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    Volatility impulse response analysis for DCC-GARCH models: The role of volatility transmission mechanisms
    Gabauer, David
    In: Journal of Forecasting, Jg. 39 (2020-08-01), Heft 5, S. 788-796
    Online academicJournal
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    A DCC Analysis of Stock Market and Exchange Rates: An Evidence Study of the South Korea Country
    Horng, Wann-Jyi ; Huang, Ming-Chi
    In: 2008 3rd International Conference on Innovative Computing Information and Control, 2008-06-01, S. 266
    Konferenz
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    An Impact of the Oil Prices' Volatility Rate for the U.S. and the Japan's Stock Markets Return: A DCC and Bivariate Asymmetric-GARCH Model
    Horng, Wann-Jyi ; Wang, Ya-Yu
    In: 2008 3rd International Conference on Innovative Computing Information and Control, 2008-06-01, S. 269
    Konferenz
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    On macroeconomic determinants of co-movements among international stock markets: evidence from DCC-MIDAS approach
    Taştan, Hüseyin ; Güngör, Arifenur
    In: Quantitative Finance and Economics, Jg. 5 (2021), S. 19-39
    Online unknown
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    DCC-GARCH İLE ALTINDA SPOT FİYAT, VADELİ FİYAT VE RİSK İLİŞKİSİ
    KILIÇ, Ethem
    In: Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2021-12-24
    Online unknown
    Zugriff:
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    Macro-Finance Determinants of the Long-Run Stock-Bond Correlation: The DCC-MIDAS Specification
    Asgharian, Hossein ; Christiansen, Charlotte ; et al.
    In: Working Paper / Department of Economics, School of Economics and Management, Lund University, 2014, Heft 37
    Online unknown
    Zugriff:
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    Spillover effects between Greece and Cyprus: a DCC model on the interdependence of small economies
    Spyridou, Anastasia ; Polyzos, Stathis ; et al.
    In: Investment Management and Financial Innovations, Jg. 17 (2020-11-24), S. 121-135
    Online unknown
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    Wie komme ich dran?
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    Bitcoin as an Investment and Hedge Alternative. A DCC MGARCH Model Analysis
    Samer Ajour El Zein ; Nicola Jackman Lansdowne ; et al.
    In: Risks, 2021-08-26
    Online unknown
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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    Return transmission and asymmetric volatility spillovers between oil futures and oil equities: New DCC-MEGARCH analyses.
    Tsuji, Chikashi
    In: Economic Modelling, Jg. 74 (2018-08-01), S. 167-185
    academicJournal
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    Hedging Dow Jones Islamic and conventional emerging market indices with CDS, oil, gold and the VSTOXX: A comparison between DCC, ADCC and GO-GARCH models
    Mohamed Chiheb Feki ; Tahi, Sofiane ; et al.
    In: Borsa Istanbul Review, Jg. 22 (2022-03-01), S. 209-225
    Online unknown
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    VIX (Korku Endeksi) ile BİST Endeksleri Arasındaki Volatilite Etkileşiminin DCC-GARCH Modeliyle Analizi(Analysis of Volatility Interaction Between VIX (Fear Index) and BIST Indexes With DCC-GARCH Model)
    Hüseyin Başar Önem
    In: Journal of Business Research - Turk, Jg. 13 (2021-09-28), S. 2084-2095
    Online unknown
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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    Spillover effects and transmission of shocks in Visegrad equity markets
    Aliu, Florin ; Asero, Vincenzo ; et al.
    In: Studies in Economics and Finance, Jg. 41 (2024-06-03), Heft 2, S. 312-334
    Online academicJournal
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    Stock-bond return correlations:Moving away from 'one-frequency-fits-all' by extending the DCC-MIDAS approach
    Smedts, Kristien ; Allard, Anne-Florence ; et al.
    2020
    Online unknown
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    Can diversification be improved by using cryptocurrencies? Evidence from Indian equity market
    Jana, Susovon ; Sahu, Tarak Nath
    In: Journal of Financial Economic Policy, Jg. 15 (2023-11-07), Heft 6, S. 551-573
    Online academicJournal
    Zugriff:
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    Dynamic linkages between strategic commodities and stock market in Turkey: Evidence from SVAR-DCC-GARCH model
    Civcir, Irfan ; Akkoç, Uğur
    2019
    Online unknown
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    Volltext
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    THE DYNAMIC INTERRELATION OF VN-INDEX AND MAJOR WORLD STOCK MARKETS: BAYESIAN DCC-GARCH APPROACH
    Trần Minh Châu ; Đồng Mạnh Cường
    In: TNU Journal of Science and Technology, Jg. 226 (2021-06-04), S. 30-37
    Online unknown
    Zugriff:
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    Hedging stock market prices with WTI, Gold, VIX and cryptocurrencies: a comparison between DCC, ADCC and GO-GARCH models
    Ghorbel, Ahmed ; Fakhfekh, Mohamed ; et al.
    In: International Journal of Emerging Markets, Jg. 18 (2021-06-01), S. 978-1006
    Online unknown
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    Impact of Brexit on Islamic stock markets: employing MGARCH-DCC and wavelet correlation analysis
    Aslan, Hakan ; Çıkıryel, Burak ; et al.
    In: International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Jg. 15 (2021-08-10), S. 179-202
    Online unknown
    Zugriff:
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