Zum Hauptinhalt springen
UB Hagen

Suchergebnisse

UB Katalog

Artikel & mehr
13 Treffer

Suchmaske

Suchtipp für den Bereich Artikel & mehr: Wörter werden automatisch mit UND verknüpft. Eine ODER-Verknüpfung erreicht man mit dem Zeichen "|", eine NICHT-Verknüpfung mit einem "-" (Minus) vor einem Wort. Anführungszeichen ermöglichen eine Phrasensuche.
Beispiele: (burg | schloss) -mittelalter, "berufliche bildung"

Das folgende Suchfeld wird hier nicht unterstützt: "Signatur / Strichcode".

Suchergebnisse einschränken oder erweitern

Aktive Suchfilter

Erscheinungszeitraum

Mehr Treffer

Weniger Treffer

Gefunden in

Art der Quelle

Schlagwort

Verlag

Publikation

Sprache

Geographischer Bezug

13 Treffer

Sortierung: 
  1. Detailansicht für Treffer 1 öffnen
    The VIX and VXN volatility measures: Fear gauges or forecasts?
    Arak, Marcelle ; Mijid, Naranchimeg
    In: Derivatives Use, Trading & Regulation, Jg. 12 (2006-05-01), Heft 1/2, S. 14-27
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    View record at Springer (Volltext)
    Wie komme ich dran?
  2. Detailansicht für Treffer 2 öffnen
    Dieser Titel kann aus lizenzrechtlichen Gründen nur im Campusnetz oder nach Anmeldung angezeigt werden!
    academicJournal
  3. Detailansicht für Treffer 3 öffnen
    Parallel architecture of CNN‐bidirectional LSTMs for implied volatility forecast.
    Choi, Ji‐Eun ; Shin, Dong Wan
    In: Journal of Forecasting, Jg. 41 (2022-09-01), Heft 6, S. 1087-1098
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Siehe Detailanzeige für Volltext
    Wie komme ich dran?
  4. Detailansicht für Treffer 4 öffnen
    Impact of early COVID-19 pandemic on the US and European stock markets and volatility forecasting.
    Rahman, Mohammad Mazibar ; Guotai, Chi ; et al.
    In: Economic Research-Ekonomska Istrazivanja, Jg. 35 (2022-12-01), Heft 1, S. 3591-3608
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Siehe Detailanzeige für Volltext
    Wie komme ich dran?
  5. Detailansicht für Treffer 5 öffnen
    Hurst Exponent Analysis: Evidence from Volatility Indices and the Volatility of Volatility Indices.
    Zournatzidou, Georgia ; Floros, Christos
    In: Journal of Risk & Financial Management, Jg. 16 (2023-05-01), Heft 5, S. 272-286
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Full Text Finder (Volltext)
    Wie komme ich dran?
  6. Detailansicht für Treffer 6 öffnen
    COVARIANCE AND CORRELATION SWAPS FOR FINANCIAL MARKETS WITH MARKOV-MODULATED VOLATILITIES.
    SALVI, GIOVANNI ; SWISHCHUK, ANATOLIY V.
    In: International Journal of Theoretical & Applied Finance, Jg. 17 (2014-02-01), Heft 1, S. 1-23
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
  7. Detailansicht für Treffer 7 öffnen
    The Nasdaq Volatility Index During and After the Bubble.
    Simon, David P.
    In: Journal of Derivatives, Jg. 11 (2003-12-01), Heft 2, S. 9-24
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Full Text Finder (Volltext)
    Wie komme ich dran?
  8. Detailansicht für Treffer 8 öffnen
    Do fear indices help predict stock returns?
    Rubbaniy, G. ; Asmerom, Robel ; et al.
    In: Quantitative Finance, Jg. 14 (2014-05-01), Heft 5, S. 831-847
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Siehe Detailanzeige für Volltext
    Wie komme ich dran?
  9. Detailansicht für Treffer 9 öffnen
    Quantile Regression Analysis of the Asymmetric Return-Volatility Relation.
    Badshah, Ihsan Ullah
    In: Journal of Futures Markets, Jg. 33 (2013-03-01), Heft 3, S. 235-265
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
  10. Detailansicht für Treffer 10 öffnen
    The Greek implied volatility index: construction and properties.
    Skiadopoulos, George
    In: Applied Financial Economics, Jg. 14 (2004-11-01), Heft 16, S. 1187-1196
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Siehe Detailanzeige für Volltext
    Wie komme ich dran?
  11. Detailansicht für Treffer 11 öffnen
    Analysing financial contagion and asymmetric market dependence with volatility indices via copulas.
    Peng, Yue ; Ng, Wing
    In: Annals of Finance, Jg. 8 (2012-02-01), Heft 1, S. 49-74
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    View record at Springer (Volltext)
    Wie komme ich dran?
  12. Detailansicht für Treffer 12 öffnen
    Asymmetric dependence patterns in financial time series.
    Ammann, Manuel ; Suss, Stephan
    In: European Journal of Finance, Jg. 15 (2009-10-01), Heft 7/8, S. 703-719
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Full Text Finder (Volltext)
    Wie komme ich dran?
  13. Detailansicht für Treffer 13 öffnen
    Untitled.
    In: Journal of Derivatives, Jg. 11 (2003-12-01), Heft 2, S. 7-8
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Full Text Finder (Volltext)
    Wie komme ich dran?
xs 0 - 576
sm 576 - 768
md 768 - 992
lg 992 - 1200
xl 1200 - 1366
xxl 1366 -