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21 Treffer

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    SABR Type Libor [Forward] Market Model [SABR/LMM] With Time-Dependent Skew and Smile
    Tsuchiya, Osamu
    2022
    Online Elektronische Ressource
    Wie komme ich dran?
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    A long-run macroeconomic model of the Austrian economy [A-LMM 2.0] : new results [2021]
    Kaniovski, Serguei ; Url, Thomas ; et al.
    2021
    unknown
    Wie komme ich dran?
  3. Detailansicht für Treffer 3 öffnen
    Classification of two- and three-factor time-homogeneous separable LMMs
    Gogala, Jaka ; Kennedy, Joanne E.
    In: International journal of theoretical and applied finance, Jg. 20 (2017-03-01), Heft 2, S. 1-44
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
  4. Detailansicht für Treffer 4 öffnen
    A Simple Approximation for the No-Arbitrage Drifts for LMM-SABR-Family Interest-Rate Models
    Rebonato, Riccardo
    2015
    Online Elektronische Ressource
    Wie komme ich dran?
  5. Detailansicht für Treffer 5 öffnen
    The efficient computation of prices and Greeks for callable range accruals using the displaced-diffusion LMM
    Beveridge, Christopher ; Joshi, Mark S.
    In: International journal of theoretical and applied finance, Jg. 17 (2014-02-01), Heft 1, S. 1-47
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
  6. Detailansicht für Treffer 6 öffnen
    A long-run macroeconomic model of the Austrian economy [A-LMM] : new results [2014]
    Kaniovski, Serguei ; Url, Thomas ; et al.
    2014
    Buch
    Wie komme ich dran?
  7. Detailansicht für Treffer 7 öffnen
    Smooth Simultaneous Calibration of the LMM to Caplets and Coterminal Swaptions
    Ametrano, Ferdinando M. ; Joshi, Mark S.
    2014
    Online Elektronische Ressource
    Wie komme ich dran?
  8. Detailansicht für Treffer 8 öffnen
    Currency-protected swaps and swaptions with nonzero spreads in a multicurrency LMM
    Chang, Jui-jane ; Chen, Son-nan ; et al.
    In: The journal of futures markets, Jg. 33 (2013-09-01), Heft 9, S. 827-867
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
  9. Detailansicht für Treffer 9 öffnen
    A long-run macroeconomic model of the Austrian economy [A-LMM] : an update of the model documentation
    Kaniovski, Serguei ; Url, Thomas ; et al.
    2013
    Buch
    Wie komme ich dran?
  10. Detailansicht für Treffer 10 öffnen
    Introducing the Citi LMM term structur model for mortgages
    Karpishpan, Yakov ; Turel, Ozgur ; et al.
    In: The journal of fixed income, Jg. 20 (2010-11-01), Heft 1, S. 44-58
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
  11. Detailansicht für Treffer 11 öffnen
    Efficient Pricing of CMS Spread Options in a Stochastic Volatility LMM
    Lutz, Matthias ; Kiesel, Ruediger
    2010
    Online Elektronische Ressource
    Wie komme ich dran?
  12. Detailansicht für Treffer 12 öffnen
    Calculating Delta Greeks of Callable Exotics in the LMM : A New Approach
    Amin, Ahsan
    2010
    Online Elektronische Ressource
    Wie komme ich dran?
  13. Detailansicht für Treffer 13 öffnen
    Using LMM-SABR Model to Manage Smile Risk of Fixed Income Portfolio
    Zhuang, Louis
    2010
    Online Elektronische Ressource
    Wie komme ich dran?
  14. Detailansicht für Treffer 14 öffnen
    Extracting Correlations from the Market : New Correlation Parameterizations and the Calibration of a Stochastic Volatility LMM to CMS Spread Options
    Lutz, Matthias
    2010
    Online Elektronische Ressource
    Wie komme ich dran?
  15. Detailansicht für Treffer 15 öffnen
    Modifying the LMM to price constant maturity swaps
    Wu, Ting-pin ; Chen, Son-nan
    In: The journal of derivatives, Jg. 18 (2010), Heft 2, S. 20-32
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
  16. Detailansicht für Treffer 16 öffnen
    Linking caplets and swaptions prices in the LMM-SABR model
    Rebonato, Riccardo ; White, Richard
    In: The journal of computational finance, Jg. 13 (2009-10-01), Heft 2, S. 19-45
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
  17. Detailansicht für Treffer 17 öffnen
    Projection on a Quadratic Model by Asymptotic Expansion with an Application to LMM Swaption
    Antonov, Alexandre ; Misirpashaev, Timur
    2009
    Online Elektronische Ressource
    Wie komme ich dran?
  18. Detailansicht für Treffer 18 öffnen
    Smooth simultaneous calibration of the LMM to caplets and coterminal swaptions
    Ametrano, Ferdinando M. ; Joshi, Mark S.
    2008
    Buch
    Wie komme ich dran?
  19. Detailansicht für Treffer 19 öffnen
    A long-run macroeconomic model of the Austrian economy [A-LMM]: model documentation and simulations
    Glück, Heinz ; Baumgartner, Josef ; et al.
    In: Macroeconomic models and forecasts for Austria; (2005) S. 170-271
    Buch
    Wie komme ich dran?
  20. Detailansicht für Treffer 20 öffnen
    A long-run macroeconomic model of the Austrian economy [A-LMM] : model documentation and simulations
    Baumgartner, Josef ; Hofer, Helmut ; et al.
    2004
    Buch
    Wie komme ich dran?
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