Zum Hauptinhalt springen
UB Hagen

Suchergebnisse

UB Katalog

Artikel & mehr
25 Treffer

Suchmaske

Suchtipp für den Bereich Artikel & mehr: Wörter werden automatisch mit UND verknüpft. Eine ODER-Verknüpfung erreicht man mit dem Zeichen "|", eine NICHT-Verknüpfung mit einem "-" (Minus) vor einem Wort. Anführungszeichen ermöglichen eine Phrasensuche.
Beispiele: (burg | schloss) -mittelalter, "berufliche bildung"

Das folgende Suchfeld wird hier nicht unterstützt: "Signatur / Strichcode".

Suchergebnisse einschränken oder erweitern

Aktive Suchfilter

Erscheinungszeitraum

Mehr Treffer

Weniger Treffer

Gefunden in

Art der Quelle

Schlagwort

Verlag

Publikation

Sprache

Geographischer Bezug

25 Treffer

Sortierung: 
  1. Detailansicht für Treffer 1 öffnen
    Volume and volatility in foreign exchange market microstructure: a Markov switching approach.
    Khemiri, Rim
    In: Applied Financial Economics, Jg. 22 (2012-07-15), Heft 14, S. 1121-1133
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Siehe Detailanzeige für Volltext
    Wie komme ich dran?
  2. Detailansicht für Treffer 2 öffnen
    A comparison of bitcoin futures return and return volatility based on news sentiment contemporaneously or lead-lag.
    Kao, Yu-Sheng ; Day, Min-Yuh ; et al.
    In: North American Journal of Economics & Finance, Jg. 72 (2024-05-01), S. N.PAG
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
  3. Detailansicht für Treffer 3 öffnen
    Return Volatility and Trading Volume: An Information Flow Interpretation of Stochastic Volatility.
    Andersen, Torben G.
    In: Journal of Finance (Wiley-Blackwell), Jg. 51 (1996-03-01), Heft 1, S. 169-204
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    View record in JSTOR (Volltext)
    Wie komme ich dran?
  4. Detailansicht für Treffer 4 öffnen
    THE RELATIONSHIP BETWEEN STOCK MARKET VOLATILITY AND TRADING VOLUME: EVIDENCE FROM SOUTH AFRICA.
    Naik, Pramod Kumar ; Gupta, Rangan ; et al.
    In: Journal of Developing Areas, Jg. 52 (2018), Heft 1, S. 99-114
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    View record in JSTOR (Volltext)
    Wie komme ich dran?
  5. Detailansicht für Treffer 5 öffnen
    Intraday Trading Activity and Volatility: Evidence from Energy and Metal Futures.
    Rajvanshi, Vivek
    In: IUP Journal of Applied Finance, Jg. 20 (2014-04-01), Heft 2, S. 57-74
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
  6. Detailansicht für Treffer 6 öffnen
    Do trading volumes explain the persistence of GARCH effects?
    Carroll, Rachael ; Kearney, Colm
    In: Applied Financial Economics, Jg. 22 (2012-12-01), Heft 23, S. 1993-2008
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Siehe Detailanzeige für Volltext
    Wie komme ich dran?
  7. Detailansicht für Treffer 7 öffnen
    Volatility Persistence of High-Frequency Returns in the Japanese Government Bond Futures Market.
    Shi, Weihua ; Lee, Cheng-Few
    In: Review of Pacific Basin Financial Markets & Policies, Jg. 11 (2008-12-01), Heft 4, S. 511-530
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
  8. Detailansicht für Treffer 8 öffnen
    Daily Return Volatility, Bid-Ask Spreads, and Information Flow: Analyzing the Information Content of Volume.
    Li, Jinliang ; Wu, Chunchi
    In: Journal of Business, Jg. 79 (2006-09-01), Heft 5, S. 2697-2739
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    View record in JSTOR (Volltext)
    Wie komme ich dran?
  9. Detailansicht für Treffer 9 öffnen
    Stochastic Volatility, Trading Volume, and the Daily Flow of Information.
