Zum Hauptinhalt springen
UB Hagen

Suchergebnisse

UB Katalog

Artikel & mehr
904 Treffer

Suchmaske

Suchtipp für den Bereich Artikel & mehr: Wörter werden automatisch mit UND verknüpft. Eine ODER-Verknüpfung erreicht man mit dem Zeichen "|", eine NICHT-Verknüpfung mit einem "-" (Minus) vor einem Wort. Anführungszeichen ermöglichen eine Phrasensuche.
Beispiele: (burg | schloss) -mittelalter, "berufliche bildung"

Das folgende Suchfeld wird hier nicht unterstützt: "Signatur / Strichcode".

Suchergebnisse einschränken oder erweitern

Aktive Suchfilter

Erscheinungszeitraum

Mehr Treffer

Weniger Treffer

Gefunden in

Art der Quelle

Schlagwort

Publikation

Sprache

Geographischer Bezug

904 Treffer

Sortierung: 
  1. Detailansicht für Treffer 1 öffnen
    Dieser Titel kann aus lizenzrechtlichen Gründen nur im Campusnetz oder nach Anmeldung angezeigt werden!
    academicJournal
  2. Detailansicht für Treffer 2 öffnen
    Foreign exchange option pricing under the 4/2 stochastic volatility model with CIR interest rates.
    Lv, Wujun ; Jiang, Pingping
    In: Communications in Statistics: Theory & Methods, Jg. 53 (2024-04-01), Heft 7, S. 2670-2687
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
  3. Detailansicht für Treffer 3 öffnen
    Dieser Titel kann aus lizenzrechtlichen Gründen nur im Campusnetz oder nach Anmeldung angezeigt werden!
    academicJournal
  4. Detailansicht für Treffer 4 öffnen
    Strong consistency of parameter estimation for the CIR integrated diffusion process with long-span high-frequency data.
    Yang, Shanchao ; Luo, Shuyi ; et al.
    In: Communications in Statistics: Theory & Methods, 2023-11-21, S. 1-21
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
  5. Detailansicht für Treffer 5 öffnen
    Dieser Titel kann aus lizenzrechtlichen Gründen nur im Campusnetz oder nach Anmeldung angezeigt werden!
    academicJournal
  6. Detailansicht für Treffer 6 öffnen
    Asymptotics of bond yields and volatilities for extended CIR models under the real-world measure.
    Fergusson, K.
    In: Scandinavian Actuarial Journal, Jg. 2019 (2019-12-01), Heft 10, S. 867-902
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Siehe Detailanzeige für Volltext
    Wie komme ich dran?
  7. Detailansicht für Treffer 7 öffnen
    A note on ergodicity for CIR model with Markov switching.
    Tong, Jinying ; Meng, Qingting ; et al.
    In: Communications in Statistics: Simulation & Computation, Jg. 50 (2021-05-01), Heft 5, S. 1445-1458
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
  8. Detailansicht für Treffer 8 öffnen
    Backward simulation methods for pricing American options under the CIR process.
    Hu, Wenbin ; Zhou, Junzi
    In: Quantitative Finance, Jg. 17 (2017-11-01), Heft 11, S. 1683-1695
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Siehe Detailanzeige für Volltext
    Wie komme ich dran?
  9. Detailansicht für Treffer 9 öffnen
    Pricing multi-asset American option under Heston-CIR diffusion model with jumps.
    Mehrdoust, Farshid ; Fallah, Somayeh ; et al.
    In: Communications in Statistics: Simulation & Computation, Jg. 50 (2021-11-01), Heft 11, S. 3182-3193
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
  10. Detailansicht für Treffer 10 öffnen
    Dieser Titel kann aus lizenzrechtlichen Gründen nur im Campusnetz oder nach Anmeldung angezeigt werden!
    academicJournal
  11. Detailansicht für Treffer 11 öffnen
    Semi-analytical Pricing of Currency Options in the Heston/CIR Jump-Diffusion Hybrid Model.
    Ahlip, Rehez ; Rutkowski, Marek
    In: Applied Mathematical Finance, Jg. 22 (2015-03-01), Heft 1, S. 1-27
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Siehe Detailanzeige für Volltext
    Wie komme ich dran?
  12. Detailansicht für Treffer 12 öffnen
    Asymptotics of bond yields and volatilities for extended CIR models under the real-world measure
    2019
    Online Elektronische Ressource
    Zugriff:
    View this record from OAIster (Volltext)
    Wie komme ich dran?
  13. Detailansicht für Treffer 13 öffnen
    Dieser Titel kann aus lizenzrechtlichen Gründen nur im Campusnetz oder nach Anmeldung angezeigt werden!
    academicJournal
  14. Detailansicht für Treffer 14 öffnen
    Error bounds for the perturbation solution of the transition density under a multi-factor CIR term structure model with weak mean-reversion effect.
    Wu, Cheng-Hsun ; Chang, Kai-Jiun
    In: Communications in Statistics: Theory & Methods, Jg. 49 (2020-11-01), Heft 21, S. 5294-5311
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
  15. Detailansicht für Treffer 15 öffnen
    A Feynman-Kac type formula for a fixed delay CIR model.
    Flore, Federico ; Nappo, Giovanna
    In: Stochastic Analysis & Applications, Jg. 37 (2019-07-01), Heft 4, S. 550-573
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
  16. Detailansicht für Treffer 16 öffnen
    An alternative approach to the calibration of the Vasicek and CIR interest rate models via generating functions.
    Rodrigo, Marianito R. ; Mamon, Rogemar S.
    In: Quantitative Finance, Jg. 14 (2014-11-01), Heft 11, S. 1961-1970
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Siehe Detailanzeige für Volltext
    Wie komme ich dran?
  17. Detailansicht für Treffer 17 öffnen
    Dieser Titel kann aus lizenzrechtlichen Gründen nur im Campusnetz oder nach Anmeldung angezeigt werden!
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Siehe Detailanzeige für Volltext
  18. Detailansicht für Treffer 18 öffnen
    Arbitrary Initial Term Structure within the CIR Model: A Perturbative Solution.
    Mari, Carlo ; Renò, Roberto
    In: Applied Mathematical Finance, Jg. 13 (2006-06-01), Heft 2, S. 143-153
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Siehe Detailanzeige für Volltext
    Wie komme ich dran?
  19. Detailansicht für Treffer 19 öffnen
    Pricing of foreign exchange options under the Heston stochastic volatility model and CIR interest rates.
    AHLIP, REHEZ ; RUTKOWSKI, MAREK
    In: Quantitative Finance, Jg. 13 (2013-06-01), Heft 6, S. 955-966
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Siehe Detailanzeige für Volltext
    Wie komme ich dran?
  20. Detailansicht für Treffer 20 öffnen
    Assessing Italian Government bonds' term structure with CIR model in the aftermath of EMU.
    Maggi, Bernardo ; Infortuna, Fabrizio
    In: Applied Financial Economics Letters, Jg. 4 (2008-05-01), Heft 3, S. 163-170
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
xs 0 - 576
sm 576 - 768
md 768 - 992
lg 992 - 1200
xl 1200 - 1366
xxl 1366 -