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    Assessing portfolio vulnerability to systemic risk: a vine copula and APARCH-DCC approach.
    Mba, Jules Clement
    In: Financial Innovation, Jg. 10 (2024-01-24), Heft 1, S. 1-36
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    The nexus between the volatility of Bitcoin, gold, and American stock markets during the COVID-19 pandemic: evidence from VAR-DCC-EGARCH and ANN models.
    Terraza, Virginie ; Boru İpek, Aslı ; et al.
    In: Financial Innovation, Jg. 10 (2024-01-15), Heft 1, S. 1-34
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    The contribution of shadow banking risk spillover to the commercial banks in China: based on the DCC-BEKK-MVGARCH-Time-Varying CoVaR Model.
    Zhu, Chen
    In: Electronic Commerce Research, Jg. 23 (2023-12-01), Heft 4, S. 2153-2181
    Online academicJournal
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    Dynamic volatility among fossil energy, clean energy and major assets: evidence from the novel DCC-GARCH.
    Ozkan, Oktay ; Abosedra, Salah ; et al.
    In: Economic Change & Restructuring, Jg. 57 (2024-06-01), Heft 3, S. 1-19
    Online academicJournal
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    academicJournal
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    Reduced dopamine release in Dcc haploinsufficiency male mice abolishes the rewarding effects of cocaine but not those of morphine and ethanol.
    Darcq, Emmanuel ; Nouel, Dominique ; et al.
    In: Psychopharmacology, Jg. 240 (2023-03-01), Heft 3, S. 637-646
    Online academicJournal
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    DCC-net network model for motion data management based on infrared light sensor.
    Yong, Wang
    In: Optical & Quantum Electronics, Jg. 56 (2024-04-01), Heft 4, S. 1-19
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    On the forecasting of multivariate financial time series using hybridization of DCC-GARCH model and multivariate ANNs.
    Fatima, Samreen ; Uddin, Mudassir
    In: Neural Computing & Applications, Jg. 34 (2022-12-15), Heft 24, S. 21911-21925
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    Risk spillover in China’s real estate industry chain: a DCC-EGARCH-ΔCoVaR model
    Chen, Xiaoyang ; Zhou, Liguo ; et al.
    In: Humanities & Social Sciences Communications, Jg. 10 (2023-07-01), Heft 1, S. 1-16
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    Cue the volatility spillover in the cryptocurrency markets during the COVID-19 pandemic: evidence from DCC-GARCH and wavelet analysis.
    Özdemir, Onur
    In: Financial Innovation, Jg. 8 (2022-02-03), Heft 1, S. 1-38
    Online academicJournal
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    Investments in the Asian water sector: an analysis based on the DCC-GARCH model
    Reza, Rajibur ; Gurudeo Anand Tularam ; et al.
    In: Humanities & Social Sciences Communications, Jg. 9 (2022-12-01), Heft 1, S. 1-9
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    Dynamic risk connectedness of crude oil price and sustainable investment in the United States: evidence from DCC-GARCH.
    Olasehinde-Williams, Godwin ; Özkan, Oktay ; et al.
    In: Environmental Science & Pollution Research, Jg. 30 (2023-09-01), Heft 41, S. 94976-94987
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    The impact of crude oil prices on Chinese stock markets and selected sectors: evidence from the VAR-DCC-GARCH model.
    Hashmi, Shabir Mohsin ; Ahmed, Farhan ; et al.
    In: Environmental Science & Pollution Research, Jg. 29 (2022-07-30), Heft 35, S. 52560-52573
    Online academicJournal
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    How the Cryptocurrencies React to Covid-19 Pandemic? An Empirical Study Using DCC GARCH Model (2019—2021)
    Bentouir, Naima ; Bendob, Ali ; et al.
    In: Studies in computational intelligence, Jg. 1010 (2022), S. 425-436
    serialPeriodical
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    On Lattice Representations with Dcc Posets
    Gyenizse, Gergő
    In: ORDER -DORDRECHT, Jg. 37 (2020), Heft 1, S. 31-43
    Online serialPeriodical
    Zugriff:
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    Wie komme ich dran?
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