    Fleming, Jeff ; Kirby, Chris ; et al.
    In: Journal of Business, Jg. 79 (2006-05-01), Heft 3, S. 1551-1590
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    View record in JSTOR (Volltext)
    Wie komme ich dran?
  10. Detailansicht für Treffer 10 öffnen
    A nonparametric test of the mixture-of-distributions model.
    Wai Mun Fong ; Lab-Sane, Wesley Fabrice
    In: Quantitative Finance, Jg. 3 (2003-06-01), Heft 3, S. 184-194
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
  11. Detailansicht für Treffer 11 öffnen
    Stochastic volatility, liquidity and intraday information flow.
    Li, Jinliang ; Wu, Chunchi
    In: Applied Economics Letters, Jg. 18 (2011-10-15), Heft 16, S. 1511-1515
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Siehe Detailanzeige für Volltext
    Wie komme ich dran?
  12. Detailansicht für Treffer 12 öffnen
    Does volume provide information? Evidence from the Irish Stock Market.
    Lucey, Brian M.
    In: Applied Financial Economics Letters, Jg. 1 (2005-03-01), Heft 2, S. 105-109
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
  13. Detailansicht für Treffer 13 öffnen
    Baidu news information flow and return volatility: Evidence for the Sequential Information Arrival Hypothesis.
    Shen, Dehua ; Li, Xiao ; et al.
    In: Economic Modelling, Jg. 69 (2018-01-15), S. 127-133
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
  14. Detailansicht für Treffer 14 öffnen
    MIXTURE DISTRIBUTION HYPOTHESIS AND THE IMPACT OF A TOBIN TAX ON EXCHANGE RATE VOLATILITY: A REASSESSMENT.
    DAMETTE, OLIVIER
    In: Macroeconomic Dynamics, Jg. 20 (2016-09-01), Heft 6, S. 1600-1622
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
  15. Detailansicht für Treffer 15 öffnen
    Mixture of distribution hypothesis: Analyzing daily liquidity frictions and information flows.
    Darolles, Serge ; Le Fol, Gaëlle ; et al.
    In: Journal of Econometrics, Jg. 201 (2017-12-01), Heft 2, S. 367-383
    Online serialPeriodical
    Zugriff:
    View record from ScienceDirect (Volltext)
    Wie komme ich dran?
  16. Detailansicht für Treffer 16 öffnen
    Testing the mixture of distributions hypothesis on target stocks.
    Carroll, Rachael ; Kearney, Colm
    In: Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, Jg. 39 (2015-11-01), S. 1-14
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
  17. Detailansicht für Treffer 17 öffnen
    Internet, noise trading and commodity futures prices.
    Peri, Massimo ; Vandone, Daniela ; et al.
    In: International Review of Economics & Finance, Jg. 33 (2014-09-01), S. 82-89
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
  18. Detailansicht für Treffer 18 öffnen
    Measuring the liquidity part of volume.
    Darolles, Serge ; Fol, Gaëlle Le ; et al.
    In: Journal of Banking & Finance, Jg. 50 (2015), S. 92-105
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
  19. Detailansicht für Treffer 19 öffnen
    Time reversibility tests of volume–volatility dynamics for stock returns
    Fong, Wai Mun
    In: Economics Letters, Jg. 81 (2003-10-01), Heft 1, S. 39-45
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
  20. Detailansicht für Treffer 20 öffnen
    İMKB'de Fiyat-Hacim İlişkisi-Asimetrik Etkileşim.
    Kayalidere, Koray ; Aktaş, Hüseyin
    In: Journal of Management & Economics / Yönetim ve Ekonomi, Jg. 16 (2009-12-01), Heft 2, S. 49-62
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
xs 0 - 576
sm 576 - 768
md 768 - 992
lg 992 - 1200
xl 1200 - 1366
xxl 1366 -