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    The Co-Movement between Emerging Stock Markets Using DCC-GARCH Model: Evidence from GCC and Amman Stock Exchange.
    Matar, Ali
    In: Annals of Financial Economics, Jg. 18 (2023-12-01), Heft 4, S. 1-35
    Online academicJournal
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    Volltext (PDF)
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    Volatilidad dinámica en el sector bancario en México: evidencia DCC-GARCH vs Cópula-GARCH.
    Bucio-Pacheco, Christian ; Sosa-Castro, Miriam ; et al.
    In: EconoQuantum, Jg. 20 (2023-07-01), Heft 2, S. 69-93
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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    Analyzing Spillover Effects Among BRICS Stock Markets: Application of Copula and DCC-MGARCH Model.
    Tripathy, Naliniprava ; Panda, Pradiptarathi
    In: Review of Pacific Basin Financial Markets & Policies, Jg. 26 (2023-12-01), Heft 4, S. 1-24
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    FINANCIAL CONTAGION DURING GLOBAL FINANCIAL CRISIS AND COVID–19 PANDEMIC: THE EVIDENCE FROM DCC–GARCH MODEL.
    Nguyen, Thi Ngan ; Phan, Thi Kieu Hoa ; et al.
    In: Cogent Economics & Finance, Jg. 10 (2022), Heft 1, S. 1-20
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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    Do commodities effectively hedge real estate risk? A multi-scale asymmetric DCC approach.
    Raza, Naveed ; Ali, Sajid ; et al.
    In: Resources Policy, Jg. 57 (2018-08-01), S. 10-29
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    Cross-market volatility index with Factor-DCC.
    Aboura, Sofiane ; Chevallier, Julien
    In: International Review of Financial Analysis, Jg. 42 (2015-12-01), S. 132-140
    academicJournal
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    Cross-market index with Factor-DCC.
    Aboura, Sofiane ; Chevallier, Julien
    In: Economic Modelling, Jg. 40 (2014-06-01), S. 158-166
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    Time-varying asymmetric volatility spillover between global markets and China's A, B and H-shares using EGARCH and DCC-EGARCH models.
    Do, A. ; Powell, R. ; et al.
    In: North American Journal of Economics & Finance, Jg. 54 (2020-11-01), S. N.PAG
    academicJournal
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    Hella Hueck and Ireland's DCC shine in burst of six block trades.
    Hay, Jon
    In: Global Capital, 2015-06-08, S. 41-41
    Online serialPeriodical
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    Does Geopolitical Risk and Investors' Sentiment Matter for Turkish Stock Returns?
    Adel, SAADLI ; Triki, Mohamed Bilel ; et al.
    In: Journal of Economic Cooperation & Development, Jg. 42 (2021), Heft 1, S. 1-16
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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    Is the effectiveness of government bonds as a diversifier of equity risk weakened after the Covid-19 crisis?†.
    Sakurai, Yuji ; Kurosaki, Tetsuo
    In: Quantitative Finance, Jg. 22 (2022-12-01), Heft 12, S. 2219-2236
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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    Does the US stock market information matter for European equity market volatility: a multivariate perspective?
    Tang, Yusui ; Ma, Feng ; et al.
    In: Applied Economics, Jg. 54 (2022-12-30), Heft 58, S. 6726-6743
    Online academicJournal
    Zugriff:
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    Islamic stocks, conventional stock market, or cryptocurrencies? Looking for a Safe Haven during Covid-19.
    Eddine, Benbekhti Seyf ; Hadjer, Boulila ; et al.
    In: International Journal of Economic Performance (IJEP) / Revue internationale de Performance Économique, Jg. 6 (2023-07-01), Heft 2, S. 177-199
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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    STOCK AND CURRENCY MARKET LINKAGES: AN EMPIRICAL ANALYSIS FROM EMERGING ECONOMIES.
    Bijoy, Kumar
    In: International Journal of Professional Business Review (JPBReview), Jg. 8 (2023-11-20), Heft 8, S. 1-35
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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    Symmetric and asymmetric volatility spillover among BRICS countries' stock markets.
    Joo, Bashir Ahmad ; Ghulam, Younis Ahmed ; et al.
    In: Decision (0304-0941), Jg. 50 (2023-12-01), Heft 4, S. 473-488
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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    The role of investor sentiment in the long-term correlation between U.S. stock and bond markets.
    Fang, Libing ; Yu, Honghai ; et al.
    In: International Review of Economics & Finance, Jg. 58 (2018-11-01), S. 127-139
    academicJournal
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  17. Detailansicht für Treffer 17 öffnen
    Stock Return Dynamics and Portfolio Hedging: A Case of Leading Oil Consuming Economies.
    Siddiqui, Saif ; Roy, Preeti
    In: SCMS Journal of Indian Management, Jg. 18 (2021-04-01), Heft 2, S. 91-105
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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    Financial crises and stock market contagion in a multivariate time-varying asymmetric framework
    Kenourgios, Dimitris ; Samitas, Aristeidis ; et al.
    In: Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, Jg. 21 (2011-02-01), Heft 1, S. 92-106
    academicJournal
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    Volatility Transmission: Evidence from U.K. REIT & Stock Market Implied Volatility.
    Katyoka, Mutale ; Stevenson, Simon
    In: Journal of Real Estate Portfolio Management, Jg. 30 (2024), Heft 1, S. 20-35
    academicJournal
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    Towards understanding MILA stock markets integration beyond MILA: New evidence between the pre-Global financial crisis and the COVID19 periods.
    Lukanima, Benedicto Kulwizira ; Sanchez-Barrios, Luis Javier ; et al.
    In: International Review of Economics & Finance, Jg. 89 (2024), S. 478-497
    academicJournal
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