Zum Hauptinhalt springen
UB Hagen

Suchergebnisse

UB Katalog

Artikel & mehr
1.089 Treffer

Suchmaske

Suchtipp für den Bereich Artikel & mehr: Wörter werden automatisch mit UND verknüpft. Eine ODER-Verknüpfung erreicht man mit dem Zeichen "|", eine NICHT-Verknüpfung mit einem "-" (Minus) vor einem Wort. Anführungszeichen ermöglichen eine Phrasensuche.
Beispiele: (burg | schloss) -mittelalter, "berufliche bildung"

Das folgende Suchfeld wird hier nicht unterstützt: "Signatur / Strichcode".

Suchergebnisse einschränken oder erweitern

Aktive Suchfilter

Erscheinungszeitraum

Mehr Treffer

Weniger Treffer

Gefunden in

Art der Quelle

Schlagwort

Verlag

Publikation

Sprache

Geographischer Bezug

1.089 Treffer

Sortierung: 
  1. Detailansicht für Treffer 1 öffnen
    Pathwise CVA regressions with oversimulated defaults.
    Abbas‐Turki, Lokman A. ; Crépey, Stéphane ; et al.
    In: Mathematical Finance, Jg. 33 (2023-04-01), Heft 2, S. 274-307
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Siehe Detailanzeige für Volltext
    Wie komme ich dran?
  2. Detailansicht für Treffer 2 öffnen
    BAZELSKI STANDARDI KAPITALA - BAZEL III: procjena CVA, tržišnog i operativnog rizika.
    ZAKLAN, DAMIR
    In: Zbornik Radova: Univerzitet 'Džemal Bijedić' u Mostaru, Ekonomski Fakultet, Jg. 18 (2020), Heft 29, S. 1-15
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
  3. Detailansicht für Treffer 3 öffnen
    CVA and vulnerable options pricing by correlation expansions.
    Antonelli, F. ; Ramponi, A. ; et al.
    In: Annals of Operations Research, Jg. 299 (2021-04-01), Heft 1/2, S. 401-427
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    View record at Springer (Volltext)
    Wie komme ich dran?
  4. Detailansicht für Treffer 4 öffnen
    CVA AND VULNERABLE OPTIONS IN STOCHASTIC VOLATILITY MODELS.
    ALÒS, E. ; ANTONELLI, F. ; et al.
    In: International Journal of Theoretical & Applied Finance, Jg. 24 (2021-03-01), Heft 2, S. N.PAG- (34S.)
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
  5. Detailansicht für Treffer 5 öffnen
    A SUBORDINATED CIR INTENSITY MODEL WITH APPLICATION TO WRONG-WAY RISK CVA.
    MBAYE, CHEIKH ; VRINS, FRÉDÉRIC
    In: International Journal of Theoretical & Applied Finance, Jg. 21 (2018-11-01), Heft 7, S. N.PAG- (22S.)
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
  6. Detailansicht für Treffer 6 öffnen
    CONIC CVA AND DVA FOR OPTION PORTFOLIOS.
    VAN BAKEL, SJOERD ; BOROVKOVA, SVETLANA ; et al.
    In: International Journal of Theoretical & Applied Finance, Jg. 23 (2020-08-01), Heft 05, S. N.PAG- (30S.)
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
  7. Detailansicht für Treffer 7 öffnen
    Examining Web Images: A Combined Visual Analysis (CVA) Approach.
    Pritchard, Katrina
    In: European Management Review, Jg. 17 (2020-03-01), Heft 1, S. 297-310
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Siehe Detailanzeige für Volltext
    Wie komme ich dran?
  8. Detailansicht für Treffer 8 öffnen
    CVA wrong way risk multiplier decomposition and efficient CVA curve.
    Pang, Tao ; Chen, Wei ; et al.
    In: Journal of Risk Management in Financial Institutions, Jg. 8 (2015-10-01), Heft 4, S. 390-404
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
  9. Detailansicht für Treffer 9 öffnen
    CONJOINT DESIGNER-Version 3, 1990; CONJOINT ANALYZER - Version 3, 1992; SIMGRAF-Version 2, 1992; CONJOINT LINMAP, 1989; CONJOINT SEGMENTER, 1993; BRIDGER, 1988/CONSURV-Conjoint Analysis Software, Version 3.0/ADAPTIVE CONJOINT ANALYSIS SYSTEM (ACA) Version 4.0, 1994; CHOICE BASES CONJOINT SYSTEM (CBC), 1994; CONJOINT VALUE ANALYSIS SYSTEM (CVA) Version 1.1, 1994
    Carmone Jr., F.J. ; Schaffer, C. M.
    In: Journal of Marketing Research (JMR), Jg. 32 (1995-02-01), Heft 1, S. 113-120
