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51 Treffer

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    The Co-Movement between Emerging Stock Markets Using DCC-GARCH Model: Evidence from GCC and Amman Stock Exchange.
    Matar, Ali
    In: Annals of Financial Economics, Jg. 18 (2023-12-01), Heft 4, S. 1-35
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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    FINANCIAL CONTAGION DURING GLOBAL FINANCIAL CRISIS AND COVID–19 PANDEMIC: THE EVIDENCE FROM DCC–GARCH MODEL.
    Nguyen, Thi Ngan ; Phan, Thi Kieu Hoa ; et al.
    In: Cogent Economics & Finance, Jg. 10 (2022), Heft 1, S. 1-20
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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    Global financial crisis and emerging stock market contagion: A multivariate FIAPARCH–DCC approach.
    Dimitriou, Dimitrios ; Kenourgios, Dimitris ; et al.
    In: International Review of Financial Analysis, Jg. 30 (2013-12-01), S. 46-56
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    Volatility impacts on the European banking sector: GFC and COVID-19.
    Batten, Jonathan A. ; Choudhury, Tonmoy ; et al.
    In: Annals of Operations Research, Jg. 330 (2023-11-01), Heft 1/2, S. 335-360
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    View record at Springer (Volltext)
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    MEASURING SYSTEMIC RISK OF CHINA'S LISTED BANKS.
    Ping, ZHANG ; Yiru, WANG ; et al.
    In: Financial Studies, Jg. 25 (2021-07-01), Heft 3, S. 6-28
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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    The UIP and dynamic linkages among major exchange rates: An Asymmetric DCC approach.
    Dimitriou, Dimitrios ; Kenourgios, Dimitris ; et al.
    In: Proceedings: Ioannina Meeting on Applied Economics & Finance, 2016-06-29, S. 157-158
    Online Konferenz
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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    From Black Wednesday to Brexit: Macroeconomic shocks and correlations of equity returns in France, Germany, Italy, Spain, and the United Kingdom.
    Gottschalk, Sylvia
    In: International Journal of Finance & Economics, Jg. 28 (2023-07-01), Heft 3, S. 2843-2873
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Full Text Finder (Volltext)
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    Dynamic correlation and equicorrelation analysis of global financial turmoil: evidence from emerging East Asian stock markets.
    Cai, Xiao Jing ; Tian, Shuairu ; et al.
    In: Applied Economics, Jg. 48 (2016-08-20), Heft 40, S. 3789-3803
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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    HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDA OYNAKLIK YAYILIMI ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: ÇİN, RUSYA VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ.
    YİĞİT, Üyesi Fatih ; ATGÜR, Üyesi Musa
    In: Journal of Management & Economics Research, Jg. 18 (2020-12-01), Heft 4, S. 249-264
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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    Residual contagion in emerging markets: 'herd' and 'alarm' effects in informatization.
    Fang, Min ; Yang, Shenggang ; et al.
    In: Electronic Commerce Research, Jg. 21 (2021-09-01), Heft 3, S. 787-807
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    View record at Springer (Volltext)
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    The Safe Haven Property of Gold in Turkish Financial Markets: An Investigation of the Global Financial Crisis.
    Gencer, Gaye ; Musoğlu, Zafer
    In: Boğaziçi Journal: Review of Social, Economic & Administrative Studies, Jg. 28 (2014-07-01), Heft 2, S. 75-89
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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    Beta Asymmetry in the Global Stock Markets Following the Subprime Mortgage Crisis.
    Liau, Yung-Shi
    In: Emerging Markets Finance & Trade, Jg. 52 (2016-12-15), Heft 9, S. 2195-2207
    Online academicJournal
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    MES vs ∆CoVaR: Empirical evidence from Pakistan.
    Hanif, Hasan ; Yousaf, Imran ; et al.
    In: Cogent Business & Management, Jg. 8 (2021), Heft 1, S. 1-21
    Online academicJournal
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    GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN BORSALAR ARASINDAKİ OYNAKLIK YAYILIMI.
    ŞENOL, Zekai ; TÜRKAY, Hakan
    In: Marmara University Journal of Economic & Administrative Sciences, Jg. 42 (2020-12-01), Heft 2, S. 361-385
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
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    The role of investor sentiment in the long-term correlation between U.S. stock and bond markets.
    Fang, Libing ; Yu, Honghai ; et al.
    In: International Review of Economics & Finance, Jg. 58 (2018-11-01), S. 127-139
    academicJournal
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    Assessing Diversification of S&P 500 and CDX Indexes.
    Palma, Jeffrey A.
    In: Journal of Portfolio Management, Jg. 50 (2024-04-01), Heft 6, S. 204-221
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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    SAFE HAVEN INSTRUMENTS - A COMPARISON BETWEEN THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS AND THE COVID-19 PANDEMIC.
    Siemaszkiewicz, Karolina
    In: Econometrics / Ekonometria, Jg. 25 (2021-10-01), Heft 4, S. 1-16
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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    The nature and determinants of comovement between developed, emerging and frontier equity markets: Europe versus Asia‐Pacific.
    Thomas, Nisha Mary ; Kashiramka, Smita ; et al.
    In: Thunderbird International Business Review, Jg. 61 (2019-03-01), Heft 2, S. 291-307
    Online academicJournal
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    Safe havens in Islamic financial markets: COVID-19 versus GFC.
    Hassan, M. Kabir ; Djajadikerta, Hadrian Geri ; et al.
    In: Global Finance Journal, Jg. 54 (2022-11-01), S. N.PAG
    academicJournal
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    Dynamic correlations and volatility linkages between stocks and sukuk: Evidence from international markets.
    Sclip, Alex ; Dreassi, Alberto ; et al.
    In: Review of Financial Economics, Jg. 31 (2016-11-01), S. 34-44
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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