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    The finite-sample effects of VAR dimensions on OLS bias, OLS variance, and minimum MSE estimators
    LAWFORD, Steve ; STAMATOGIANNIS, Michalis P
    In: Journal of econometrics, Jg. 148 (2009), Heft 2, S. 124-130
    Online academicJournal
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    Alternative approximations of the bias and MSE of the IV estimator under weak identification with an application to bias correction
    CHAO, John ; SWANSON, Norman R
    In: Journal of econometrics, Jg. 137 (2007), Heft 2, S. 515-555
    Online academicJournal
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    A comparison of minimum MSE and maximum power for the nearly integrated non-Gaussian model
    ABADIR, Karim M ; LUCAS, André
    In: Journal of econometrics, Jg. 119 (2004), Heft 1, S. 45-71
    Online academicJournal
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    Wie komme ich dran?
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    Spatial heteroskedasticity and autocorrelation consistent estimation of covariance matrix
    MIN SEONG, KIM ; YIXIAO, SUN
    In: Journal of econometrics, Jg. 160 (2011), Heft 2, S. 349-371
    Online academicJournal
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    Choosing instrumental variables in conditional moment restriction models
    DONALD, Stephen G ; IMBENS, Guido W ; et al.
    In: Recent advances in nonparametric and semiparametric econometrics: Honouring Peter M.Robinson, Jg. 152 (2009), Heft 1, S. 28-36
    Online academicJournal
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    Two estimators of the long-run variance: Beyond short memory
    ABADIR, Karim M ; DISTASO, Walter ; et al.
    In: Journal of econometrics, Jg. 150 (2009), Heft 1, S. 56-70
    Online academicJournal
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    The optimal choice of moments in dynamic panel data models
    OKUI, Ryo
    In: Journal of econometrics, Jg. 151 (2009), Heft 1, S. 1-16
    Online academicJournal
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    Nonlinearity, nonstationarity, and spurious forecasts
    MARMER, Vadim
    In: Journal of econometrics, Jg. 142 (2008), Heft 1, S. 1-27
    Online academicJournal
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    Least-squares forecast averaging
    HANSEN, Bruce E
    In: Journal of econometrics, Jg. 146 (2008), Heft 2, S. 342-350
    Online academicJournal
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    Forecasting with nonstationary dynamic factor models
    PENA, Daniel ; PONCELA, Pilar
    In: Dynamic factor models, Jg. 119 (2004), Heft 2, S. 291-321
    Online academicJournal
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    Nonlinear log-periodogram regression for perturbed fractional processes
    YIXIAO, SUN ; PHILLIPS, Peter C. B
    In: Journal of econometrics, Jg. 115 (2003), Heft 2, S. 355-389
    Online academicJournal
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    A note on the double k-class estimator in simultaneous equations
    CHUANMING, GAO ; LAHIRI, Kajal
    In: Journal of econometrics, Jg. 108 (2002), Heft 1, S. 101-111
    Online academicJournal
    Zugriff:
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