-GARCH multi-population mortality model and its applications to pricing catastrophic mortality bonds
    Johnny Siu-Hang Li ; Wang, Zihe
    In: Finance Research Letters, Jg. 16 (2016-02-01), S. 103-111
    Online unknown
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    Linear time-varying regression with Copula–DCC–GARCH models for volatility
    Jong Min Kim ; Jung, Hojin
    In: Economics Letters, Jg. 145 (2016-08-01), S. 262-265
    Online unknown
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    Time-varying transmission between oil and equities in the MENA region: New evidence from DCC-MIDAS analyses
    Virk, Nader ; Maghyereh, Aktham ; et al.
    2018
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  19. Detailansicht für Treffer 19 öffnen
    Hedging emerging market stock prices with oil, gold, VIX, and bonds: A comparison between DCC, ADCC and GO-GARCH
    Sadorsky, Perry ; Syed Abul Basher
    In: Energy Economics, Jg. 54 (2016-02-01), S. 235-247
    Online unknown
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    Macro-Finance Determinants of the Long-Run Stock-Bond Correlation: The DCC-MIDAS Specification
    Christiansen, Charlotte ; Ai Jun Hou ; et al.
    In: SSRN Electronic Journal, 2014
    Online unknown
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