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  1. Detailansicht für Treffer 1 öffnen
    A Convexity Approach to Option Pricing with Transaction Costs in Discrete Models
    Chiang, Tzuu-Shuh ; Sheu, Shuenn-Jyi ; et al.
    2011
    Online E-Book
    Wie komme ich dran?
  2. Detailansicht für Treffer 2 öffnen
    A Convexity Approach to Option Pricing with Transaction Costs in Discrete Models
    Sheu, Shuenn-Jyi ; Chiang, Tzuu-Shuh
    2011
    Online unknown
    Zugriff:
    View record in OpenAIRE (Volltext)
    Wie komme ich dran?
  3. Detailansicht für Treffer 3 öffnen
    Stochastic Analysis with Financial Applications
    Sheu, Shuenn-Jyi ; Kohatsu-Higa, Arturo ; et al.
    2011
    Online unknown
    Zugriff:
    View record in OpenAIRE (Volltext)
    Wie komme ich dran?
  4. Detailansicht für Treffer 4 öffnen
    Optimal Threshold Dividend Strategies under the Compound Poisson Model with Regime Switching
    Wei, Jiaqin ; Yang, Hailiang ; et al.
    2011
    Online E-Book
    Wie komme ich dran?
  5. Detailansicht für Treffer 5 öffnen
    Market Models of Forward CDS Spreads
    Li, Libo ; Rutkowski, Marek ; et al.
    2011
    Online E-Book
    Wie komme ich dran?
  6. Detailansicht für Treffer 6 öffnen
    Sensitivity Analysis for Jump Processes
    Takeuchi, Atsushi ; Kohatsu-Higa, Arturo [Ed.] ; et al.
    2011
    Online E-Book
    Wie komme ich dran?
  7. Detailansicht für Treffer 7 öffnen
    Efficient Importance Sampling Estimation for Joint Default Probability:The First Passage Time Problem
    Han, Chuan-Hsiang ; Kohatsu-Higa, Arturo [Ed.] ; et al.
    2011
    Online E-Book
    Wie komme ich dran?
  8. Detailansicht für Treffer 8 öffnen
    Quantifying Model Uncertainties in Complex Systems
    Yang, Jiarui ; Duan, Jinqiao ; et al.
    2011
    Online E-Book
    Wie komme ich dran?
  9. Detailansicht für Treffer 9 öffnen
    Dirichlet Forms for Poisson Measures and Lévy Processes: The Lent Particle Method
    Bouleau, Nicolas ; Denis, Laurent ; et al.
    2011
    Online E-Book
    Wie komme ich dran?
  10. Detailansicht für Treffer 10 öffnen
    Convertible Bonds in a Defaultable Diffusion Model
    Bielecki, Tomasz R. ; Crépey, Stéphane ; et al.
    2011
    Online E-Book
    Wie komme ich dran?
  11. Detailansicht für Treffer 11 öffnen
    Asymptotically Efficient Discrete Hedging
    Fukasawa, Masaaki ; Kohatsu-Higa, Arturo [Ed.] ; et al.
    2011
    Online E-Book
    Wie komme ich dran?
  12. Detailansicht für Treffer 12 öffnen
    A Review of Recent Results on Approximation of Solutions of Stochastic Differential Equations
    Jourdain, Benjamin ; Kohatsu-Higa, Arturo ; et al.
    2011
    Online E-Book
    Wie komme ich dran?
  13. Detailansicht für Treffer 13 öffnen
    Completeness and Hedging in a Lévy Bond Market
    Corcuera, José M. ; Kohatsu-Higa, Arturo [Ed.] ; et al.
    2011
    Online E-Book
    Wie komme ich dran?
  14. Detailansicht für Treffer 14 öffnen
    Optimal Stopping Problem Associated with Jump-diffusion Processes
    Ishikawa, Yasushi ; Kohatsu-Higa, Arturo [Ed.] ; et al.
    2011
    Online E-Book
    Wie komme ich dran?
  15. Detailansicht für Treffer 15 öffnen
    Stochastic Flows for Nonlinear SPDEs Driven by Linear Multiplicative Space-time White Noises
    Goldys, Benjamin ; Zhang, Xicheng ; et al.
    2011
    Online E-Book
    Wie komme ich dran?
  16. Detailansicht für Treffer 16 öffnen
    Backward Stochastic Difference Equations with Finite States
    Cohen, Samuel N. ; Elliott, Robert J. ; et al.
    2011
    Online E-Book
    Wie komme ich dran?
  17. Detailansicht für Treffer 17 öffnen
    Approximation Theorem for Stochastic Differential Equations Driven by G-Brownian Motion
    Gao, Fuqing ; Jiang, Hui ; et al.
    2011
    Online E-Book
    Wie komme ich dran?
  18. Detailansicht für Treffer 18 öffnen
    On the Estimate for Commutators in DiPerna–Lions Theory
    Fang, Shizan ; Lee, Huaiqian ; et al.
    2011
    Online E-Book
    Wie komme ich dran?
  19. Detailansicht für Treffer 19 öffnen
    Stability of a Nonlinear Equation Related to a Spatially-inhomogeneous Branching Process
    Chakraborty, S. ; Kolkovska, E. T. ; et al.
    2011
    Online E-Book
    Wie komme ich dran?
  20. Detailansicht für Treffer 20 öffnen
    On a Forward-backward Stochastic System Associated to the Burgers Equation
    Cruzeiro, Ana Bela ; Shamarova, Evelina ; et al.
    2011
    Online E-Book
    Wie komme ich dran?
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