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    Credit Default Swaps and Lender Incentives in Bank Debt Renegotiations.
    Chakraborty, Indraneel ; Chava, Sudheer ; et al.
    In: Journal of Financial & Quantitative Analysis, Jg. 58 (2023-08-01), Heft 5, S. 1911-1942
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    Anchoring Credit Default Swap Spreads to Firm Fundamentals.
    Bai, Jennie ; Wu, Liuren
    In: Journal of Financial & Quantitative Analysis, Jg. 51 (2016-10-01), Heft 5, S. 1521-1543
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    View record in JSTOR (Volltext)
    Wie komme ich dran?
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    What Drives the Commonality between Credit Default Swap Spread Changes?
    Anderson, Mike
    In: Journal of Financial & Quantitative Analysis, Jg. 52 (2017-02-01), Heft 1, S. 243-275
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    View record in JSTOR (Volltext)
    Wie komme ich dran?
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    Mathematical analysis of a credit default swap with counterparty risks.
    CHEN, XINFU ; HE, PENG ; et al.
    In: European Journal of Applied Mathematics, Jg. 31 (2020-10-01), Heft 5, S. 737-762
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Full Text Finder (Volltext)
    Wie komme ich dran?
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    The Economic Role of Jumps and Recovery Rates in the Market for Corporate Default Risk.
    Schneider, Paul ; Sögner, Leopold ; et al.
    In: Journal of Financial & Quantitative Analysis, Jg. 45 (2010-09-10), Heft 6, S. 1517-1547
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    View record in JSTOR (Volltext)
    Wie komme ich dran?
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