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    The nexus between the volatility of Bitcoin, gold, and American stock markets during the COVID-19 pandemic: evidence from VAR-DCC-EGARCH and ANN models.
    Terraza, Virginie ; Boru İpek, Aslı ; et al.
    In: Financial Innovation, Jg. 10 (2024-01-15), Heft 1, S. 1-34
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    The contribution of shadow banking risk spillover to the commercial banks in China: based on the DCC-BEKK-MVGARCH-Time-Varying CoVaR Model.
    Zhu, Chen
    In: Electronic Commerce Research, Jg. 23 (2023-12-01), Heft 4, S. 2153-2181
    Online academicJournal
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    Is there any correlation between digital currency price fluctuation? Based on the DCC-GARCH and wavelet coherence analysis.
    Jiang, Song ; Zhou, Jie ; et al.
    In: Economic Research-Ekonomska Istrazivanja, Jg. 36 (2023-07-01), Heft 2, S. 1-26
    Online academicJournal
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    VIX (Korku Endeksi) ile BİST Endeksleri Arasındaki Volatilite Etkileşiminin DCC- GARCH Modeliyle Analizi .
    ÖNEM, Hüseyin Başar
    In: Journal of Business Research-Turk / Isletme Arastirmalari Dergisi, Jg. 13 (2021-07-01), Heft 3, S. 2084-2095
    Online academicJournal
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    DCC- and DECO-HEAVY: Multivariate GARCH models based on realized variances and correlations.
    Bauwens, Luc ; Xu, Yongdeng
    In: International Journal of Forecasting, Jg. 39 (2023-04-01), Heft 2, S. 938-955
    academicJournal
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    Linkage Between Indian Stock and Commodity Market Under Structural Breaks: A Study Through DCC GARCH Model.
    Kaushik, Nikhil
    In: Journal of IMS Group, Jg. 16 (2019), Heft 1, S. 59-70
    Online academicJournal
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    DCC-GARCH Application in Formulating Dynamic Portfolio between Stocks in the Indonesia Stock Exchange with Gold.
    Robiyanto, Robiyanto
    In: Indonesian Capital Market Review, Jg. 10 (2018), Heft 1, S. 13-23
    Online academicJournal
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    Volltext (PDF)
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    Directional time-varying partial correlation with the Gaussian copula-DCC-GARCH model.
    Kim, Jong-Min ; Jung, Hojin
    In: Applied Economics, Jg. 50 (2018-09-01), Heft 41, S. 4418-4426
    Online academicJournal
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    European stock market comovement dynamics during some major financial market turmoils in the period 1997 to 2010 – a comparative DCC-GARCH and wavelet correlation analysis.
    Dajcman, Silvo ; Festic, Mejra ; et al.
    In: Applied Economics Letters, Jg. 19 (2012-09-01), Heft 13, S. 1249-1256
    Online academicJournal
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    Does Heterogeneity in Investment Horizons Affect Portfolio Diversification? Some Insights Using M-GARCH-DCC and Wavelet Correlation Analysis.
    Najeeb, Syed Faiq ; Bacha, Obiyathulla ; et al.
    In: Emerging Markets Finance & Trade, Jg. 51 (2015), Heft 1, S. 188-208
    Online academicJournal
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    Linear time-varying regression with a DCC-GARCH model for volatility.
    Kim, Jong-Min ; Jung, Hojin ; et al.
    In: Applied Economics, Jg. 48 (2016-04-08), Heft 17, S. 1573-1582
    Online academicJournal
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    Bitcoin as an Investment and Hedge Alternative. A DCC MGARCH Model Analysis.
    Rudolf, Karl Oton ; Ajour El Zein, Samer ; et al.
    In: Risks, Jg. 9 (2021-09-01), Heft 9, S. 154-154
    Online academicJournal
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    Time-varying volatility spillover between Chinese fuel oil and stock index futures markets based on a DCC-GARCH model with a semi-nonparametric approach.
    Hou, Yang ; Li, Steven ; et al.
    In: Energy Economics, Jg. 83 (2019-09-01), S. 119-143
    academicJournal
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    Dependence structure between nominal and index-linked bond returns: a bivariate copula and DCC-GARCH approach.
    Benlagha, Noureddine
    In: Applied Economics, Jg. 46 (2014-11-01), Heft 31, S. 3849-3860
    Online academicJournal
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    DO WE REALLY NEED BOTH BEKK AND DCC? A TALE OF TWO MULTIVARIATE GARCH MODELS.
    Caporin, Massimiliano ; McAleer, Michael
    In: Journal of Economic Surveys, Jg. 26 (2012-09-01), Heft 4, S. 736-755
    Online academicJournal
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    Volltext (PDF)
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    Hedging emerging market stock prices with oil, gold, VIX, and bonds: A comparison between DCC, ADCC and GO-GARCH.
    Basher, Syed Abul ; Sadorsky, Perry
    In: Energy Economics, Jg. 54 (2016-02-01), S. 235-247
    academicJournal
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    Information transmission between U.S. and China index futures markets: An asymmetric DCC GARCH approach.
    Hou, Yang ; Li, Steven
    In: Economic Modelling, Jg. 52 (2016-01-02), S. 884-897
    academicJournal
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    Linear time-varying regression with Copula–DCC–GARCH models for volatility.
    Kim, Jong-Min ; Jung, Hojin
    In: Economics Letters, Jg. 145 (2016-08-01), S. 262-265
    Online academicJournal
    Zugriff:
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    Wie komme ich dran?
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    Integration of world leaders and emerging powers into the Malaysian stock market: A DCC-MGARCH approach.
    Lean, Hooi Hooi ; Teng, Kee Tuan
    In: Economic Modelling, Jg. 32 (2013-05-01), S. 333-342
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    Portfolio diversification benefits of Islamic investors with their major trading partners: Evidence from Malaysia based on MGARCH-DCC and wavelet approaches.
    Rahim, Adam Mohamed ; Masih, Mansur
    In: Economic Modelling, Jg. 54 (2016-04-01), S. 425-438
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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