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    VIX (Korku Endeksi) ile BİST Endeksleri Arasındaki Volatilite Etkileşiminin DCC- GARCH Modeliyle Analizi .
    ÖNEM, Hüseyin Başar
    In: Journal of Business Research-Turk / Isletme Arastirmalari Dergisi, Jg. 13 (2021-07-01), Heft 3, S. 2084-2095
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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    MarketLine Company Profile: DCC Plc.
    In: DCC plc MarketLine Company Profile, 2021-10-18, S. 1-25
    Online unknown
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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    Wie komme ich dran?
  3. Detailansicht für Treffer 23 öffnen
    MarketLine Company Profile: DCC Plc.
    In: DCC plc MarketLine Company Profile, 2021-07-01, S. 1-26
    Online unknown
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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    Wie komme ich dran?
  4. Detailansicht für Treffer 24 öffnen
    Subtype-DCC: decoupled contrastive clustering method for cancer subtype identification based on multi-omics data.
    Zhao, Jing ; Zhao, Bowen ; et al.
    In: Briefings in Bioinformatics, Jg. 24 (2023-03-01), Heft 2, S. 1-12
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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    Wie komme ich dran?
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    Analyzing Spillover Effects Among BRICS Stock Markets: Application of Copula and DCC-MGARCH Model.
    Tripathy, Naliniprava ; Panda, Pradiptarathi
    In: Review of Pacific Basin Financial Markets & Policies, Jg. 26 (2023-12-01), Heft 4, S. 1-24
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
  6. Detailansicht für Treffer 26 öffnen
    Spillover Effect in the RMB Foreign Exchange Market: Based on VAR and DCC-MVGARCH Mdels.
    Jieying, GAO ; Yonghui, LIAN
    In: Frontiers of Business Research in China, Jg. 16 (2022-03-01), Heft 1, S. 88-104
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
  7. Detailansicht für Treffer 27 öffnen
    Cue the volatility spillover in the cryptocurrency markets during the COVID-19 pandemic: evidence from DCC-GARCH and wavelet analysis.
    Özdemir, Onur
    In: Financial Innovation, Jg. 8 (2022-02-03), Heft 1, S. 1-38
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    View record at Springer (Volltext)
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    Wie komme ich dran?
  8. Detailansicht für Treffer 28 öffnen
    Investigating the effect of Banks Network Topology on Banks Systemic Risk in Tehran Stock Exchange - By Using DCC Approach.
    Namaki, Ali ; Raei, Reza ; et al.
    In: Financial Management Perspective / Chashm/&āz-i Mudīriyyat-i Mālī, Jg. 13 (2023), Heft 41, S. 9-36
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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  9. Detailansicht für Treffer 29 öffnen
    Time-varying volatility spillover of foreign exchange rate in three Asian markets: Based on DCC-GARCH approach.
    GUPTA, Mohini ; SRIVASTAVA, Purwa ; et al.
    In: Theoretical & Applied Economics, Jg. 28 (2021-12-01), Heft 4, S. 105-120
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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  10. Detailansicht für Treffer 30 öffnen
    A large constrained time‐varying portfolio selection model with DCC‐MIDAS: Evidence from Chinese stock market.
    Xu, Qifa ; Zuo, Junqing ; et al.
    In: International Journal of Finance & Economics, Jg. 26 (2021-07-01), Heft 3, S. 3417-3435
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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  11. Detailansicht für Treffer 31 öffnen
    Portfolio Diversification Benefits of Malaysia's Stock Indices with Commodities: An Analysis Based on the MGARCH-DCC and Wavelet Techniques.
    Abdullah, Ahmad Monir ; Wahab, Hishamuddin Abdul ; et al.
    In: Jurnal Pengurusan, Jg. 64 (2022), S. 131-147
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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  12. Detailansicht für Treffer 32 öffnen
    The impact of the Russia–Ukraine conflict (2022) on volatility connectedness between the Egyptian stock market sectors: evidence from the DCC-GARCH-CONNECTEDNESS approach.
    Mahran, Hisham Abdeltawab
    In: Journal of Risk Finance (Emerald Group Publishing Limited), Jg. 24 (2023), Heft 1, S. 105-121
    Online academicJournal
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  13. Detailansicht für Treffer 33 öffnen
    Dependencies and systemic risk in the European insurance sector: New evidence based on Copula-DCC-GARCH model and selected clustering methods.
    Denkowska, Anna ; Wanat, Stanisław
    In: Entrepreneurial Business & Economics Review, Jg. 8 (2020-12-01), Heft 4, S. 7-27
    Online academicJournal
    Zugriff:
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    La diversification internationale est-elle toujours d'actualité: une modélisation VAR-GARCH-DCC.
    Montassar, Zayati ; Bellalah, Makram ; et al.
    In: Revue des Sciences de Gestion, 2021-09-01, Heft 311, S. 129-137
    Online academicJournal
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    Volltext (PDF)
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  15. Detailansicht für Treffer 35 öffnen
    The dynamics of Australian stock indices and commodities based on MGARCH-DCC and wavelet techniques.
    Abdullah, Ahmad Monir ; Abdul Wahab, Hishamuddin ; et al.
    In: Cogent Business & Management, Jg. 9 (2022), Heft 1, S. 1-29
    Online academicJournal
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  16. Detailansicht für Treffer 36 öffnen
    FINANCIAL CONTAGION DURING GLOBAL FINANCIAL CRISIS AND COVID–19 PANDEMIC: THE EVIDENCE FROM DCC–GARCH MODEL.
    Nguyen, Thi Ngan ; Phan, Thi Kieu Hoa ; et al.
    In: Cogent Economics & Finance, Jg. 10 (2022), Heft 1, S. 1-20
    Online academicJournal
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    Volltext (PDF)
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  17. Detailansicht für Treffer 37 öffnen
    Fault-Tolerant Strong Menger (Edge) Connectivity of DCC Linear Congruential Graphs.
    Yu, Zhengqin ; Zhou, Shuming ; et al.
    In: International Journal of Foundations of Computer Science, Jg. 33 (2022-12-01), Heft 8, S. 1019-1032
    Online academicJournal
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    MarketLine Company Profile: DCC plc.
    In: DCC plc MarketLine Company Profile, 2019-06-21, S. 1-20
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  19. Detailansicht für Treffer 39 öffnen
    Volatility spillover between oil prices and main exchange rates: Evidence from a DCC-GARCH-connectedness approach.
    Ben Salem, Leila ; Zayati, Montassar ; et al.
    In: Resources Policy, Jg. 91 (2024-04-01), S. N.PAG
    academicJournal
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    Dynamics of volatility and comovement in Indian industrial sector: Evidence from the DCC‐MGARCH model.
    In: Journal of Public Affairs (14723891), Jg. 22 (2022-08-01), Heft 3, S. 1-11
    Online academicJournal
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    Wie komme ich dran?
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