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    Which information matters to market risk spreading in Brazil? Volatility transmission modelling using MGARCH-BEKK, DCC, t-Copulas.
    de Oliveira, Felipe A. ; Maia, Sinézio F. ; et al.
    In: North American Journal of Economics & Finance, Jg. 45 (2018-07-01), S. 83-100
    academicJournal
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    Linear time-varying regression with a DCC-GARCH model for volatility.
    Kim, Jong-Min ; Jung, Hojin ; et al.
    In: Applied Economics, Jg. 48 (2016-04-08), Heft 17, S. 1573-1582
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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    Linear time-varying regression with Copula–DCC–GARCH models for volatility.
    Kim, Jong-Min ; Jung, Hojin
    In: Economics Letters, Jg. 145 (2016-08-01), S. 262-265
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Full Text Finder (Volltext)
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    Returns and volatility linkages between international crude oil price, metal and other stock indices in India: Evidence from VAR-DCC-GARCH models.
    Singhal, Shelly ; Ghosh, Sajal
    In: Resources Policy, Jg. 50 (2016-12-01), S. 276-288
    academicJournal
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    Cross-market volatility index with Factor-DCC.
    Aboura, Sofiane ; Chevallier, Julien
    In: International Review of Financial Analysis, Jg. 42 (2015-12-01), S. 132-140
    academicJournal
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    More different than alike: cross-sector volatility spillovers in Chinese stock sectors during COVID-19 pandemic.
    Chen, Yufeng ; Yimaier, Reyila ; et al.
    In: Applied Economics, 2024-01-29, S. 1-19
    Online academicJournal
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    Hedging crude oil using refined product: A regime switching asymmetric DCC approach.
    Pan, Zhiyuan ; Wang, Yudong ; et al.
    In: Energy Economics, Jg. 46 (2014-11-01), S. 472-484
    academicJournal
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    Volatility spillovers among global stock markets: measuring total and directional effects.
    Gamba-Santamaria, Santiago ; Gomez-Gonzalez, Jose Eduardo ; et al.
    In: Empirical Economics, Jg. 56 (2019-05-01), Heft 5, S. 1581-1599
    Online academicJournal
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    Dynamics of sectoral business cycle comovement.
    Sandqvist, Anna Pauliina
    In: Applied Economics, Jg. 49 (2017-10-08), Heft 47, S. 4742-4759
    Online academicJournal
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    Volltext (PDF)
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    On the co-movements among gold and other financial markets: a multivariate time-varying asymmetric approach.
    El Abed, Riadh ; Zardoub, Amna
    In: International Economics & Economic Policy, Jg. 16 (2019-10-01), Heft 4, S. 701-719
    Online academicJournal
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    Dynamic network of implied volatility transmission among US equities, strategic commodities, and BRICS equities.
    Ji, Qiang ; Bouri, Elie ; et al.
    In: International Review of Financial Analysis, Jg. 57 (2018-05-01), S. 1-12
    academicJournal
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    A generalized VECM/VAR-DCC/ADCC framework and its application in the Black-Litterman model.
    Deng, Qi
    In: China Finance Review International, Jg. 8 (2018-10-01), Heft 4, S. 453-467
    Online academicJournal
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    The effect of economic policy uncertainty on the long-term correlation between U.S. stock and bond markets.
    Fang, Libing ; Yu, Honghai ; et al.
    In: Economic Modelling, Jg. 66 (2017-11-01), S. 139-145
    academicJournal
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    On the macroeconomic determinants of long-term volatilities and correlations in U.S. stock and crude oil markets.
    Conrad, Christian ; Loch, Karin ; et al.
    In: Journal of Empirical Finance, Jg. 29 (2014-12-01), S. 26-40
    academicJournal
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    Volatility transmission in the South African white maize futures market.
    Sayed, Ayesha ; Auret, Christo
    In: Eurasian Economic Review, Jg. 10 (2020-03-01), Heft 1, S. 71-88
    Online academicJournal
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    Conditional correlations in the returns on oil companies stock prices and their determinants.
    Giovannini, Massimo ; Grasso, Margherita ; et al.
    In: Empirica, Jg. 33 (2006-09-01), Heft 4, S. 193-207
    Online academicJournal
    Zugriff:
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    European equity market integration and joint relationship of conditional volatility and correlations.
    Virk, Nader ; Javed, Farrukh
    In: Journal of International Money & Finance, Jg. 71 (2017-03-01), S. 53-77
    academicJournal
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    How does patent litigation influence dynamic risk for market competitors?
    Wang, Yi-Hsien ; Lin, Wan-Rung ; et al.
    In: Technological & Economic Development of Economy, Jg. 23 (2017-09-01), Heft 5, S. 780-793
    Online academicJournal
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    Risk spillovers across the energy and carbon markets and hedging strategies for carbon risk.
    Balcılar, Mehmet ; Demirer, Rıza ; et al.
    In: Energy Economics, Jg. 54 (2016-02-01), S. 159-172
    academicJournal
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    A cross-volatility index for hedging the country risk.
    Aboura, Sofiane ; Chevallier, Julien
    In: Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, Jg. 38 (2015-09-01), S. 25-41
    academicJournal
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