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    View record in JSTOR (Volltext)
    Wie komme ich dran?
  10. Detailansicht für Treffer 10 öffnen
    CVA WITH WRONG WAY RISK: SENSITIVITIES, VOLATILITY AND HEDGING.
    EL HAJJAJI, OMAR ; SUBBOTIN, ALEXANDER
    In: International Journal of Theoretical & Applied Finance, Jg. 18 (2015-05-01), Heft 3, S. -1- (31S.)
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
  11. Detailansicht für Treffer 11 öffnen
    WRONG-WAY RISK CVA MODELS WITH ANALYTICAL EPE PROFILES UNDER GAUSSIAN EXPOSURE DYNAMICS.
    VRINS, FRÉDÉRIC
    In: International Journal of Theoretical & Applied Finance, Jg. 20 (2017-11-01), Heft 7, S. -1- (35S.)
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
  12. Detailansicht für Treffer 12 öffnen
    BOUNDING WRONG‐WAY RISK IN CVA CALCULATION.
    Glasserman, Paul ; Yang, Linan
    In: Mathematical Finance, Jg. 28 (2018), Heft 1, S. 268-305
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Siehe Detailanzeige für Volltext
    Wie komme ich dran?
  13. Detailansicht für Treffer 13 öffnen
    A Lévy HJM multiple-curve model with application to CVA computation.
    Crépey, Stéphane ; Grbac, Zorana ; et al.
    In: Quantitative Finance, Jg. 15 (2015-03-01), Heft 3, S. 401-419
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Siehe Detailanzeige für Volltext
    Wie komme ich dran?
  14. Detailansicht für Treffer 14 öffnen
    USING A CUSTOMER VALUE-ADD (CVA) APPROACH TO DRIVE IMPACTFUL MARKETING PRACTICES IN A PART-TIME MBA PROGRAM.
    Gilfoil, David M. ; McGorry, Susan Y. ; et al.
    In: Global Journal of Business Disciplines, Jg. 1 (2017), Heft 1, S. 122-138
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
  15. Detailansicht für Treffer 15 öffnen
    CVA AND FVA TO DERIVATIVES TRADES COLLATERALIZED BY CASH.
    WU, LIXIN
    In: International Journal of Theoretical & Applied Finance, Jg. 18 (2015-08-01), Heft 5, S. -1- (22S.)
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
  16. Detailansicht für Treffer 16 öffnen
    BILATERAL COUNTERPARTY RISK UNDER FUNDING CONSTRAINTS-PART II: CVA.
    Crépey, Stéphane
    In: Mathematical Finance, Jg. 25 (2015), Heft 1, S. 23-50
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Siehe Detailanzeige für Volltext
    Wie komme ich dran?
  17. Detailansicht für Treffer 17 öffnen
    A NOTE ON THE DOUBLE IMPACT ON CVA FOR CDS: WRONG-WAY RISK WITH STOCHASTIC RECOVERY.
    LI, HUI
    In: International Journal of Theoretical & Applied Finance, Jg. 16 (2013-05-01), Heft 3, S. -1- (14S.)
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
  18. Detailansicht für Treffer 18 öffnen
    MarketLine Company Profile: Warehouses De Pauw Comm VA.
    In: Warehouses De Pauw Comm. VA MarketLine Company Profile, 2023-04-27, S. 1-21
    Online unknown
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Siehe Detailanzeige für Volltext
    Wie komme ich dran?
  19. Detailansicht für Treffer 19 öffnen
    MarketLine Company Profile: Warehouses De Pauw Comm VA.
    In: Warehouses De Pauw Comm. VA MarketLine Company Profile, 2023-03-27, S. 1-21
    Online unknown
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Siehe Detailanzeige für Volltext
    Wie komme ich dran?
  20. Detailansicht für Treffer 20 öffnen
    ECJ 20 November 2018, case C-147/17 (Sindicatul Familia), Working time and leave, Health and safety: Sindicatul Familia Constanţa, Ustinia Cvas and Others – v – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, Romanian case
    In: European Employment Law Cases, Jg. 4 (2019), Heft 1, S. 50-52
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Siehe Detailanzeige für Volltext
    Wie komme ich dran?
xs 0 - 576
sm 576 - 768
md 768 - 992
lg 992 - 1200
xl 1200 - 1366
xxl 1366 -