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    Time-varying correlations in oil, gas and CO 2 prices: an application using BEKK, CCC and DCC-MGARCH models.
    Chevallier, Julien
    In: Applied Economics, Jg. 44 (2012-11-10), Heft 32, S. 4257-4274
    Online academicJournal
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    Directional time-varying partial correlation with the Gaussian copula–DCC–GARCH model
    Jong Min Kim ; Jung, Hojin
    In: Applied Economics, Jg. 50 (2018-03-20), S. 4418-4426
    Online unknown
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    Do sovereign rating announcements affect emerging market exchange rate correlations? A multivariate DCC-GARCH approach
    Eraslan, Veysel
    In: Applied Economics, Jg. 49 (2016-09-21), S. 2060-2082
    Online unknown
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    More different than alike: cross-sector volatility spillovers in Chinese stock sectors during COVID-19 pandemic.
    Chen, Yufeng ; Yimaier, Reyila ; et al.
    In: Applied Economics, 2024-01-29, S. 1-19
    Online academicJournal
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    Online serialPeriodical
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    Student-t distribution based VAR-MGARCH: an application of the DCC model on international portfolio risk management
    Yuan-Hung Hsu Ku
    In: Applied Economics, Jg. 40 (2008-07-01), Heft 13-15, S. 1685-1697
    Online serialPeriodical
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    Volltext (PDF)
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    Linear time-varying regression with a DCC-GARCH model for volatility
    Kim, Jong-Min ; Jung, Hojin ; et al.
    In: Applied Economics, Jg. 48 (2015-11-09), S. 1573-1582
    Online unknown
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    Dependence structure between nominal and index-linked bond returns: a bivariate copula and DCC-GARCH approach
    Benlagha, Noureddine
    In: Applied Economics, Jg. 46 (2014-08-05), S. 3849-3860
    Online unknown
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    Time-varying multivariate causality among infectious disease pandemic and emerging financial markets: the case of the Latin American stock and exchange markets.
    Coronado, Semei ; Martinez, Jose N. ; et al.
    In: Applied Economics, Jg. 54 (2022-07-25), Heft 34, S. 3924-3932
    Online academicJournal
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    Student-tdistribution based VAR-MGARCH: an application of the DCC model on international portfolio risk management
    Yuan-Hung Hsu Ku
    In: Applied Economics, Jg. 40 (2008-07-01), S. 1685-1697
    Online unknown
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    Large cryptocurrency-portfolios: efficient sorting with leverage constraints.
    Yang, Yang ; Zhao, Zhao
    In: Applied Economics, Jg. 53 (2021-05-01), Heft 21, S. 2398-2411
    Online academicJournal
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    Does the US stock market information matter for European equity market volatility: a multivariate perspective?
    Tang, Yusui ; Ma, Feng ; et al.
    In: Applied Economics, Jg. 54 (2022-12-30), Heft 58, S. 6726-6743
    Online academicJournal
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    Interdependence between cash crop and staple food international prices across periods of varying financial market stress.
    Amrouk, El Mamoun ; Grosche, Stephanie-Carolin ; et al.
    In: Applied Economics, Jg. 52 (2020-01-25), Heft 4, S. 345-360
    Online academicJournal
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    Wie komme ich dran?
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