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    Valuation of non-negative equity guarantees, considering contagion risk for house prices under the HJM interest rate model.
    Chen, Fen-Ying ; Yang, Sharon S. ; et al.
    In: Quantitative Finance, Jg. 21 (2021-09-01), Heft 9, S. 1551-1565
    Online academicJournal
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    Pricing Asian Interest Rate Options with a Three-Factor HJM Model.
    Barbedo, Claudio Henrique ; Vicente, José Valentim ; et al.
    In: Brazilian Review of Finance / Revista Brasileira de Finanças, Jg. 8 (2010-03-01), Heft 1, S. 9-23
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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    An alternative approach on the existence of affine realizations for HJM term structure models
    Tappe, Stefan
    In: Proceedings: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, Jg. 466 (2010-10-08), Heft 2122, S. 3033
    Online academicJournal
    Zugriff:
    View record in JSTOR (Volltext)
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  4. Detailansicht für Treffer 4 öffnen
    A Lévy HJM multiple-curve model with application to CVA computation.
    Crépey, Stéphane ; Grbac, Zorana ; et al.
    In: Quantitative Finance, Jg. 15 (2015-03-01), Heft 3, S. 401-419
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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    A multi-factor Markovian HJM model for pricing American interest rate derivatives.
    Kramin, Marat ; Nandi, Saikat ; et al.
    In: Review of Quantitative Finance & Accounting, Jg. 31 (2008-11-01), Heft 4, S. 359-378
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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    Pricing and hedging of quanto range accrual notes under Gaussian HJM with cross-currency Levy processes.
    Liao, Szu-Lang ; Hsu, Pao-Peng
    In: Journal of Futures Markets, Jg. 29 (2009-10-01), Heft 10, S. 973-998
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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    Pricing caps with HJM models: The benefits of humped volatility
    FALINI, Jury
    In: European journal of operational research, Jg. 207 (2010), Heft 3, S. 1358-1367
    Online academicJournal
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    Interest rate risk measure model under the multi-factor HJM framework.
    Jing-jing, LI ; Bao-chen, YANG ; et al.
    In: Xitong Gongcheng Lilun yu Shijian (Systems Engineering Theory & Practice), Jg. 34 (2014-11-01), Heft 11, S. 2783-2790
    academicJournal
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    Barrier option pricing for exchange rates under the Levy–HJM processes.
    Hsu, Pao-Peng ; Chen, Ying-Hsiu
    In: Finance Research Letters, Jg. 9 (2012-09-01), Heft 3, S. 176-181
    academicJournal
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  10. Detailansicht für Treffer 10 öffnen
    Pricing regime-switching risk in an HJM interest rate environment
    Tak Kuen Siu ; Elliott, Robert J. ; et al.
    In: Quantitative Finance, Jg. 16 (2016-04-20), S. 1791-1800
    Online unknown
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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    Barrier Options on Spot LIBOR Rates under Multi-Factor Gaussian HJM Models.
    Nunes, João Pedro Vidal
    In: Journal of Derivatives, Jg. 14 (2006-09-01), Heft 1, S. 61-81
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Full Text Finder (Volltext)
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  12. Detailansicht für Treffer 12 öffnen
    Skewed Libor market model and Gaussian HJM explicit approaches to rolled deposit options.
    Henrard, Marc
    In: Journal of Risk, Jg. 9 (2007-07-01), Heft 4, S. 94-115
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Full Text Finder (Volltext)
    Wie komme ich dran?
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    EQUILIBRIUM SHORT-RATE MODELS VS NO-ARBITRAGE MODELS: LITERATURE REVIEW AND COMPUTATIONAL EXAMPLES.
    Josheski, Dushko ; Apostolov, Mico
    In: Econometrics / Ekonometria, Jg. 25 (2021-07-01), Heft 3, S. 42-71
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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  14. Detailansicht für Treffer 14 öffnen
    Empirical tests of two state-variable HJM models
    Bliss, Robert R. ; Ritchken, Peter
    1995
    Online unknown
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  15. Detailansicht für Treffer 15 öffnen
    Empirical tests of two state-variable HJM models
    Bliss, Robert R. ; Ritchken, Peter H.
    1995
    Online unknown
    Zugriff:
    View record in OpenAIRE (Volltext)
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  16. Detailansicht für Treffer 16 öffnen
    Hypoellipticity in Infinite Dimensions and an Application in Interest Rate Theory
    Baudoin, Fabrice ; Teichmann, Josef
    In: The Annals of Applied Probability, Jg. 15 (2005-08-01), Heft 3, S. 1765
    Online academicJournal
    Zugriff:
    View record in JSTOR (Volltext)
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    PROJECTING THE FORWARD RATE FLOW ONTO A FINITE DIMENSIONAL MANIFOLD.
    BAYRAKTAR, ERHAN ; CHEN, LI ; et al.
    In: International Journal of Theoretical & Applied Finance, Jg. 9 (2006-08-01), Heft 5, S. 777-785
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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  18. Detailansicht für Treffer 18 öffnen
    Finite Dimensional Affine Realisations of HJM Models in Terms of Forward Rates and Yields.
    Chiarella, Carl ; Kwon, Oh Kang
    In: Review of Derivatives Research, Jg. 6 (2003-06-01), Heft 2, S. 129-155
    Online academicJournal
    Zugriff:
    View record at Springer (Volltext)
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    Classes of Interest Rate Models under the HJM Framework.
    Chiarella, Carl ; Kwon, Oh
    In: Asia-Pacific Financial Markets, Jg. 8 (2001-03-01), Heft 1, S. 1-22
    Online academicJournal
    Zugriff:
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    BEHAVIOR OF LONG-TERM YIELDS IN A LEVY TERM STRUCTURE.
    BIAGINI, FRANCESCA ; HÄRTELt, MAXIMILIAN
    In: International Journal of Theoretical & Applied Finance, Jg. 17 (2014-05-01), Heft 3, S. 1-24
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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