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    Markov-switching models with endogenous explanatory variables II: A two-step MLE procedure
    KIM, Chang-Jin
    In: Journal of econometrics, Jg. 148 (2009), Heft 1, S. 46-55
    Online academicJournal
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    A Monte Carlo study on two methods of calculating the MLE's covariance matrix in a seemingly unrelated nonlinear regression
    JENSEN, M. J
    In: Econometric reviews, Jg. 14 (1995), Heft 3, S. 315-330
    Online academicJournal
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    Consistency, bias and efficiency of the normal-distribution-based MLE: The role of auxiliary variables
    Yuan, Ke-Hai ; Savalei, Victoria
    In: Journal of Multivariate Analysis, Jg. 124 (2014-02-01), S. 353-370
    Online unknown
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    MLE of some continuous time financial models: Some Monte Carlo results
    Yiu Kuen Tse
    In: Mathematics and Computers in Simulation, Jg. 33 (1992-04-01), S. 575-580
    Online unknown
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    A Study of the Finite Sample Properties of EMM, GMM, QMLE, and MLE for a Square-Root Interest Rate Diffusion Model
    Zhou, Hao
    In: SSRN Electronic Journal, 2001
    Online unknown
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    Markov-Switching Models with Endogenous Explanatory Variables II: A Two-Step MLE Procedure with Standard-Error Correction
    Kim, Chang-Jin
    In: SSRN Electronic Journal, 2004
    Online unknown
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    Estimating dynamic panel data discrete choice models with fixed effects
    CARRO, Jesus M
    In: Journal of econometrics, Jg. 140 (2007), Heft 2, S. 503-528
    Online academicJournal
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    The unbalanced nested error component regression model.
    Baltagi, Badi H. ; Seuck Heun Song ; et al.
    In: Journal of Econometrics, Jg. 101 (2001-04-01), Heft 2, S. 357-381
    Online serialPeriodical
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    A comparative study of alternative estimators for the unbalanced one-way error component regression model.
    Baltagi, Badi H. ; Chang, Young-Jae
    In: Journal of Econometrics, Jg. 62 (1994-06-01), Heft 2, S. 67-88
    Online serialPeriodical
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    ON PLUG-IN ESTIMATION OF LONG MEMORY MODELS.
    Lieberman, Offer
    In: Econometric Theory, Jg. 21 (2005-04-01), Heft 2, S. 431-454
    Online academicJournal
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    Maximum likelihood estimation of fixed effects dynamic panel data models covering short time periods.
    Hsiaoa, Cheng ; Pesaran, M. Hashem ; et al.
    In: Journal of Econometrics, Jg. 109 (2002-07-01), Heft 1, S. 107-150
    Online serialPeriodical
    Zugriff:
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    EFFICIENT ESTIMATION OF COPULA-BASED SEMIPARAMETRIC MARKOV MODELS
    XIAOHONG, CHEN ; WEI BIAO, WU ; et al.
    In: Annals of statistics, Jg. 37 (2009), Heft 6B, S. 4214-4253
    Online academicJournal
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    Test Equality and Sample Size Calculation Based on Risk Difference in a Randomized Clinical Trial with Noncompliance and Missing Outcomes
    LUI, Kung-Jong ; CHANG, Kuang-Chao
    In: Biometrical journal, Jg. 50 (2008), Heft 2, S. 224-236
    Online academicJournal
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    Modelling Hedge Fund Indices Using Levy Processes
    Emenogu, Ugochi T.
    2021
    Online unknown
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  15. Detailansicht für Treffer 15 öffnen
    Measures of fit impacts: Application to the causal model of consumer involvement
    Blili, Sam ; Rakotoasimbola, Eric
    In: International Journal of Market Research, Jg. 61 (2018-08-30), S. 77-92
    Online unknown
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    Parametric inference based on judgment post stratified samples
    Sultan, Khalaf S. ; Moshref, Mohamed E. ; et al.
    In: Journal of the Korean Statistical Society, Jg. 47 (2018-03-01), S. 24-31
    Online unknown
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    Wie komme ich dran?
  17. Detailansicht für Treffer 17 öffnen
    Identification of Mixed Causal-Noncausal Models in Finite Samples
    Lieb, Lenard ; Hecq, Alain ; et al.
    In: Annals of Economics and Statistics, 2016, S. 307-331
    Online unknown
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    Explicit form of approximate transition probability density functions of diffusion processes
    Choi, Seungmoon
    In: Journal of Econometrics, Jg. 187 (2015-07-01), S. 57-73
    Online unknown
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    Parametric links for binary choice models: A Fisherian–Bayesian colloquy
    Koenker, Roger ; Yoon, Jungmo
    In: Journal of Econometrics, Jg. 152 (2009-10-01), Heft 2, S. 120-130
    Online serialPeriodical
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    MCMC maximum likelihood for latent state models
    Jacquier, Eric ; Johannes, Michael ; et al.
    In: Journal of Econometrics, Jg. 137 (2007-04-01), Heft 2, S. 615-640
    Online serialPeriodical
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    Wie komme ich dran?
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