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    Tranquil and crisis windows, heteroscedasticity, and contagion measurement: MS-VAR application of the DCC procedure.
    Pontines, Victor ; Siregar, Reza Y.
    In: Applied Financial Economics, Jg. 19 (2009-05-01), Heft 9, S. 745-752
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    Modeling Time-Varying Correlations in Volatility Between BRICS and Commodity Markets.
    Kang, Sang Hoon ; McIver, Ron ; et al.
    In: Emerging Markets Finance & Trade, Jg. 52 (2016-11-15), Heft 7, S. 1698-1723
    Online academicJournal
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    Beta Asymmetry in the Global Stock Markets Following the Subprime Mortgage Crisis.
    Liau, Yung-Shi
    In: Emerging Markets Finance & Trade, Jg. 52 (2016-12-15), Heft 9, S. 2195-2207
    Online academicJournal
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    Dynamic covariance modeling with artificial neural networks.
    Liu, Wing Ki ; So, Mike K.P. ; et al.
    In: Communications in Statistics: Case Studies & Data Analysis, Jg. 8 (2022), Heft 1, S. 15-42
    Online academicJournal
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    Estimating correlations among elliptically distributed random variables under any form of heteroskedasticity.
    Pelagatti, Matteo ; Sbrana, Giacomo
    In: Quantitative Finance, Jg. 24 (2024-03-01), Heft 3/4, S. 451-464
    Online academicJournal
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    Investors' Uncertainty and Forecasting Stock Market Volatility.
    Liu, Ruipeng ; Gupta, Rangan
    In: Journal of Behavioral Finance, Jg. 23 (2022-07-01), Heft 3, S. 327-337
    Online academicJournal
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    Does the fear gauge predict downside risk more accurately than econometric models? Evidence from the US stock market.
    Tsuji, Chikashi ; McMillan, David
    In: Cogent Economics & Finance, Jg. 4 (2016-12-01), Heft 1, S. N.PAG
    Online academicJournal
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    Stock Market Contagion from Western Europe to Central and Eastern Europe During the Crisis Years 2008-2012.
    Harkmann, Kersti
    In: Eastern European Economics, Jg. 52 (2014-05-01), Heft 3, S. 55-65
    Online academicJournal
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    Large Dynamic Covariance Matrices.
    Engle, Robert F. ; Ledoit, Olivier ; et al.
    In: Journal of Business & Economic Statistics, Jg. 37 (2019-04-01), Heft 2, S. 363-375
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    Modeling international stock market contagion using multivariate fractionally integrated APARCH approach.
    Mighri, Zouheir ; Mansouri, Faysal
    In: Cogent Economics & Finance, Jg. 2 (2014), Heft 3, S. 1-25
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    Evaluation of contagion or interdependence in the financial crises of Asia and Latin America, considering the macroeconomic fundamentals.
    Marçal, Emerson ; Fernandes ; et al.
    In: Applied Economics, Jg. 43 (2011-08-10), Heft 19, S. 2365-2379
    Online academicJournal
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