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    The effect of the financial sector on the evolution of oil prices: Analysis of the contribution of the futures market to the price discovery process in the WTI spot market
    SILVERIO, Renan ; SZKLO, Alexandre
    In: Energy economics, Jg. 34 (2012), Heft 6, S. 1799-1808
    academicJournal
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    Price discount, inventories and the distortion of WTI benchmark
    KAO, Chung-Wei ; WAN, Jer-Yuh
    In: Energy economics, Jg. 34 (2012), Heft 1, S. 117-124
    academicJournal
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    Is WTI crude oil market becoming weakly efficient over time? New evidence from multiscale analysis based on detrended fluctuation analysis
    YUDONG, WANG ; LI, LIU
    In: Energy economics, Jg. 32 (2010), Heft 5, S. 987-992
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    Speculative trading and oil price dynamic: A study of the WTI market
    HACHE, Emmanuel ; LANTZ, Frederic
    In: Energy economics, Jg. 36 (2013), S. 334-340
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    The role of trader positions in spot and futures prices for WTI
    KOLODZIEJ, Marek ; KAUFMANN, Robert K
    In: Energy economics, Jg. 40 (2013), S. 176-182
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    Volatility regimes, asymmetric basis effects and forecasting performance: An empirical investigation of the WTI crude oil futures market
    CHANG, Kuang-Liang
    In: Energy economics, Jg. 34 (2012), Heft 1, S. 294-306
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    academicJournal
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    Price discovery in crude oil futures
    ELDER, John ; HONG, MIAO ; et al.
    In: Special Issue on Recent Approaches to Modelling Oil and Energy Commodity Prices, Jg. 46 (2014)
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    Oil prices: Breaks and trends
    NOGUERA, Jose
    In: Energy economics, Jg. 37 (2013), S. 60-67
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    OPEC news announcements: Effects on oil price expectation and volatility
    SCHMIDBAUER, Harald ; RÖSCH, Angi
    In: Energy economics, Jg. 34 (2012), Heft 5, S. 1656-1663
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    A Markov switching model of the conditional volatility of crude oil futures prices
    WAI MUN, FONG ; KIM HOCK, SEE
    In: Energy economics, Jg. 24 (2002), Heft 1, S. 71-95
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    The microstructure of the North American oil market
    KAMINSKI, Vincent
    In: Special Issue on Recent Approaches to Modelling Oil and Energy Commodity Prices, Jg. 46 (2014)
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    Are there gains from pooling real-time oil price forecasts?
    BAUMEISTER, Christiane ; KILIAN, Lutz ; et al.
    In: Special Issue on Recent Approaches to Modelling Oil and Energy Commodity Prices, Jg. 46 (2014)
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    academicJournal
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    Identifying price bubble periods in the energy sector.
    Sharma, Shahil ; Escobari, Diego
    In: Energy Economics, Jg. 69 (2018), S. 418-429
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    Time-varying Granger causality tests for applications in global crude oil markets
    LU, Feng-Bin ; HONG, Yong-Miao ; et al.
    In: Energy economics, Jg. 42 (2014), S. 289-298
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    How do OPEC news and structural breaks impact returns and volatility in crude oil markets? Further evidence from a long memory process
    MENSI, Walid ; HAMMOUDEH, Shawkat ; et al.
    In: Energy economics, Jg. 42 (2014), S. 343-354
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    Are the crude oil markets becoming more efficient over time? New evidence from a generalized spectral test
    BING, ZHANG
    In: Energy economics, Jg. 40 (2013), S. 875-881
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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