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    Macroeconomic determinants of the long-term correlation between stock and exchange rate markets in China : a DCC-MIDAS-X approach considering structural breaks
    Xiong, Youlin ; Shen, Jun ; et al.
    In: Finance research letters, Jg. 61 (2024-03-01), S. 1-11
    academicJournal
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    Do crude oil, gold and the US dollar contribute to Bitcoin investment decisions? : an ANN-DCC-GARCH approach
    Liu, Yadong ; Naktnasukanjn, Nathee ; et al.
    In: Asian journal of economics and banking, Jg. 8 (2024), Heft 1, S. 2-18
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    Volatility spillover between oil prices and main exchange rates : evidence from a DCC-GARCH-connectedness approach
    Ben Salem, Leila ; Zayati, Montassar ; et al.
    2024
    unknown
    Wie komme ich dran?
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    Volatility spillover between oil prices and main exchange rates : evidence from a DCC-GARCH-Connectedness approach
    Ben Salem, Leila ; Zayati, Montassar ; et al.
    2024
    unknown
    Wie komme ich dran?
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    The impact of global energy price volatility on oil derivative and local price in Jordan : using DCC-GARCH model
    Adailah, Radi Mohammad ; Al-Damour, Saba Bassam ; et al.
    In: International Journal of Energy Economics and Policy, Jg. 14 (2024), Heft 1, S. 336-348
    academicJournal
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    Analyzing spillover effects among BRICS stock markets : application of COPULA and DCC-MGARCH model
    Tripathy, Nalini Prava ; Panda, Pradiptarathi
    In: Review of Pacific Basin financial markets and policies, Jg. 26 (2023-12-01), Heft 4, S. 1-24
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    The contribution of shadow banking risk spillover to the commercial banks in China : based on the DCC-BEKK-MVGARCH-Time-Varying CoVaR Model
    Zhu, Chen
    In: Electronic commerce research, Jg. 23 (2023-12-01), Heft 4, S. 2153-2181
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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    The ripple effects of CBDC-related news on Bitcoin returns : insights from the DCC-GARCH model
    Akin, Isik ; Khan, Muhammad Zubair ; et al.
    In: Research in international business and finance, Jg. 66 (2023-10-01), S. 1-16
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    Multivariate dynamics between emerging markets and digital asset markets : an application of the SNP-DCC model
    Jiménez, Inés ; Mora-Valencia, Andrés ; et al.
    In: Emerging markets review, Jg. 56 (2023-09-01), S. 1-17
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
  10. Detailansicht für Treffer 10 öffnen
    DCC- and DECO-HEAVY : multivariate GARCH models based on realized variances and correlations
    Bauwens, Luc ; Xu, Yongdeng
    In: International journal of forecasting, Jg. 39 (2023-04-01), Heft 2, S. 938-955
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
  11. Detailansicht für Treffer 11 öffnen
    The dynamic volatility connectedness of major environmental, social, and governance [ESG] stock indices : evidence based on DCC-GARCH model
    Shaik, Muneer ; Rehman, Mohd Ziaur
    In: Asia Pacific financial markets, Jg. 30 (2023-03-01), Heft 1, S. 231-246
    academicJournal
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    Analyzing time-different connectedness among systemic financial markets during the financial crisis and conventional era : New evidence from the VARX-DCC-MEGARCH model
    Liu, Xiaoxing ; Shehzad, Khurram
    In: Journal of applied economics, Jg. 26 (2023), Heft 1, S. 1-24
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Siehe Detailanzeige für Volltext
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    Re-evaluating the hedge and safe-haven properties of Islamic indexes, gold and Bitcoin : evidence from DCC–GARCH and quantile models
    Bahloul, Slah ; Mroua, Mourad ; et al.
    In: Journal of Islamic accounting and business research, Jg. 14 (2023), Heft 8, S. 1167-1181
    academicJournal
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    Dynamic connectedness and volatility spillover effects of Indian stock market with international stock markets : an empirical investigation using DCC GARCH
    Sainath, A. R. ; Gnanendra, M. ; et al.
    In: Scientific papers of the University of Pardubice. Series D, Faculty of Economics & Administration, Jg. 31 (2023), Heft 1, S. 1-10
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    Hedging stock market prices with WTI, Gold, VIX and cryptocurrencies : a comparison between DCC, ADCC and GO-GARCH models
    Fakhfekh, Mohamed ; Jeribi, Ahmed ; et al.
    In: International journal of emerging markets, Jg. 18 (2023), Heft 4, S. 978-1006
    academicJournal
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    The effect of COVID-19 on cryptocurrencies and the stock market volatility : a two-stage DCC-EGARCH model analysis
    Ampountolas, Apostolos
    In: Journal of risk and financial management, Jg. 16 (2023), Heft 1, S. 1-17
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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  17. Detailansicht für Treffer 17 öffnen
    The impact of the Russia-Ukraine conflict [2022] on volatility connectedness between the Egyptian stock market sectors : evidence from the DCC-GARCH-CONNECTEDNESS approach
    Abdeltawab Mahran, Hisham
    In: The journal of risk finance, Jg. 24 (2023), Heft 1, S. 105-121
    academicJournal
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  18. Detailansicht für Treffer 18 öffnen
    Linear time-varying regression with copula-DCC-asymmetric-GARCH models for volatility : the co-movement between industrial electricity demand and financial factors
    Kim, Yunsun ; Hwang, Sun Young ; et al.
    In: Applied economics, Jg. 55 (2023), Heft 3, S. 255-272
    academicJournal
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    Volatility spillover and investment strategies among sustainability-related financial indexes : evidence from the DCC-GARCH-based dynamic connectedness and DCC-GARCH t-copula approach
    Zhang, Wenting ; He, Xie ; et al.
    In: International review of financial analysis, Jg. 83 (2022-10-01), S. 1-14
    academicJournal
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    Stock prices and the macro economy in India : DCC-MGARCH model
    Kundu, Amit
    In: World economics, Jg. 23 (2022-10-01), Heft 4, S. 135-160
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
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