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    Poisson approximation for locally dependent CDO.
    Yonghint, Nat ; Neammanee, Kritsana ; et al.
    In: Communications in Statistics: Theory & Methods, Jg. 51 (2022-04-01), Heft 7, S. 2073-2081
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    The Front Men of Wall Street: The Role of CDO Collateral Managers in the CDO Boom and Bust.
    CHERNENKO, SERGEY
    In: Journal of Finance (John Wiley & Sons, Inc.), Jg. 72 (2017-10-01), Heft 5, S. 1893-1936
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    View record in JSTOR (Volltext)
    Siehe Detailanzeige für Volltext
    Wie komme ich dran?
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    Refinement on Poisson approximation of CDOs.
    Yonghint, Nat ; Neammanee, Kritsana
    In: ScienceAsia, Jg. 47 (2021-06-01), Heft 3, S. 388-392
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
  4. Detailansicht für Treffer 4 öffnen
    NOTES ON EXACT AND SEMI-EXACT LÉVY MODELS FOR THE VALUATION OF CDOs.
    EICHLER, A. ; LEOBACHER, G. ; et al.
    In: International Journal of Theoretical & Applied Finance, Jg. 13 (2010-09-01), Heft 6, S. 979-1000
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
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    Risk amplification effect of asset securitization among financial institutions: evidence from CDO products in the USA.
    Li, Zhuwei ; An, Hui ; et al.
    In: Applied Economics Letters, Jg. 21 (2014-08-01), Heft 12, S. 832-835
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Siehe Detailanzeige für Volltext
    Wie komme ich dran?
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    Application of the Collateralized Debt Obligation (CDO) Approach for Managing Inventory Risk in the Classical Newsboy Problem.
    Isogai, Rina ; Ohashi, Satoshi ; et al.
    In: International Journal of Business & Information, Jg. 6 (2011-06-01), Heft 1, S. 35-76
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
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    Fair-Value Accounting, CDOs and the Credit Crisis of 2007-2008.
    Van Deventer, Donald R.
    In: Bank Accounting & Finance (08943958), Jg. 21 (2008-10-01), Heft 6, S. 3-8
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
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    Asymmetric information and the death of ABS CDOs.
    Beltran, Daniel O. ; Cordell, Larry ; et al.
    In: Journal of Banking & Finance, Jg. 76 (2017-03-01), S. 1-14
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
  9. Detailansicht für Treffer 9 öffnen
    Asymmetric Information and the Death of ABS CDOs.
    Beltran, Daniel O. ; Cordell, Larry ; et al.
    In: Working Papers -- U.S. Federal Reserve Board's International Finance Discussion Papers, 2013-03-01, Heft 1075, S. 1-30
    Online report
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
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    In the Search for Better Yields, a CDO of CDOs Emerges.
    Batchvarov, Alexander ; Davies, William ; et al.
    In: Journal of Structured Finance, Jg. 10 (2005), Heft 4, S. 28-31
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Full Text Finder (Volltext)
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    Empirical Evidence on CDO Performance.
    NEWMAN, DANIEL ; FABOZZI, FRANK J. ; et al.
    In: Journal of Fixed Income, Jg. 18 (2008-09-01), Heft 2, S. 32-40
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Full Text Finder (Volltext)
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    Event of Default Provisions and the Valuation of ABS CDO Tranches.
    Goodman, Laurie S. ; Newman, Daniel ; et al.
    In: Journal of Fixed Income, Jg. 17 (2007-12-01), Heft 3, S. 85-89
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Full Text Finder (Volltext)
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    Investment-Grade CDOs.
    McDermott, Glen M. ; Benzschawel, Terry L. ; et al.
    In: Journal of Fixed Income, Jg. 12 (2002-06-01), Heft 1, S. 65-95
    academicJournal
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    Valuation of synthetic CDOs
    Iscoe, Ian ; Kreinin, Alexander
    In: Journal of Banking & Finance, Jg. 31 (2007-11-01), Heft 11, S. 3357-3376
    academicJournal
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    Can CDO Equity Be Short on Correlation?
    AĞCA, ŞENAY ; ISLAM, SAIYID
    In: Journal of Alternative Investments, Jg. 12 (2010-03-01), Heft 4, S. 85-96
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Full Text Finder (Volltext)
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    The CDO Framework for Hedge-Fund-Linked Principal-Protected Securities.
    Merchant, Shanker
    In: Journal of Alternative Investments, Jg. 6 (2003-12-01), Heft 3, S. 81-90
    academicJournal
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  17. Detailansicht für Treffer 17 öffnen
    Pricing synthetic CDO tranches in a model with default contagion using the matrix analytic approach.
    Herbertsson, Alexander
    In: Journal of Credit Risk, Jg. 4 (2008-12-01), Heft 4, S. 3-35
    academicJournal
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    ABS, MBS, and CDO Pricing Comparisons: An Empirical Analysis.
    Vink, Dennis ; Thibeault, André E.
    In: Journal of Structured Finance, Jg. 14 (2008-07-01), Heft 2, S. 27-45
    Online academicJournal
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    Synthetic CDOs: Even Better than the Real Thing?
    Horwitz, Marc A.
    In: Journal of Structured Finance, Jg. 12 (2007), Heft 4, S. 10-16
    Online academicJournal
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    Pricing and Risk Management of Synthetic CDOs.
    Hussain, Jaffar
    In: Journal of Structured Finance, Jg. 12 (2007), Heft 4, S. 17-27
    Online academicJournal
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