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53 Treffer

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    Risk spillover in China's real estate industry chain: a DCC-EGARCH-ΔCoVaR model.
    Chen, Xiaoyang ; Zhou, Liguo ; et al.
    In: Humanities & Social Sciences Communications, Jg. 10 (2023-07-18), Heft 1, S. 1-16
    academicJournal
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    Contagion Effect of Financial Markets in Crisis: An Analysis Based on the DCC–MGARCH Model.
    Ji, Xiuping ; Wang, Sujuan ; et al.
    In: Mathematics (2227-7390), Jg. 10 (2022-06-01), Heft 11, S. 1819-1832
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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    Wie komme ich dran?
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    Analysing time difference and volatility linkages between China and the United States during financial crises and stable period using VARX‐DCC‐MEGARCH model.
    Shehzad, Khurram ; Liu, Xiaoxing ; et al.
    In: International Journal of Finance & Economics, Jg. 26 (2021), Heft 1, S. 814-833
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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    Wie komme ich dran?
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    Detection of the Indonesian financial crisis using Markov switching dynamic conditional correlation GARCH.
    Sugiyanto ; Rojanah, Dina ; et al.
    In: AIP Conference Proceedings, Jg. 2891 (2024-05-07), Heft 1, S. 1-8
    Konferenz
    Wie komme ich dran?
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    Findings from Central University of Finance and Economics Has Provided New Data on History (Risk Spillover In China's Real Estate Industry Chain: a Dcc-egarch-& Udelta;covar Model).
    In: Respiratory Therapeutics Week, 2023-09-01, S. 932-932
    serialPeriodical
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    Research from Central University of Finance and Economics Yields New Study Findings on History (Risk spillover in China's real estate industry chain: a DCC-EGARCH-DCoVaR model).
    In: Medical Letter on the CDC & FDA, 2023-08-11, S. 945-945
    serialPeriodical
    Wie komme ich dran?
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    An asymmetric DCC analysis of correlations among bank CDS indices.
    Tamakoshi, Go ; Hamori, Shigeyuki
    In: Applied Financial Economics, Jg. 23 (2013-03-15), Heft 6, S. 475-481
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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    European stock market comovement dynamics during some major financial market turmoils in the period 1997 to 2010 – a comparative DCC-GARCH and wavelet correlation analysis.
    Dajcman, Silvo ; Festic, Mejra ; et al.
    In: Applied Economics Letters, Jg. 19 (2012-09-01), Heft 13, S. 1249-1256
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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    Wie komme ich dran?
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    Can diversification be improved by using cryptocurrencies? Evidence from Indian equity market.
    Jana, Susovon ; Sahu, Tarak Nath
    In: Journal of Financial Economic Policy, Jg. 15 (2023-11-01), Heft 6, S. 551-573
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Full Text Finder (Volltext)
    Wie komme ich dran?
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    The UIP and dynamic linkages among major exchange rates: An Asymmetric DCC approach.
    Dimitriou, Dimitrios ; Kenourgios, Dimitris ; et al.
    In: Proceedings: Ioannina Meeting on Applied Economics & Finance, 2016-06-29, S. 157-158
    Online Konferenz
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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    Latin American stock markets’ volatility spillovers during the financial crises: a multivariate FIAPARCH-DCC framework.
    Aloui, Chaker
    In: Macroeconomics & Finance in Emerging Market Economies, Jg. 4 (2011-09-01), Heft 2, S. 289-326
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    Risk and causality Co-movement of Malaysia's stock market with its emerging and OECD trading partners. Evidence from the wavelet approach.
    Wang, Xiaoyang ; Guo, Hui ; et al.
    In: PLoS ONE, Jg. 19 (2024-01-25), Heft 1, S. 1-33
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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    OECD ÜLKELERİNDE KONJONKTÜR DALGALANMALARININ SENKRONİZASYONU: 1961-2019. (Turkish)
    KOÇAK, Necmettin Alpay
    In: Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sosyal Bilimler Dergisi, Jg. 10 (2020-06-01), Heft 19, S. 181-197
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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  14. Detailansicht für Treffer 14 öffnen
    On the Risk of Novel Specialized REITs.
    Piao, Xiaorui ; Yao, Wenjing ; et al.
    In: Journal of Real Estate Portfolio Management, Jg. 28 (2022), Heft 1, S. 33-47
    academicJournal
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  15. Detailansicht für Treffer 15 öffnen
    Multivariate models of commodity futures markets: a dynamic copula approach.
    Chen, Sihong ; Li, Qi ; et al.
    In: Empirical Economics, Jg. 64 (2023-06-01), Heft 6, S. 3037-3057
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    View record at Springer (Volltext)
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  16. Detailansicht für Treffer 16 öffnen
    DYNAMIC RELATIONSHIP BETWEEN PRECIOUS METALS AND CENTRAL EUROPEAN STOCK MARKETS.
    Siemaszkiewicz, Karolina
    In: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, Jg. 64 (2021-03-22), Heft 12, S. 101-112
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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    Dynamic Volatility Spillover Effects and Portfolio Strategies among Crude Oil, Gold, and Chinese Electricity Companies.
    Wang, Guannan ; Meng, Juan ; et al.
    In: Mathematics (2227-7390), Jg. 11 (2023-02-15), Heft 4, S. 910-934
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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    COVID-19 and the forward-looking stock-bond return relationship.
    Cai, Xiaojing ; Cong, Yingnan ; et al.
    In: Applied Economics Letters, Jg. 30 (2023-02-01), Heft 3, S. 297-301
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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    Transmission of shocks between bond and oil markets.
    Saadaoui, Amir ; Saidi, Kais ; et al.
    In: Managerial Finance, Jg. 46 (2020-10-01), Heft 10, S. 1231-1246
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Full Text Finder (Volltext)
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    Stock Market Contagion and Spillover Effects of the Global Financial Crisis on Five ASEAN Countries.
    Trihadmini, Nuning ; Falianty, Telisa Aulia
    In: Institutions & Economies, Jg. 12 (2020-07-01), Heft 3, S. 91-119
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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