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    CATASTROPHE INSURANCE DERIVATIVES PRICING USING A COX PROCESS WITH JUMP DIFFUSION CIR INTENSITY.
    In: International Journal of Theoretical and Applied Finance, Jg. 21 (2018-11-01), Heft 07
    Online academicJournal
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    A SUBORDINATED CIR INTENSITY MODEL WITH APPLICATION TO WRONG-WAY RISK CVA.
    In: International Journal of Theoretical and Applied Finance, Jg. 21 (2018-11-01), Heft 07
    Online academicJournal
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    SIMPLE SIMULATION SCHEMES FOR CIR AND WISHART PROCESSES.
    Baldi, Paolo ; Pisani, Camilla
    In: International Journal of Theoretical and Applied Finance, Jg. 16 (2013-12-01), Heft 08
    Online academicJournal
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    INTENSITY-BASED MODELS FOR PRICING MORTGAGE-BACKED SECURITIES WITH REPAYMENT RISK UNDER A CIR PROCESS.
    Wu, Sen ; Jiang, Lishang ; et al.
    In: International Journal of Theoretical and Applied Finance, Jg. 15 (2012-05-01), Heft 03
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    CHI-SQUARE SIMULATION OF THE CIR PROCESS AND THE HESTON MODEL.
    Malham, Simon J.A. ; Wiese, Anke
    In: International Journal of Theoretical and Applied Finance, Jg. 16 (2013-05-01), Heft 03
    Online academicJournal
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    CATASTROPHE INSURANCE DERIVATIVES PRICING USING A COX PROCESS WITH JUMP DIFFUSION CIR INTENSITY
    Hyun Jin Jang ; Jong Jun Park ; et al.
    In: International Journal of Theoretical and Applied Finance, Jg. 21 (2018-11-01), S. 1850041-1850041
    Online unknown
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    CHI-SQUARE SIMULATION OF THE CIR PROCESS AND THE HESTON MODEL
    Malham, Simon J. A. ; Wiese, Anke
    In: International Journal of Theoretical and Applied Finance, Jg. 16 (2013), Heft 03, S. 1350014-1350014
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    FORWARD START OPTIONS UNDER STOCHASTIC VOLATILITY AND STOCHASTIC INTEREST RATES
    Ahlip, Rehez ; Rutkowski, Marek
    In: International Journal of Theoretical and Applied Finance, Jg. 12 (2009-03-01), S. 209-225
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    TENOR SPECIFIC PRICING
    Madan, Dilip B. ; Schoutens, Wim
    In: International Journal of Theoretical and Applied Finance, Jg. 15 (2012), Heft 06, S. 1250043-1250043
    Online unknown
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