Zum Hauptinhalt springen
UB Hagen

Suchergebnisse

UB Katalog

Artikel & mehr
41 Treffer

Suchmaske

Suchtipp für den Bereich Artikel & mehr: Wörter werden automatisch mit UND verknüpft. Eine ODER-Verknüpfung erreicht man mit dem Zeichen "|", eine NICHT-Verknüpfung mit einem "-" (Minus) vor einem Wort. Anführungszeichen ermöglichen eine Phrasensuche.
Beispiele: (burg | schloss) -mittelalter, "berufliche bildung"

Das folgende Suchfeld wird hier nicht unterstützt: "Signatur / Strichcode".

Suchergebnisse einschränken oder erweitern

Aktive Suchfilter

Erscheinungszeitraum

Mehr Treffer

Weniger Treffer

Gefunden in

Art der Quelle

Schlagwort

Verlag

Publikation

Sprache

Geographischer Bezug

41 Treffer

Sortierung: 
  1. Detailansicht für Treffer 1 öffnen
    CVA WITH WRONG WAY RISK: SENSITIVITIES, VOLATILITY AND HEDGING.
    EL HAJJAJI, OMAR ; SUBBOTIN, ALEXANDER
    In: International Journal of Theoretical & Applied Finance, Jg. 18 (2015-05-01), Heft 3, S. -1- (31S.)
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
  2. Detailansicht für Treffer 2 öffnen
    A Lévy HJM multiple-curve model with application to CVA computation.
    Crépey, Stéphane ; Grbac, Zorana ; et al.
    In: Quantitative Finance, Jg. 15 (2015-03-01), Heft 3, S. 401-419
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Siehe Detailanzeige für Volltext
    Wie komme ich dran?
  3. Detailansicht für Treffer 3 öffnen
    CVA and Wrong-Way Risk.
    Hull, John ; White, Alan
    In: Financial Analysts Journal, Jg. 68 (2012-09-01), Heft 5, S. 58-69
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    View record in JSTOR (Volltext)
    Wie komme ich dran?
  4. Detailansicht für Treffer 4 öffnen
    Credit Value Adjustment with Market-implied Recovery.
    François, Pascal ; Jiang, Weiyu
    In: Journal of Financial Services Research, Jg. 56 (2019-10-01), Heft 2, S. 145-166
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    View record at Springer (Volltext)
    Siehe Detailanzeige für Volltext
    Wie komme ich dran?
  5. Detailansicht für Treffer 5 öffnen
    COUNTERPARTY RISK PRICING: IMPACT OF CLOSEOUT AND FIRST-TO-DEFAULT TIMES.
    BRIGO, DAMIANO ; BUESCU, CRISTIN ; et al.
    In: International Journal of Theoretical & Applied Finance, Jg. 15 (2012-09-01), Heft 6, S. -1- (23S.)
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
  6. Detailansicht für Treffer 6 öffnen
    The year of CVA.
    Carver, Laurie
    In: Risk, Jg. 24 (2011-12-01), Heft 12, S. 70-73
    Online serialPeriodical
    Zugriff:
    Full Text Finder (Volltext)
    Wie komme ich dran?
  7. Detailansicht für Treffer 7 öffnen
    Basel Committee seeks feedback for CVA rework.
    GlobalCapital
    In: Global Capital, 2019-12-16, S. N.PAG
    Online serialPeriodical
    Siehe Detailanzeige für Volltext
    Wie komme ich dran?
  8. Detailansicht für Treffer 8 öffnen
    Europe goes its own way on CVA.
    Newton, Tom
    In: Risk, 2013-05-02, S. 20-22
    Online serialPeriodical
    Zugriff:
    Full Text Finder (Volltext)
    Wie komme ich dran?
  9. Detailansicht für Treffer 9 öffnen
    CVA melee.
    Pengelly, Mark
    In: Risk, Jg. 24 (2011-02-01), Heft 2, S. 37-39
    Online serialPeriodical
    Zugriff:
    Full Text Finder (Volltext)
    Wie komme ich dran?
  10. Detailansicht für Treffer 10 öffnen
