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    Forward modelling low-spectral-resolution Cassini/CIRS observations of Titan.
    Wright, Lucy ; Teanby, Nicholas A. ; et al.
    In: Experimental Astronomy, Jg. 57 (2024-04-01), Heft 2, S. 1-26
    Online academicJournal
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    On the Transition Density and First Hitting Time Distributions of the Doubly Skewed CIR Process.
    Xu, Guangli ; Wang, Xingchun
    In: Methodology & Computing in Applied Probability, Jg. 23 (2021-09-01), Heft 3, S. 735-752
    Online academicJournal
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    Utility maximization in a stochastic affine interest rate and CIR risk premium framework: a BSDE approach.
    Zhang, Yumo
    In: Decisions in Economics & Finance, Jg. 46 (2023-06-01), Heft 1, S. 97-128
    Online academicJournal
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    Multilevel Monte Carlo using approximate distributions of the CIR process.
    Zheng, Chao
    In: BIT: Numerical Mathematics, Jg. 63 (2023-06-01), Heft 2, S. 1-39
    Online academicJournal
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    Multilevel Redundant Discrete Wavelet Transform (ML-RDWT) and Optimal Red Deer Algorithm (ORDA) Centred Approach to Mitigate the Effect of ICI, BER and CIR in a MIMO-OFDM System.
    Nagarajan, K. ; Sophia, S.
    In: Wireless Personal Communications, Jg. 122 (2022-02-15), Heft 4, S. 3347-3370
    Online academicJournal
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    Optimising dividends and consumption under an exponential CIR as a discount factor.
    Eisenberg, Julia ; Mishura, Yuliya
    In: Mathematical Methods of Operations Research, Jg. 92 (2020-10-01), Heft 2, S. 285-309
    Online academicJournal
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    Exit Times, Undershoots and Overshoots for Reflected CIR Process with Two-Sided Jumps.
    Jiang, Pingping ; Li, Bo ; et al.
    In: Methodology & Computing in Applied Probability, Jg. 22 (2020-06-01), Heft 2, S. 693-710
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    Correlation of Immune-Inflammatory Response System (IRS)/Compensatory Immune-Regulatory Reflex System (CIRS) with White Matter Integrity in First-Episode Patients with Schizophrenia.
    Gou, Mengzhuang ; Li, Wei ; et al.
    In: Molecular Neurobiology, Jg. 61 (2024-05-01), Heft 5, S. 2754-2763
    Online academicJournal
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    Pricing fixed income derivatives under a three-factor CIR model with unspanned stochastic volatility.
    Han, Yuecai ; Zhang, Fengtong
    In: Review of Derivatives Research, Jg. 27 (2024-04-01), Heft 1, S. 37-53
    Online academicJournal
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    Alpha-CIR model with branching processes in sovereign interest rate modeling.
    Jiao, Ying ; Ma, Chunhua ; et al.
    In: Finance & Stochastics, Jg. 21 (2017-07-01), Heft 3, S. 789-813
    Online academicJournal
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    Controlled attenuation parameter-insulin resistance (CIR) score to predict non-alcoholic steatohepatitis.
    Macias, Juan ; Parra-Membrives, Pablo ; et al.
    In: Scientific Reports, Jg. 12 (2022-12-19), Heft 1, S. 1-8
    Online academicJournal
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    Valuing catastrophe bonds involving correlation and CIR interest rate model.
    Nowak, Piotr ; Romaniuk, Maciej
    In: Computational & Applied Mathematics, Jg. 37 (2018-03-01), Heft 1, S. 365-394
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    Estimation of a CIR process with jumps using a closed form approximation likelihood under a strong approximation of order 1.
    Takam Soh, Patrice ; Kouassi, Eugene ; et al.
    In: Computational Statistics, Jg. 36 (2021-06-01), Heft 2, S. 1153-1176
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    On First Hitting Times for Skew CIR Processes.
    Song, Shiyu ; Xu, Guangli ; et al.
    In: Methodology & Computing in Applied Probability, Jg. 18 (2016-03-01), Heft 1, S. 169-180
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    Dieser Titel kann aus lizenzrechtlichen Gründen nur im Campusnetz oder nach Anmeldung angezeigt werden!
    academicJournal
  16. Detailansicht für Treffer 16 öffnen
    On a positivity preserving numerical scheme for jump-extended CIR process: the alpha-stable case.
    Li, Libo ; Taguchi, Dai
    In: BIT: Numerical Mathematics, Jg. 59 (2019-09-01), Heft 3, S. 747-774
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    Efficient Uniform Channel Quantization of Sparse CIR for Downlink OFDM Systems.
    Teodoro, Sara ; Silva, Adão ; et al.
    In: Wireless Personal Communications, Jg. 96 (2017-09-01), Heft 1, S. 799-812
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    Small sample properties of ML estimator in Vasicek and CIR models: a simulation experiment.
    Albano, Giuseppina ; La Rocca, Michele ; et al.
    In: Decisions in Economics & Finance, Jg. 42 (2019-06-01), Heft 1, S. 5-19
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    An efficient Monte Carlo simulation for new uncertain Heston–CIR hybrid model.
    Fathi-Vajargah, Behrouz ; Mirzazadeh, Mohammad ; et al.
    In: Soft Computing - A Fusion of Foundations, Methodologies & Applications, Jg. 25 (2021-07-01), Heft 13, S. 8539-8547
    Online academicJournal
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    Wrong Way Risk corrections to CVA in CIR reduced-form models.
    Antonelli, Fabio ; Ramponi, Alessandro ; et al.
    In: Computational Management Science, Jg. 20 (2023-10-16), Heft 1, S. 1-28
    Online academicJournal
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