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    Testing the Martingale Difference Hypothesis (MDH) with Structural Breaks: Evidence from Foreign Exchanges of Nigeria and South Africa.
    Salisu, Afees A. ; Ayinde, Taofeek O.
    In: Journal of African Business, Jg. 17 (2016-09-01), Heft 3, S. 342-359
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    Volume and volatility in foreign exchange market microstructure: a Markov switching approach.
    Khemiri, Rim
    In: Applied Financial Economics, Jg. 22 (2012-07-15), Heft 14, S. 1121-1133
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    A Market Efficiency Comparison of Islamic and Non-Islamic Stock Indices.
    Al-Khazali, Osamah M. ; Leduc, Guillaume ; et al.
    In: Emerging Markets Finance & Trade, Jg. 52 (2016-11-15), Heft 7, S. 1587-1605
    Online academicJournal
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    Adaptive market hypothesis: An empirical analysis of time –varying market efficiency of cryptocurrencies.
    Khursheed, Ambreen ; Naeem, Muhammad ; et al.
    In: Cogent Economics & Finance, Jg. 8 (2020), Heft 1, S. 1-20
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    Do trading volumes explain the persistence of GARCH effects?
    Carroll, Rachael ; Kearney, Colm
    In: Applied Financial Economics, Jg. 22 (2012-12-01), Heft 23, S. 1993-2008
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    Urban Intensification in Auckland, New Zealand: A Challenge for New Urbanism.
    DIXON, JENNIFER ; DUPUIS, ANN
    In: Housing Studies, Jg. 18 (2003-05-01), Heft 3, S. 353-368
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    A nonparametric test of the mixture-of-distributions model.
    Wai Mun Fong ; Lab-Sane, Wesley Fabrice
    In: Quantitative Finance, Jg. 3 (2003-06-01), Heft 3, S. 184-194
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    Stochastic volatility, liquidity and intraday information flow.
    Li, Jinliang ; Wu, Chunchi
    In: Applied Economics Letters, Jg. 18 (2011-10-15), Heft 16, S. 1511-1515
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    Does volume provide information? Evidence from the Irish Stock Market.
    Lucey, Brian M.
    In: Applied Financial Economics Letters, Jg. 1 (2005-03-01), Heft 2, S. 105-109
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    Identifying periods of market inefficiency for return predictability.
    Mitra, Subrata Kumar ; Chattopadhyay, Manojit ; et al.
    In: Applied Economics Letters, Jg. 24 (2017-06-15), Heft 10, S. 668-671
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    Does trading activity contain information to predict stock returns? Evidence from Euronext Paris.
    Louhichi, Wael
    In: Applied Financial Economics, Jg. 22 (2012-04-15), Heft 8, S. 625-632
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    No news is not good news: evidence from the intra-day return volatility–volume relationship in Shanghai Stock Exchange.
    Krishnamurti, Chandrasekhar ; Tian, Gary ; et al.
    In: Journal of the Asia Pacific Economy, Jg. 18 (2013-02-01), Heft 1, S. 149-167
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    Design for construction: utilizing production experiences in development.
    Gerth, Robert ; Boqvist, Albert ; et al.
    In: Construction Management & Economics, Jg. 31 (2013-02-01), Heft 2, S. 135-150
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