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    An asymmetric DCC analysis of correlations among bank CDS indices
    Hamori, Shigeyuki ; Tamakoshi, Go
    In: Applied Financial Economics, Jg. 23 (2013-03-01), S. 475-481
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    Tranquil and crisis windows, heteroscedasticity, and contagion measurement: MS-VAR application of the DCC procedure
    Pontines, Victor ; Siregar, Reza
    In: Applied Financial Economics, Jg. 19 (2009-05-01), S. 745-752
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    Crude oil hedging strategy: new evidence from the data of the financial crisis
    Nakajima, Tadahiro ; Toyoshima, Yuki ; et al.
    In: Applied Financial Economics, Jg. 23 (2013-06-01), S. 1033-1041
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    Dynamic correlation analysis of US financial crisis and contagion: evidence from four OECD countries
    Min, Hong-Ghi ; Hwang, Young-Soon
    In: Applied Financial Economics, Jg. 22 (2012-06-21), S. 2063-2074
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    Dynamic correlation analysis of financial contagion in Asian markets in global financial turmoil
    Wai-Yip Alex Ho ; Yiu, Matthew S. ; et al.
    In: Applied Financial Economics, Jg. 20 (2010-02-01), S. 345-354
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    Modelling time-varying conditional correlations in the volatility of Tapis oil spot and forward returns
    Grasso, Margherita ; McAleer, Michael ; et al.
    In: Applied Financial Economics, Jg. 16 (2006-04-01), S. 525-533
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    Dynamic correlations between REIT sub-sectors and the implications for diversification
    Stevenson, Simon ; Krystalogianni, Alexandra ; et al.
    In: Applied Financial Economics, Jg. 22 (2012-03-12), S. 1089-1109
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    Return and volatility spillovers between Dubai financial market and Abu Dhabi Stock Exchange in the UAE
    Maghyereh, Aktham ; Awartani, Basel
    In: Applied Financial Economics, Jg. 22 (2012-02-07), S. 837-848
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    Free trade agreements and equity market integration: the case of the US and Jordan
    Maghyereh, Aktham ; Al-Zuobi, Hiatham
    In: Applied Financial Economics, Jg. 15 (2005-10-01), S. 995-1005
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