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    INFORMATION DISTRIBUTION AND INFORMED TRADING IN MIXED AND ISLAMIC CAPITAL MARKETS.
    Benita, Rahma Tri ; Damayanti, Siti ; et al.
    In: International Journal of Business & Society, Jg. 21 (2020-09-01), Heft 3, S. 1333-1351
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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    The Relation Between Trading Volume and Return Volatility: Evidence from Borsa Istanbul.
    Ikizlerli, Deniz
    In: Business & Economics Research Journal, Jg. 13 (2022-10-01), Heft 4, S. 607-624
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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    Does volume really matter? A risk management perspective using cross‐country evidence.
    Patra, Saswat ; Bhattacharyya, Malay
    In: International Journal of Finance & Economics, Jg. 26 (2021), Heft 1, S. 118-135
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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    Return Volatility and Trading Volume: An Information Flow Interpretation of Stochastic Volatility.
    Andersen, Torben G.
    In: Journal of Finance (Wiley-Blackwell), Jg. 51 (1996-03-01), Heft 1, S. 169-204
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    View record in JSTOR (Volltext)
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    THE RELATIONSHIP BETWEEN STOCK MARKET VOLATILITY AND TRADING VOLUME: EVIDENCE FROM SOUTH AFRICA.
    Naik, Pramod Kumar ; Gupta, Rangan ; et al.
    In: Journal of Developing Areas, Jg. 52 (2018), Heft 1, S. 99-114
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    View record in JSTOR (Volltext)
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    Does volume provide information? Evidence from the Irish Stock Market.
    Lucey, Brian M.
    In: Applied Financial Economics Letters, Jg. 1 (2005-03-01), Heft 2, S. 105-109
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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    Baidu news information flow and return volatility: Evidence for the Sequential Information Arrival Hypothesis.
    Shen, Dehua ; Li, Xiao ; et al.
    In: Economic Modelling, Jg. 69 (2018-01-15), S. 127-133
    academicJournal
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    Testing the mixture of distributions hypothesis on target stocks.
    Carroll, Rachael ; Kearney, Colm
    In: Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, Jg. 39 (2015-11-01), S. 1-14
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    News and return volatility of Chinese bank stocks.
    Ho, Kin-Yip ; Shi, Yanlin ; et al.
    In: International Review of Economics & Finance, Jg. 69 (2020-09-01), S. 1095-1105
    academicJournal
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    Trading volume and stock market volatility: The Polish case
    Bohl, Martin T. ; Henke, Harald
    In: International Review of Financial Analysis, Jg. 12 (2003-12-15), Heft 5, S. 513-525
    academicJournal
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  11. Detailansicht für Treffer 11 öffnen
    Public information content and market information efficiency: A comparison between China and the U.S.
    Liu, Bin ; Xia, Xiang ; et al.
    In: China Economic Review (1043951X), Jg. 60 (2020-04-01), S. N.PAG
    academicJournal
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    The Empirical Investigation of Causal Relationship between Intraday Return and Volume in Indian Stock Market.
    Sahota, Gurleen ; Singh, Balwinder
    In: Vision (09722629), Jg. 20 (2016-09-01), Heft 3, S. 199-210
    Online academicJournal
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    Stock returns, trading volume, and volatility: The case of African stock markets.
    Ngene, Geoffrey M. ; Mungai, Ann Nduati
    In: International Review of Financial Analysis, Jg. 82 (2022-07-01), S. N.PAG
    academicJournal
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    Liquidity matters after all: Asymmetric news and stock market volatility before and after the global financial crisis.
    Koulakiotis, Athanasios ; Babalos, Vasillios ; et al.
    In: Economics Letters, Jg. 127 (2015-02-01), S. 58-60
    Online academicJournal
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    No news is not good news: evidence from the intra-day return volatility–volume relationship in Shanghai Stock Exchange.
    Krishnamurti, Chandrasekhar ; Tian, Gary ; et al.
    In: Journal of the Asia Pacific Economy, Jg. 18 (2013-02-01), Heft 1, S. 149-167
    Online academicJournal
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