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    Cryptocurrency as a Hedging Alternative- DCC GARCH Model Analysis using R Programming
    Singh, Vikrant Vikram ; Singh, Harendra ; et al.
    In: 2022 5th International Conference on Contemporary Computing and Informatics (IC3I), 2022-12-14, S. 1529-1533
    Konferenz
    Wie komme ich dran?
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    Dynamic volatility among fossil energy, clean energy and major assets: evidence from the novel DCC-GARCH
    Ozkan, Oktay ; Abosedra, Salah ; et al.
    In: Economic Change and Restructuring: Empirical and Policy Research on the Transitional and Emerging Economies, Jg. 57 (2024-06-01), Heft 3
    Online academicJournal
    Zugriff:
    View record at Springer (Volltext)
    Wie komme ich dran?
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    The Co-Movement between Emerging Stock Markets Using DCC-GARCH Model: Evidence from GCC and Amman Stock Exchange.
    Matar, Ali
    In: Annals of Financial Economics, Jg. 18 (2023-12-01), Heft 4, S. 1-35
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
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    Dynamic risk connectedness of crude oil price and sustainable investment in the United States: evidence from DCC-GARCH
    Olasehinde-Williams, Godwin ; Özkan, Oktay ; et al.
    In: Environmental Science and Pollution Research, Jg. 30 (2023-09-01), Heft 41, S. 94976-94987
    Online academicJournal
    Zugriff:
    View record at Springer (Volltext)
    Wie komme ich dran?
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    投资者风险态度、资产价格与汇率预期的动态关系研究--基于DCC-GARCH和TVP-SV-VAR模型
    江春;杨力菲;姜婷婷
    In: 统计研究 / Statistical Research, Jg. 39 (2022), Heft 2, S. 114
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    Re-evaluating the hedge and safe-haven properties of Islamic indexes, gold and Bitcoin: evidence from DCC–GARCH and quantile models
    Bahloul, Slah ; Mroua, Mourad ; et al.
    In: Journal of Islamic Accounting and Business Research, Jg. 14 (2023-11-22), Heft 8, S. 1167-1181
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Full Text Finder (Volltext)
    Wie komme ich dran?
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    中美股票市场的联动关系研究--基于DCC-GARCH和DCC-MIDAS模型的分析
    薛一凡;田欣之;凌丹;赵杨蓁
    In: 商展经济 / Trade Fair Economy, 2021, Heft 17, S. 60
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    The Dynamic Volatility Connectedness of Major Environmental, Social, and Governance (ESG) Stock Indices: Evidence Based on DCC-GARCH Model
    Shaik, Muneer ; Rehman, Mohd Ziaur
    In: Asia-Pacific Financial Markets, Jg. 30 (2023-03-01), Heft 1, S. 231-246
    Online academicJournal
    Zugriff:
    View record at Springer (Volltext)
    Wie komme ich dran?
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    Copula-DCC-GARCH-EVT-CVaR을 이용한 포트폴리오 최적화 연구 -연기금 자산구조에 대한 실증분석 / Portfolio Optimization from a Copula-DCC-GARCH-EVT-CVaR model –An empirical analysis of Pension Fund asset structure
    방충정 / Zhongzheng Fang
    2020
    Hochschulschrift
    Wie komme ich dran?
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    Proposing a model for transmitting oil market fluctuations to parallel financial markets (DCC-GARCH approach)
    AHMAD, FARHADI ; Minoei, Mehrzad ; et al.
    In: Pizhūhishnāmah-i Iqtiṣād-i Inirzhī-i Īrān, Jg. 11 (2022-09-01), Heft 44, S. 105-128
    Online academicJournal
    Zugriff:
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    Wie komme ich dran?
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    An empirical investigation of investor sentiment and volatility of realty sector market in India: an application of the DCC–GARCH model
    Pillada, Naga ; Rangasamy, Sangeetha
    In: SN Business & Economics, Jg. 3 (2023-02-01), Heft 2
    Online academicJournal
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    Cue the volatility spillover in the cryptocurrency markets during the COVID-19 pandemic: evidence from DCC-GARCH and wavelet analysis
    Özdemir, Onur
    In: Financial Innovation, Jg. 8 (2022-12-01), Heft 1
    Online academicJournal
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    GARCH류와 DCC-GARCH 모형을 이용한 VIX와 S&P500의 Leverage 효과 및 비대칭적 변동성 Spillover Effect
    이홍재(Lee, Hong Jae) ; 김태석(Kim, Tae Seog)
    In: 글로벌경영학회지, Jg. 15 (2018-10-30), Heft 5, S. 27-65
    academicJournal
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    Research on the correlation between the SHIBOR and stock market returns based on the DCC-GARCH model
    Xiuhong, Lu ; Zhengxuan, Zhu
    In: 2016 13th International Conference on Service Systems and Service Management (ICSSSM), 2016-06-01, S. 1-6
    Konferenz
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    academicJournal
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    Cue the volatility spillover in the cryptocurrency markets during the COVID-19 pandemic: evidence from DCC-GARCH and wavelet analysis
    Özdemir, Onur
    In: Financial Innovation, Jg. 8 (2022-02-01), Heft 1, S. 1-38
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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    DCC-GARCH 모형을 이용한 변동성지수 (VIX)와 S&P500 주가지수에 대한 Spillover Effect
    이홍재 ; 김태석
    In: 글로벌경영학회학술대회 발표논문집, Jg. 2018 (2018-05-30), Heft 2, S. 331-360
    academicJournal
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  18. Detailansicht für Treffer 18 öffnen
    基于DCC-GARCH的中国大宗商品金融化研究
    刘映琳 鞠卓 刘永辉
    In: 国际商务研究 / International Business Research, Jg. 38 (2017), Heft 5, S. 75
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    文化艺术品市场与股票市场的联动性分析——基于DCC-GARCH模型的研究
    水心勇, 周锦
    In: 艺术百家 / Hundred Schools In Art, 2016, Heft 5, S. 129
    academicJournal
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    academicJournal
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