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    Semi-analytical Pricing of Currency Options in the Heston/CIR Jump-Diffusion Hybrid Model.
    Ahlip, Rehez ; Rutkowski, Marek
    In: Applied Mathematical Finance, Jg. 22 (2015-03-01), Heft 1, S. 1-27
    Online academicJournal
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    Valuation of sinking-fund bonds in the Vasicek and CIR frameworks .
    Bacinello, Anna Rita ; Ortu, Fulvio
    In: Applied Mathematical Finance, Jg. 3 (1996-12-01), Heft 4, S. 269-294
    Online academicJournal
    Zugriff:
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    Semi-analytical Pricing of Currency Options in the Heston/CIR Jump-Diffusion Hybrid Model
    Rutkowski, Marek ; Ahlip, Rehez
    In: Applied Mathematical Finance, Jg. 22 (2014-06-30), S. 1-27
    Online unknown
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    Arbitrary Initial Term Structure within the CIR Model: A Perturbative Solution
    Mari, Carlo ; Renò, Roberto
    In: Applied Mathematical Finance, Jg. 13 (2006-06-01), S. 143-153
    Online unknown
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    Volltext (PDF)
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    Valuation of sinking-fund bonds in the Vasicek and CIR frameworks∗Financial support from Murst Fondo 40% on ‘Modelli di struttura a termine dei tassi d'interesse’ is gratefully acknowledged
    Stucchi, Patrizia ; Anna Rita Bacinello ; et al.
    In: Applied Mathematical Finance, Jg. 3 (1996-12-01), S. 269-394
    Online unknown
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    Volltext (PDF)
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    American Options in the Heston Model with Stochastic Interest Rate and Its Generalizations.
    Boyarchenko, Svetlana ; LevendorskiĬ, Sergei
    In: Applied Mathematical Finance, Jg. 20 (2013-03-01), Heft 1, S. 26-49
    Online academicJournal
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    Arbitrage valuation and bounds for sinking-fund bonds with multiple sinking-fund dates.
    Bacinello, Anna Rita ; Ortu, Fulvio
    In: Applied Mathematical Finance, Jg. 6 (1999-12-01), Heft 4, S. 293-312
    Online academicJournal
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    Using Utility Functions to Model Risky Bonds.
    Goard, Joanna
    In: Applied Mathematical Finance, Jg. 14 (2007-07-01), Heft 3, S. 261-289
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    A square root interest rate model fitting discrete initial term structure data.
    Schlögl, Erik ; Schlögl, Lutz
    In: Applied Mathematical Finance, Jg. 7 (2000-09-01), Heft 3, S. 183-209
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    Markov interest rate models.
    Hagan, Patrick S. ; Woodward, Diana E.
    In: Applied Mathematical Finance, Jg. 6 (1999-12-01), Heft 4, S. 233-260
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    American Options in the Heston Model with Stochastic Interest Rate and Its Generalizations
    Boyarchenko, Svetlana ; Levendorskiĭ, Sergei
    In: Applied Mathematical Finance, Jg. 20 (2013-03-01), S. 26-49
    Online unknown
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    Bonds and Options in Exponentially Affine Bond Models
    Bermin, Hans-Peter
    In: Applied Mathematical Finance, Jg. 19 (2012-12-01), S. 513-534
    Online unknown
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    Sato Processes in Default Modelling
    Nicolato, Elisa ; Kokholm, Thomas
    In: Applied Mathematical Finance, Jg. 17 (2010-09-28), S. 377-397
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