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    Oil price risk evaluation using a novel hybrid model based on time-varying long memory.
    Zhao, Lu-Tao ; Liu, Kun ; et al.
    In: Energy Economics, Jg. 81 (2019-06-01), S. 70-78
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    Effect of outliers on volatility forecasting and Value at Risk estimation in crude oil markets.
    Sharma, Himanshu ; Dharmaraja, Selvamuthu
    In: OPEC Energy Review, Jg. 40 (2016-09-01), Heft 3, S. 276-299
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Siehe Detailanzeige für Volltext
    Wie komme ich dran?
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    Dynamic return-volatility dependence and risk measure of CoVaR in the oil market: A time-varying mixed copula model.
    Liu, Bing-Yue ; Ji, Qiang ; et al.
    In: Energy Economics, Jg. 68 (2017-10-01), S. 53-65
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    Modelling energy spot prices: Empirical evidence from NYMEX
    Nomikos, Nikos ; Andriosopoulos, Kostas
    In: Energy Economics, Jg. 34 (2012-07-01), Heft 4, S. 1153-1169
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    Crude oil risk forecasting: New evidence from multiscale analysis approach.
    He, Kaijian ; Tso, Geoffrey K.F. ; et al.
    In: Energy Economics, Jg. 76 (2018-10-01), S. 574-583
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    Modeling and forecasting extreme commodity prices: A Markov-Switching based extreme value model.
    Herrera, Rodrigo ; Rodriguez, Alejandro ; et al.
    In: Energy Economics, Jg. 63 (2017-03-01), S. 129-143
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    Oil price volatility forecast with mixture memory GARCH.
    Klein, Tony ; Walther, Thomas
    In: Energy Economics, Jg. 58 (2016-08-01), S. 46-58
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    How to effectively estimate the time-varying risk spillover between crude oil and stock markets? Evidence from the expectile perspective.
    Zhang, Yue-Jun ; Ma, Shu-Jiao
    In: Energy Economics, Jg. 84 (2019-10-01), S. N.PAG
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    Risk factors and value at risk in publicly traded companies of the nonrenewable energy sector.
    Bianconi, Marcelo ; Yoshino, Joe A.
    In: Energy Economics, Jg. 45 (2014-09-01), S. 19-32
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
  10. Detailansicht für Treffer 10 öffnen
    Energy risk management through self-exciting marked point process.
    Herrera, Rodrigo
    In: Energy Economics, Jg. 38 (2013-07-01), S. 64-76
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    Revisiting value-at-risk and expected shortfall in oil markets under structural breaks: The role of fat-tailed distributions.
    Patra, Saswat
    In: Energy Economics, Jg. 101 (2021-09-01), S. N.PAG
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    Value-at-risk estimation of crude oil price using MCA based transient risk modeling approach
    He, Kaijian ; Lai, Kin Keung ; et al.
    In: Energy Economics, Jg. 33 (2011-09-01), Heft 5, S. 903-911
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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