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  1. Detailansicht für Treffer 21 öffnen
    A study of value-at-risk on portfolio in stock return using DCC multivariate GARCH.
    Lee, Ming-Chih ; Chiou, Jer-Shiou ; et al.
    In: Applied Financial Economics Letters, Jg. 2 (2006-05-01), Heft 3, S. 183-188
    Online academicJournal
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    Volltext (PDF)
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    Tranquil and crisis windows, heteroscedasticity, and contagion measurement: MS-VAR application of the DCC procedure.
    Pontines, Victor ; Siregar, Reza Y.
    In: Applied Financial Economics, Jg. 19 (2009-05-01), Heft 9, S. 745-752
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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    Dieser Titel kann aus lizenzrechtlichen Gründen nur im Campusnetz oder nach Anmeldung angezeigt werden!
    academicJournal
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    VOLATILITY SPILLOVER BETWEEN THE FTSE/JSE TOP 40 INDEX AND INDEX FUTURES: A BEKK-GARCH AND DCC-GARCH APPROACH.
    McCullough, K. ; Murray, M. ; et al.
    In: Studies in Economics & Econometrics, Jg. 42 (2018-04-01), Heft 1, S. 63-86
    Online academicJournal
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  5. Detailansicht für Treffer 25 öffnen
    Interest rate-exchange rate dynamics in the Philippines: a DCC analysis.
    Bautista, Carlos C.
    In: Applied Economics Letters, Jg. 10 (2003-02-10), Heft 2, S. 107-111
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
  6. Detailansicht für Treffer 26 öffnen
    Student-t distribution based VAR-MGARCH: an application of the DCC model on international portfolio risk management.
    Ku, Yuan-Hung Hsu
    In: Applied Economics, Jg. 40 (2008-07-10), Heft 13, S. 1685-1697
    Online academicJournal
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    Volltext (PDF)
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  7. Detailansicht für Treffer 27 öffnen
    A DCC analysis of international stock market correlations: the role of Japan on the Asian Four Tigers.
    Yang, Sheng-Yung
    In: Applied Financial Economics Letters, Jg. 1 (2005-03-01), Heft 2, S. 89-93
    Online academicJournal
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    Volltext (PDF)
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  8. Detailansicht für Treffer 28 öffnen
    An empirical study of the time-varying spillover effects between China's crude oil futures market and new energy markets.
    Wu, Yimin ; Rahman, Rosmanjawati Abdul ; et al.
    In: Economic Research-Ekonomska Istrazivanja, Jg. 36 (2023-07-01), Heft 2, S. 1-23
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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  9. Detailansicht für Treffer 29 öffnen
    The Volatilities of Chinese and American Trade with Africa: Which Country's Trade Volatility is the Most Influential?
    Ibironke, Adesola
    In: Chinese Economy, Jg. 56 (2023-05-01), Heft 3, S. 220-243
    Online academicJournal
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    Volltext (PDF)
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  10. Detailansicht für Treffer 30 öffnen
    Radioprotective effect of Ginkgolide B on brain: the mediating role of DCC/MST1 signaling.
    Yang, Tao ; Du, Xiao ; et al.
    In: International Journal of Radiation Biology, Jg. 100 (2024-03-01), Heft 3, S. 371-384
    academicJournal
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  11. Detailansicht für Treffer 31 öffnen
    More different than alike: cross-sector volatility spillovers in Chinese stock sectors during COVID-19 pandemic.
    Chen, Yufeng ; Yimaier, Reyila ; et al.
    In: Applied Economics, 2024-01-29, S. 1-19
    Online academicJournal
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    Full Text Finder (Volltext)
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    3-Year-Olds’ Perseveration on the DCCS Explained: A Meta-Analysis.
    Landry, Oriane ; Al-Taie, Shems ; et al.
    In: Journal of Cognition & Development, Jg. 18 (2017-08-01), Heft 4, S. 419-440
    Online academicJournal
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  13. Detailansicht für Treffer 33 öffnen
    Sustainable and responsible investment dynamic cross-asset portfolio.
    Robiyanto, Robiyanto ; Huruta, Andrian Dolfriandra ; et al.
    In: Cogent Business & Management, Jg. 10 (2023), Heft 1, S. 1-14
    Online academicJournal
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    COVID-19 and the forward-looking stock-bond return relationship.
    Cai, Xiaojing ; Cong, Yingnan ; et al.
    In: Applied Economics Letters, Jg. 30 (2023-02-01), Heft 3, S. 297-301
    Online academicJournal
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  15. Detailansicht für Treffer 35 öffnen
    COVID-19 pandemic, economic indicators and sectoral returns: evidence from US and China.
    Qureshi, Fiza
    In: Economic Research-Ekonomska Istrazivanja, Jg. 35 (2022-12-01), Heft 1, S. 2142-2172
    Online academicJournal
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  16. Detailansicht für Treffer 36 öffnen
    Research on spillover effect of foreign market risk on Chinese capital market from perspective of full financial opening-up.
    Zhou, Xinhui ; Li, Yuzhe ; et al.
    In: Journal of Chinese Economic & Business Studies, Jg. 21 (2023-11-01), Heft 4, S. 517-538
    Online academicJournal
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  17. Detailansicht für Treffer 37 öffnen
    Time-varying multivariate causality among infectious disease pandemic and emerging financial markets: the case of the Latin American stock and exchange markets.
    Coronado, Semei ; Martinez, Jose N. ; et al.
    In: Applied Economics, Jg. 54 (2022-07-25), Heft 34, S. 3924-3932
    Online academicJournal
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    academicJournal
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    Latin American stock markets’ volatility spillovers during the financial crises: a multivariate FIAPARCH-DCC framework.
    Aloui, Chaker
    In: Macroeconomics & Finance in Emerging Market Economies, Jg. 4 (2011-09-01), Heft 2, S. 289-326
    academicJournal
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  20. Detailansicht für Treffer 40 öffnen
    Is bitcoin a diversifier, hedge or safe haven for traditional and alternate asset classes?
    Chopra, Monika ; Mehta, Chhavi
    In: Cogent Economics & Finance, Jg. 10 (2022), Heft 1, S. 1-21
    Online academicJournal
    Zugriff:
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