    Overnight index swap and integrated credit valuation adjustment discounting.
    Douglas, Rohan ; Pugachevsky, Dmitry
    In: Journal of Securities Operations & Custody, Jg. 5 (2012-12-01), Heft 3, S. 262-275
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
  11. Detailansicht für Treffer 11 öffnen
    JP Morgan's CVA charge jumps $249m in Q2: All US global systemically important banks posted higher credit valuation adjustment (CVA) capital requirements for the second quarter of 2019, raising fears of CVA fluctuations.
    Aimone, Alessandro
    In: Risk, 2019-12-03, S. 25-25
    serialPeriodical
    Wie komme ich dran?
  12. Detailansicht für Treffer 12 öffnen
    Fed pushes big banks to tally CVA for central counterparties: Banks including JP Morgan and Credit Suisse told to quantify exposure to central counterparties for annual stress tests.
    Ryder, James
    In: Risk, 2019-12-03, S. 32-32
    serialPeriodical
    Wie komme ich dran?
  13. Detailansicht für Treffer 13 öffnen
    Basel III heralds wild CVA capital swings: Minimum required capital for credit valuation adjustment to climb 64% for large banks, but some banks will see falls of up to 67%.
    Bhollah, Abdool Fawzee ; Woodall, Louie
    In: Risk, 2019-12-03, S. 24-24
    serialPeriodical
    Wie komme ich dran?
  14. Detailansicht für Treffer 14 öffnen
    CVA desks suffer Brexit double whammy.
    Sherif, Nazneen
    In: Risk, Jg. 29 (2016-07-01), Heft 7, S. 7-7
    serialPeriodical
    Wie komme ich dran?
  15. Detailansicht für Treffer 15 öffnen
    The origins of CVA.
    Carver, Laurie
    In: Risk, Jg. 25 (2012-07-01), Heft 7, S. 59-59
    Online serialPeriodical
    Zugriff:
    Full Text Finder (Volltext)
    Wie komme ich dran?
  16. Detailansicht für Treffer 16 öffnen
    CVA netting in the Basel III world.
    Sime, Peter
    In: Banker, 2012-03-02, S. 60-61
    Online serialPeriodical
    Zugriff:
    Full Text Finder (Volltext)
    Wie komme ich dran?
  17. Detailansicht für Treffer 17 öffnen
    LEAST SQUARES MONTE CARLO CREDIT VALUE ADJUSTMENT WITH SMALL AND UNIDIRECTIONAL BIAS.
    JOSHI, MARK ; KWON, OH KANG
    In: International Journal of Theoretical & Applied Finance, Jg. 19 (2016-12-01), Heft 8, S. -1- (16S.)
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
  18. Detailansicht für Treffer 18 öffnen
    Bilateral Counterparty Risk Valuation on a CDS with a Common Shock Model.
    Dong, Yinghui ; Wang, Guojing ; et al.
    In: Methodology & Computing in Applied Probability, Jg. 16 (2014-09-01), Heft 3, S. 643-673
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    View record at Springer (Volltext)
    Wie komme ich dran?
  19. Detailansicht für Treffer 19 öffnen
    Evaluation of credit value adjustment in K-forward.
    Hao, Xuemiao ; Liang, Chunli ; et al.
    In: Insurance: Mathematics & Economics, Jg. 76 (2017-09-01), S. 95-103
    Online academicJournal
    Zugriff:
    View record from ScienceDirect (Volltext)
    Wie komme ich dran?
  20. Detailansicht für Treffer 20 öffnen
    Capturing initial margin in counterparty risk calculations.
    Moran, Lee ; Wilkens, Sascha
    In: Journal of Risk Management in Financial Institutions, Jg. 10 (2017-04-01), Heft 2, S. 118-129
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
xs 0 - 576
sm 576 - 768
md 768 - 992
lg 992 - 1200
xl 1200 - 1366
xxl 1366 -