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    Tranquil and crisis windows, heteroscedasticity, and contagion measurement: MS-VAR application of the DCC procedure.
    Pontines, Victor ; Siregar, Reza Y.
    In: Applied Financial Economics, Jg. 19 (2009-05-01), Heft 9, S. 745-752
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    A DCC analysis of international stock market correlations: the role of Japan on the Asian Four Tigers.
    Yang, Sheng-Yung
    In: Applied Financial Economics Letters, Jg. 1 (2005-03-01), Heft 2, S. 89-93
    Online academicJournal
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    Dynamic correlation analysis of financial contagion in Asian markets in global financial turmoil.
    Yiu, Matthew S. ; Alex Ho, Wai-Yip ; et al.
    In: Applied Financial Economics, Jg. 20 (2010-02-15), Heft 4, S. 345-354
    Online academicJournal
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    Evaluation of contagion or interdependence in the financial crises of Asia and Latin America, considering the macroeconomic fundamentals.
    Marçal, Emerson ; Fernandes ; et al.
    In: Applied Economics, Jg. 43 (2011-08-10), Heft 19, S. 2365-2379
    Online academicJournal
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    Did China avoid the ‘Asian flu’? The contagion effect test with dynamic correlation coefficients.
    Wang, Kuan-Min ; Nguyen Thi, Thanh-Binh
    In: Quantitative Finance, Jg. 13 (2013-03-01), Heft 3, S. 471-481
    Online academicJournal
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    Wie komme ich dran?
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