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    Analyzing time-different connectedness among systemic financial markets during the financial crisis and conventional era: New evidence from the VARX-DCC-MEGARCH model.
    Liu, Xiaoxing ; Shehzad, Khurram
    In: Journal of Applied Economics, Jg. 26 (2023-12-01), Heft 1, S. 1-24
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    Is there any correlation between digital currency price fluctuation? Based on the DCC-GARCH and wavelet coherence analysis.
    Jiang, Song ; Zhou, Jie ; et al.
    In: Economic Research-Ekonomska Istrazivanja, Jg. 36 (2023-07-01), Heft 2, S. 1-26
    Online academicJournal
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    The dynamics of Australian stock indices and commodities based on MGARCH-DCC and wavelet techniques.
    Abdullah, Ahmad Monir ; Abdul Wahab, Hishamuddin ; et al.
    In: Cogent Business & Management, Jg. 9 (2022), Heft 1, S. 1-29
    Online academicJournal
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    FINANCIAL CONTAGION DURING GLOBAL FINANCIAL CRISIS AND COVID–19 PANDEMIC: THE EVIDENCE FROM DCC–GARCH MODEL.
    Nguyen, Thi Ngan ; Phan, Thi Kieu Hoa ; et al.
    In: Cogent Economics & Finance, Jg. 10 (2022), Heft 1, S. 1-20
    Online academicJournal
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    Comovement between the Chinese Business Cycle and Financial Volatility: Based on a DCC-MIDAS Model.
    Zheng, Yuhang ; Wang, Zhenzhen ; et al.
    In: Emerging Markets Finance & Trade, Jg. 56 (2020-03-15), Heft 6, S. 1181-1195
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    Portfolio Diversification Benefits at Different Investment Horizons During the Arab Uprisings: Turkish Perspectives Based on MGARCH-DCC and Wavelet Approaches.
    Buriev, Abdul Aziz ; Dewandaru, Ginanjar ; et al.
    In: Emerging Markets Finance & Trade, Jg. 54 (2018-12-16), Heft 14, S. 3272-3293
    Online academicJournal
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    Re-examining oil and BRICS' stock markets: new evidence from wavelet and MGARCH-DCC.
    Karim, Muhammad Mahmudul ; Chowdhury, Mohammad Ashraful Ferdous ; et al.
    In: Macroeconomics & Finance in Emerging Market Economies, Jg. 15 (2022-07-01), Heft 2, S. 196-214
    academicJournal
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    Exploring Portfolio Diversification Opportunities Through Venture Capital Financing: Evidence from MGARCH-DCC, Markov Switching, and Wavelet Approaches.
    Jaffar, Yusuf ; Dewandaru, Ginanjar ; et al.
    In: Emerging Markets Finance & Trade, Jg. 54 (2018-06-01), Heft 6, S. 1320-1336
    Online academicJournal
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    Linear time-varying regression with copula–DCC–asymmetric–GARCH models for volatility: the co-movement between industrial electricity demand and financial factors.
    Kim, Yunsun ; Hwang, Sun-Young ; et al.
    In: Applied Economics, Jg. 55 (2023-01-15), Heft 3, S. 255-272
    Online academicJournal
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    Directional time-varying partial correlation with the Gaussian copula-DCC-GARCH model.
    Kim, Jong-Min ; Jung, Hojin
    In: Applied Economics, Jg. 50 (2018-09-01), Heft 41, S. 4418-4426
    Online academicJournal
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    An asymmetric DCC analysis of correlations among bank CDS indices.
    Tamakoshi, Go ; Hamori, Shigeyuki
    In: Applied Financial Economics, Jg. 23 (2013-03-15), Heft 6, S. 475-481
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    Genetic Susceptibility of DCC Gene in Gallbladder Cancer in Kashmir and Meta-Analysis.
    Malik, Manzoor Ahmad ; Malik, Subzar Ahmad ; et al.
    In: Nutrition & Cancer, Jg. 74 (2022-04-01), Heft 3, S. 947-955
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    European stock market comovement dynamics during some major financial market turmoils in the period 1997 to 2010 – a comparative DCC-GARCH and wavelet correlation analysis.
    Dajcman, Silvo ; Festic, Mejra ; et al.
    In: Applied Economics Letters, Jg. 19 (2012-09-01), Heft 13, S. 1249-1256
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    Does Heterogeneity in Investment Horizons Affect Portfolio Diversification? Some Insights Using M-GARCH-DCC and Wavelet Correlation Analysis.
    Najeeb, Syed Faiq ; Bacha, Obiyathulla ; et al.
    In: Emerging Markets Finance & Trade, Jg. 51 (2015), Heft 1, S. 188-208
    Online academicJournal
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    View record in JSTOR (Volltext)
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    Linear time-varying regression with a DCC-GARCH model for volatility.
    Kim, Jong-Min ; Jung, Hojin ; et al.
    In: Applied Economics, Jg. 48 (2016-04-08), Heft 17, S. 1573-1582
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    Do sovereign rating announcements affect emerging market exchange rate correlations? A multivariate DCC-GARCH approach.
    Eraslan, Veysel
    In: Applied Economics, Jg. 49 (2017-05-01), Heft 21, S. 2060-2082
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    Dependence structure between nominal and index-linked bond returns: a bivariate copula and DCC-GARCH approach.
    Benlagha, Noureddine
    In: Applied Economics, Jg. 46 (2014-11-01), Heft 31, S. 3849-3860
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    Time-varying correlations in oil, gas and CO 2 prices: an application using BEKK, CCC and DCC-MGARCH models.
    Chevallier, Julien
    In: Applied Economics, Jg. 44 (2012-11-10), Heft 32, S. 4257-4274
    Online academicJournal
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    Efficient factor GARCH models and factor-DCC models.
    Zhang, Kun ; Chan, Laiwan
    In: Quantitative Finance, Jg. 9 (2009-02-01), Heft 1, S. 71-91
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    A study of value-at-risk on portfolio in stock return using DCC multivariate GARCH.
    Lee, Ming-Chih ; Chiou, Jer-Shiou ; et al.
    In: Applied Financial Economics Letters, Jg. 2 (2006-05-01), Heft 3, S. 183-188
    Online academicJournal
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